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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨雪莱 许传华 徐慧玲
资产价格波动是金融风险的重要指标,伴随中国经济的不断开放,中国资产价格受到了美国货币冲击的影响。本文通过相关性和因果关系分析表明,美国联邦基金利率与以贴现率表示的货币政策扩张和收缩二元指标对中国资产价格波动有较好的解释力,其他指标则解释力不足。与美国货币冲击相关的全球流动性指标对中国资产价格波动产生了显著的影响。在对中国资产价格波动的因子分析中,本文发现美国货币政策和国际资本流动是影响中国资产价格波动的最主要因素,其次是流动性因素,汇率和信贷因素总的来说对资产价格波动的影响不大,但其重要性在现阶段逐渐凸显出来。
关键词：
货币政策 资产价格 流动性冲击
[期刊] 金融研究
[作者]
王培辉
本文以我国产出、消费者价格、货币和股票价格组成的一个经济系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型来分析,并通过一般化脉冲响应函数方法,探讨了货币冲击对股票价格波动的非对称影响。结果表明,该经济系统具有明显的非线性调整过程,模型基本模拟了我国实际经济情况。货币——股票价格的非对称影响关系明显依赖于经济状态。在经济高增长与低增长、通货膨胀与通货紧缩、货币高增长与低增长、股票价格高增长与低增长等不同经济状态、不同冲击方向、不同冲击规模下均表现出一定的非对称性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐宁 丁一兵
2022年以来，美联储开启新一轮加息，这一政策变动引起了学界和实务界的广泛关注。为全面阐释美联储加息对中国宏观经济和货币政策的影响，利用时变格兰杰因果检验和分位数向量自回归模型全面评估美联储货币政策的外溢效应。研究显示：第一，美联储货币政策变动对中国宏观经济变量和政策变量的影响具有明显的时变特征，通常是在重大事件窗口期产生传递效应，而在常态化时期基本不会产生影响；第二，中国经济增长对美国货币政策变动的反馈较弱，但通货膨胀和跨境资本流动对加息冲击的反馈较为灵敏，因此，应警惕由美联储加息而引发的通货紧缩效应和资本外逃风险；第三，在政策应对层面，中国货币政策调控具有明显的转段特征，早期倾向于采取被动的“顺风而动”型调整以避免较大的经济波动，而随着经济体量逐渐上升，政策调整逐渐转向“以我为主”的主动型调节；第四，目前中国经济正处于后疫情时期的回升阶段，加息冲击对宏观变量和政策变量的影响较弱，这为“以我为主”型的宏观调控争取了宝贵空间，同时也为经济平稳复苏创造了有利条件。因此，政府应理性看待并正确认识现阶段美联储加息对中国宏观经济的综合影响，货币政策仍应坚持“以我为主”，为实体经济提供合理充裕的流动性，并不断扩大自身经济体量，加快培育完整的内需体系，打造顺畅联通的国内国际双循环，提高经济抵御外部冲击的能力，强化经济发展韧性，最终实现经济质的有效提升和量的合理增长。
[期刊] 金融研究
[作者]
吴立元 赵扶扬 王忏 龚六堂
本文以2016年美国加息事件为背景,研究美国货币政策对中国资本流动、资产价格和宏观经济的影响。基于小国开放动态随机一般均衡模型,本文梳理了美国货币政策溢出效应的具体传导渠道,发现国外利率升高后,资本流动具有外部性,导致国内资产价格下跌,其通过金融加速器进一步使国内投资下降、资产价格进一步下跌,从而使得国内资产预期回报进一步下降,加剧资本外流。基于政策和福利分析,本文发现资本账户管理可以有效缓解国外利率冲击对经济波动的影响,同时会提高货币政策的独立性,但也会影响国民财富的最优配置。因此,最优的资本账户管理应同时兼顾宏观审慎和效率两个方面。
[期刊] 税务与经济
[作者]
刘文革 林丹丹
基于Redux理论模型，分析美国货币政策冲击对人民币汇率波动的影响。研究表明，人民币汇率对美国利率和我国货币供给的冲击响应为正，对美国货币供给和我国利率的冲击响应为负；美国货币供给和利率的冲击大于我国货币供给和利率的冲击对人民币汇率的影响；中美收入相对变动冲击对人民币汇率波动的影响最大，同时，中美利率的相对变动冲击对人民币汇率波动的影响较大。因此，我国应稳定且有序地开放资本账户，进一步打通利率市场分割壁垒，加快人民币国际化进程。在积极关注美国货币政策变动的同时，应协调推进国内的货币政策与财政政策有效结合，这样才更有利于稳定人民币汇率。
关键词：
货币政策 人民币汇率 Redux模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
毛彦军 王晓芳
基于由贝叶斯技术估计的新凯恩斯动态随机一般均衡(DSGE)模型,识别和分析货币供给与货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响,结果表明:货币供给冲击对产出和通货膨胀波动均能够产生同向影响,但对产出波动的影响不明显,仅能解释其不足2%的波动,而对通货膨胀波动的影响比较强,长期内可以解释其26%以上的波动;货币需求冲击对产出和通货膨胀波动的影响都不明显,长期内对二者波动的解释能力均低于0.6%。因此,在应对通胀压力时,央行可以运用数量型货币政策工具,对高通胀势头实施积极的紧缩性宏观调控。
关键词：
货币供给 货币需求 经济波动
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张志敏 周工
能源作为现代工业的血液,无论从长期还是短期来看,其价格的波动都会对国内经济运行产生很大影响。文章建立了一个简易的宏观经济分析框架,在此基础上,实证检验主要国内外冲击因素对能源价格波动的冲击效应。结果表明:(1)货币供应量是影响国内能源价格最重要的因素,其次为国外能源价格的滞后1期变量;(2)国内能源产量、经济增长水平、利率水平以及我国实际有效汇率对能源价格影响不显著。最后,提出了本文结论与政策建议。
关键词：
货币政策 能源价格波动 冲击
[期刊] 商业经济研究
[作者]
柳晓康 柳博瑶 李祥文 刘亚相
本文基于价格预期和产业链理论,分析货币政策冲击对农产品价格超调的理论机制,并借助VEC模型、广义脉冲函数验证2004—2017年农产品价格数据是否表现超调。研究结果表明:货币政策不能直接影响产品价格,而是通过操纵货币中介工具调节市场价格;短期的货币冲击使农产品价格表现出超调现象;高通货膨胀使农产品价格波动更剧烈;新常态下农产品价格超调使得农户从事农业生产的波动更大。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
温涛 王小华
本文借鉴Frankel[1]的分析框架,构建了货币政策与中国农产品价格之间的数理模型,并运用时间序列分析方法,对1952至2012年中国农产品价格波动的影响因素进行了检验,研究结果表明:(1)无论是长期抑或是短期,货币政策均对中国农产品价格产生了强烈的冲击效应,广义货币供应量增长是导致中国农产品价格上升的关键性因素;在货币流动性泛滥导致的通货膨胀压力中,农产品价格比较敏感脆弱极易受到影响而产生剧烈波动。(2)从长期来看,中国农产品价格波动还受到财政政策、人民币汇率的影响;从短期来看,财政支出的扩张对中国农产品价格的上涨起到了助推作用,而汇率的冲击则并不显著;此外,农产品产量无论在长期还是短期都...
关键词：
货币政策 农产品价格波动 冲击效应
[期刊] 世界经济
[作者]
段忠东 曾令华
本文证明了在一个包含房价的两市场动态化系统中存在焦点均衡的稳态,房价对市场均衡利率的最终影响取决于房价对货币供给与货币需求之边际影响的对比。进一步的理论分析发现,随着房价的高涨(萧条),房地产市场将起到扩张性货币政策效力放大器(衰减器)与紧缩性货币政策效力衰减器(放大器)的作用。经验研究显示,中国房价的外生冲击在改变货币需求稳定性的同时,也增强了货币供给的内生性;长期中房价对市场利率具有显著的反向因果影响,表明中国房价的高涨成为创造市场流动性的一个重要来源。
关键词：
房价 货币供求 市场利率 流动性过剩
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜婷
经济周期波动的货币解释在现代经济周期理论的发展中占据着重要的地位,文章在中国经济周期波动的框架下研究货币政策的冲击效应,其结果表明:实际货币指标周期表现较为一致,而名义货币指标周期变化较大,从波动性来看,货币冲击波动强于实体经济,货币指标标准差大约是实际GDP的1.2-1.5倍,Granger因果检验显示,存款余额、贷款余额对实际GDP的波动具有显著影响;我国货币政策具有反周期操作的特征;M1的正向冲击和反向冲击的作用力度存在一定程度的非对称性,表明收缩性货币政策的作用更大。
关键词：
经济周期 货币冲击 效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘金全 郑挺国
本文运用马尔可夫转移模型和冲击响应分析等方法,检验了我国货币政策冲击与实际产出之间的动态关系,发现货币政策冲击对产出的影响存在明显的非对称性,并且产出对货币冲击的反应存在着“低度反应”和“高度反应”区制;我们通过时变转移概率方法进一步检验描述非对称反应的三种可能形式,即关于货币政策冲击方向、冲击规模和经济周期阶段的非对称形式。
关键词：
非对称 货币政策冲击 区制转移 实际产出
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭莹莹
随着金融自由化的逐步推进,资本市场存量日益增大。这既体现了金融深化程度的提高,又意味着货币供应与国民经济主要指标之间稳定性的弱化。资产价格对货币政策的制订和执行会产生深刻的影响。其中股价、房价等资产价格在货币政策传导机制中扮演的角色越来越重要。本文从实证角度出发,通过构建VAR模型检验我国资产价格对货币政策的反应以及资产价格对货币政策目标的影响,发现资产价格、货币政策及货币政策目标间存在长期协整关系,资产价格对产出有正向冲击作用,股市显著影响通货膨胀,但房地产市场对通货膨胀推动作用不明显,资产价格受货币政
关键词：
资产价格 货币政策 脉冲响应 货币供给
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刁节文 韩瑜
本文选取2007—2011年的月度数据,以GDP、CPI、房价、股价、货币供应量和利率为内生变量建立了VAR模型并进行了实证分析。实证结果表明,我国资产价格波动对CPI、利率有着极大的冲击,且股价、房价与利率、股价、房价与CPI之间互为格兰杰因果关系,说明资本市场对货币市场的影响显著,同时资产价格与CPI之间的稳定关系说明资产价格包含了未来通货膨胀的信息,因此,本文认为我国央行在制定货币政策时应将资产价格作为重要的内生变量纳入其中。
关键词：
资产价格波动 货币政策 VAR模型
[期刊] 技术经济
[作者]
王胜 田涛
利用包含汇率波动和通胀预期的IS-Philips模型推导考虑资产价格的货币政策反应函数。在此基础上,分别以股价和房价作为资产价格的代理变量,模拟分析了资产价格波动对中国经济的影响。研究结果表明:考虑资产价格的货币政策在平抑产出和物价波动方面具有显著作用,但会增大利率波动幅度;考虑房价波动的货币政策比考虑股价波动的货币政策在平抑产出和物价波动方面具有更好的效果;与考虑股价波动的货币政策相比,考虑房价波动的货币政策对利率的冲击更小。
关键词：
资产价格 汇率波动 通胀预期 货币政策
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