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[期刊] 税务与经济
[作者]
刘文革 林丹丹
基于Redux理论模型，分析美国货币政策冲击对人民币汇率波动的影响。研究表明，人民币汇率对美国利率和我国货币供给的冲击响应为正，对美国货币供给和我国利率的冲击响应为负；美国货币供给和利率的冲击大于我国货币供给和利率的冲击对人民币汇率的影响；中美收入相对变动冲击对人民币汇率波动的影响最大，同时，中美利率的相对变动冲击对人民币汇率波动的影响较大。因此，我国应稳定且有序地开放资本账户，进一步打通利率市场分割壁垒，加快人民币国际化进程。在积极关注美国货币政策变动的同时，应协调推进国内的货币政策与财政政策有效结合，这样才更有利于稳定人民币汇率。
关键词：
货币政策 人民币汇率 Redux模型
[期刊] 经济问题
[作者]
孙少岩 孙文轩
运用向量误差修正模型,实证分析了汇率波动与货币政策对人民币国际化进程的影响程度,结果表明,汇率的双向灵活波动,资本账户开放进程的适时调整和货币政策与汇率在长期均衡过程中的有效联动对人民币国际化具有积极的促进作用。因此,应继续推动中国经济转型,通过有序引导人民币汇率的弹性调整来对冲国内去产能的进程,夯实基本经济增长面的同时推动人民币国际化的方式从贸易项下的数量输出向资本项下的价值吸引转变。
关键词：
人民币国际化 汇率弹性 货币政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴安兵 金春雨
本文基于STAR模型和LT-TVP-VAR模型,从非对称性和时变性两个角度,实证考察货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响效应。研究结果表明,扩张性货币政策对人民币实际汇率波动的正向作用效果强于紧缩性货币政策对人民币实际汇率波动的负向作用效果。相比正向产出冲击,负向产出冲击对人民币实际汇率波动作用效果更强。随着货币冲击由低强度过渡到高强度,其对人民币实际汇率波动的影响作用逐渐增强,高强度产出冲击对人民币实际汇率波动要强于低强度产出冲击。货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响具有显著的时变特征。在加入WTO前后,货币政策和产出冲击对人民币实际汇率波动的影响由减弱趋势转变为增强趋势;在2008年全球金融危机前后,产出冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显;在经济新常态时期,货币冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显。
关键词：
货币政策 产出冲击 人民币实际汇率波动
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
汪桥红
基于ＦＡＶＡＲ模型和１９９９年１２月至２０１３年１２月共１６９期的月度数据，本文研究了以市场利率和美元流动性调整所反映的美国货币政策冲击对中国宏观经济的动态影响。结果显示，美国货币政策表现出了非常明显的溢出效应：美国货币市场利率的正向冲击，会导致中国货币市场利率产生同方向变动，并对中国ＧＤＰ造成一定的负面影响，但美国利率的正向冲击一定程度上促进了中国出口规模的增加；另一方面，美元流动性的负向冲击会导致中国货币市场利率的下降，同时对中国出口造成一定的负面影响，但它对于中国ＧＤＰ并未造成明显影响。综合来看，美国货币政策调整对于中国货币市场造成了显著的冲击效应。
关键词：
美国 货币政策 溢出效应 FAVAR模型
[期刊] 世界经济
[作者]
王君斌 郭新强
本文通过构建SVAR模型,得到中国货币政策冲击对经常账户、人民币汇率和通货膨胀率的动态效应:人民币实际有效汇率存在"汇率超调";通货膨胀具有惯性;人民币名义汇率存在"远期贴水偏差"和经常账户的"J曲线效应"取决于货币政策冲击的类型。本文通过构建并模拟一个开放经济模型发现,在固定汇率制和钉住汇率波动的管理浮动汇率制下,模型可以较好的拟合上述三个经验事实。贸易条件效应、流动性效应和风险溢价是开放经济下中国货币政策的主要传导机制。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,不稳定性增强;三是当前货币政策的汇率传导渠道仍然存在较强阻滞。
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘金全 郑挺国
本文运用马尔可夫转移模型和冲击响应分析等方法,检验了我国货币政策冲击与实际产出之间的动态关系,发现货币政策冲击对产出的影响存在明显的非对称性,并且产出对货币冲击的反应存在着“低度反应”和“高度反应”区制;我们通过时变转移概率方法进一步检验描述非对称反应的三种可能形式,即关于货币政策冲击方向、冲击规模和经济周期阶段的非对称形式。
关键词：
非对称 货币政策冲击 区制转移 实际产出
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
本文通过施加短期约束的结构VAR方法分析了货币政策冲击、央行外汇干预与汇率波动之间的动态关系,结果表明:货币政策冲击对外汇干预的解释能力较强,有必要将二者置入同一框架下考虑;美国的联邦基金利率和央行外汇干预对人民币汇率波动解释能力最强;国内货币政策对汇率影响不大,货币政策可以更加关注国内目标。
关键词：
货币政策 外汇干预 汇率 结构VAR
[期刊] 世界经济研究
[作者]
崔红宇 万志宏
最优汇率波动区间的设定与一国经济的基本特征、货币政策独立性、资本账户开放程度以及外生冲击的性质和大小密切相关。人民币汇率在走向自由浮动的过程中，如何通过设置汇率波动区间以达到兼顾内外均衡、协调资本账户开放进程以及抵御货币冲击的研究具有重要的现实意义。文章构建了一个开放经济体的简约模型，求解在资本市场外生冲击下人民币兑美元汇率的最优波动区间，并以此对人民币汇率波动区间的变化和未来设置提供参考。
关键词：
汇率波动区间 货币政策独立性 外生冲击
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
刘金全 孙玉祥 周欣
在“三重压力”下，我国货币政策调控要实现“稳增长”和“防通胀”在水平值和波动率上的“双重稳定”,既要保持适度经济增速，又要防止通货膨胀快速上升，还要防止产出和通胀波动形成的经济风险。为此，文章使用了局部投影方法和VAR模型方法计算了数量型和价格型货币政策的冲击反应函数，以此刻画货币政策对产出增长率和通货膨胀率的水平值和波动率的动态效应。实证结果表明，数量型货币政策对经济增长率和通货膨胀率均具有水平值上的显著正向效应，同时具有降低产出波动而提升通胀波动的冲击效应；价格型货币政策也对经济增长率和通货膨胀率具有显著正向效应，同时具有降低产出波动率和通胀波动率的双重稳定功能。因此，当前货币政策操作仍然要以价格型货币政策为主，以此实现货币政策逆周期和跨周期调控功能。
[期刊] 上海金融
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度的影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究中构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度地影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵文胜 张屹山
传统的货币政策冲击是通过短期约束或者长期约束下的向量自回归模型识别的,由于这种识别方法往往会引起"价格之谜"悖论,为保证实证分析的稳健性,本文同时采用短期约束和符号约束(Uhlig,2005)方法识别货币政策冲击,并对中国2005～2011年的数据进行实证检验,给出货币政策冲击对汇率影响的证据。结果表明,中国采取紧缩货币政策减少货币供应量,以及美国采取宽松货币政策降低短期利率,均会引起人民币兑美元汇率持久性升值,前者对汇率变动的解释能力更强,但解释比例不超过50%,并且实证分析认为人民币兑美元汇率没有产生超调现象。由于货币政策等外部冲击以及市场的不完全性,会导致汇率异常波动,我们认为央行适度的...
关键词：
货币政策冲击 汇率动态 识别 符号约束
[期刊] 当代财经
[作者]
王俊杰 仝冰
为了分析中国的宏观经济波动,可以用贝叶斯方法估计一个包含多种冲击和摩擦性因素的动态随机一般均衡模型。这类模型通常使用利率规则测度货币政策冲击,不过,货币数量规则可能更适合中国现实。在使用货币数量规则这种新的设定下,历史方差分解的结果表明,1992—2016年期间,产出增长率波动的主要驱动因素是货币供给冲击、投资冲击和外生需求冲击,而其中的两次剧烈波动则需要用其他冲击来解释;通货膨胀率波动的主要驱动因素是货币供给冲击,其次是价格加成冲击、投资效率冲击和永久性技术冲击。在新的设定下,理论方差分解结果表明,尽管货币政策仍然是非常重要的因素,但是其重要程度已经降低;此外,投资的波动主要是源于投资效率冲击而不是投资品价格冲击。这些发现与国内外现有的结论并不一致。这表明,选择何种方式测度货币政策冲击对于分析中国宏观经济波动至关重要。
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