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[期刊] 证券市场导报
[作者]
周浩 林海峰
电力期货和电力期权的价格保险功能为美国电力工业提供了较好的风险管理工具,降低了因现货市场电价高度波动带来的经营风险。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
周浩 陈建华
西方一些国家在实现电力市场改革后相继推出电力期货市场,其目的就是利用期货的套期保值、风险转移功能来减少价格波动带来的巨大市场风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李六 郭希明
本文利用回归分析,选取美国PJM电力期货市场①中的当月合约和下月合约价格及电力现货价格进行建模分析。回归分析结果显示,当月合约收盘价和现货价格变动幅度相近,当月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.91%;下月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.84%。这些结果表明,电力期货具有一定的价格发现功能。最后,提出我国建立电力价格期货市场的应注意的问题。
关键词：
电力期货 价格发现 GS模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
吴忠群
电力期货市场被视为降低电力市场风险的重要机制,但是电力期货市场本身却存在着意想不到的无效甚至失败。对此至今没有形成一致性的理论解释。本文把电力的不可储存性和电力期货交易的过程结合起来考虑,分析电力期货市场的波动性。运用不确定性下的最优决策原理,证明了电力的不可存储性对电力期货交易的影响,论述了其形成机制,分析了其运行结果。在常规的金融期货交易规则下,电力期货市场对现货市场的价格发现功能将因投机者退出而丧失。
关键词：
电力期货 电力现货 期货市场 电力市场
[期刊] 经济管理
[作者]
吴忠群
本文分析和刻画了电力市场的风险特征,重点论证了电力期货市场运行的风险生成机制及其成因,发现电力期货市场并不能消除发电商的市场力。在通行的期货交易规则下,发电商具有占优策略。在多次重复博弈之后,投机商认识到这一点,于是退出市场,导致市场崩溃。这是一个纳什均衡。本文的研究深化了Moulton(2005)的结论,并为其经验结果提供了理论解释。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李赫然
探究电力期货是否具有价格发现功能对我国新一轮电价体制改革具有重要意义。本文基于美国PJM电力市场的高频数据,通过信息份额模型(I-S)等方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明期货电价和现货电价具有长期的平衡关系,但并不能说明电力期货具有价格发现功能。因此,我国在推进电力体制改革时不要急于推出电力期货,而是应该完善电价的市场形成机制。
关键词：
电力市场 高频数据 期货价格 价格发现
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李萍 王琪英
1972年,在当时主要的国际商品期货交易中心——芝加哥建立了著名的国际货币市场(IMM),首开了外汇期货的场内交易业务。其初衷主要是试图通过外汇期货市场使世界上从事贸易和金融业务活动的交易者在遇到由汇率变动引起的价格风险时,能如商品期货交易中的套期保值之类方法一样得到稳定价格的保障。 (一)外汇期货 所谓外汇期货也就是一种缔约在未来某个确定的日期买入或卖出一笔外汇资产后,在合约有效期内每天结清市价差额的交易工具。它与常见的远期外汇期汇不同,主要具备以下特征:
[期刊] 世界经济
[作者]
史晋川 杜立民
本文利用对称双寡头模型来研究电力市场长期期货合约对发电厂商竞争和合谋的影响。合约市场和现货市场是发电厂商进行电能交易的主要市场,发电厂商首先在合约市场和各自的买方签订一份长期期货合约,然后在现货市场展开竞争。在现货市场中,厂商可以进行价格竞争。也可以进行产量竞争。本文的研究结论表明,电力市场长期期货合约可以促进发电厂商之间的竞争,同时,也使得发电厂商之间维持默契合谋所要求的最低贴现率更高,从而使合谋的可能性更小。当然,本文的结论可以推广到电力市场以外的其他市场。
关键词：
电力市场 长期期货合约 默契合谋
[期刊] 财经科学
[作者]
唐敏 廖永儀 熊谋林
本文通过对澳大利亚电力市场化改革方向的梳理,揭示了电力期货市场的形成和发展过程。其主要路径是:(1)从电力垄断到电力市场化改革,建立电力现货市场;(2)在电力现货市场运行中暴露出电价剧烈波动的问题,引入电力远期合约;(3)电力远期合约出现市场参与不足和流动性差的问题,电力期货市场应运而生。事实证明,澳大利亚电力现货和期货市场并存,但期货市场在提高市场参与度、流动性、安全性以及稳定和发现电价方面的作用更大。本研究通过展示澳大利亚电力期货市场建立过程中的风险和问题,为中国电力市场化改革提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗霞 赖明勇 杨洪明
文章将GARCH-EVT-Copula组合模型应用于电力市场,以EVT刻画收益率的尾部分布,采用GARCH模型来度量电价资产收益率的波动性和异方差性,Copula函数反映电价现货市场与期货市场相关性,并以每天同点时刻数据建模,对现货与期货交易并存的北欧电力市场发电商竞价动态风险进行了实证分析。并应用Kupiec失败频率检验方法对竞价风险模型进行评估,分析表明:t-Copula连接函数能体现资产相关性,能更准确度量考虑期货的发电商动态竞价风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈清贵 张茂林 邢玉辉 陈玲 和珮珊 金美含 杨璇 王舒仪
电力期货市场有助于电力市场形成统一规范，与全国统一电力市场的建设目标高度契合。合理的电力期货动态保证金制度能够更确切地反映市场波动和风险，为投资者和市场参与者提供有效的风险管理工具和安全稳定的交易环境。本文将目前国际上现行的SPAN期货动态保证金系统引入我国电力期货市场中，并用VaR和风险矩阵的方法对参数进行模拟计算，分析SPAN系统在我国未来电力期货市场的可行性和适用性。由于我国目前并未上市电力期货产品，选取美国第二大交易所——洲际交易所中的电力期货产品对该模型进行算例分析，结果发现：与我国现行的静态保证金制度相比，SPAN系统在电力期货市场的应用能够有效降低保证金水平，降低资金的占用率，对我国未来发展电力期货市场具有重要意义。
关键词：
SPAN 电力期货 洲际交易所 保证金
[期刊] 财经研究
[作者]
欧阳令南
由上海财经大学财务金融学院施兵超副教授所著的《金融期货与期权》一书,最近已由上海三联书店正式出版。这是一本体系严谨、结构合理、内容新颖、资料翔实的教材,同时,也是一部金融理论与金融实务有机结合的、具有较高学术水平的专著。该书的出版,既对我国高等财经院校的新学科建设具有重要的、开创性的意义,也对我国正在进行的金
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
张纪康
一、期权 期权、全称期货合约选择权。1982年10月被美国芝加哥期货交易所引入,最初的标的是美国政府发行的长期国库券利率期权合约。 (一)期权的合义和种类 期权是一项选择权,期权的购买者在支付一定数额的权利金(亦称保险金),即拥有在一定时间内以一定价格出售或购买一定数量的相关商品合约(不论是实物商品、金融证券或期货)的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
黄泰岩
美国的期货市场黄泰岩期货市场在美国市场体系中占居非常重要的地位，它的风险转移、价格发现等功能，对引导生产、投资和保证合理决策，实现资源的合理配置，具有十分重要的作用。一、美国期货市场的基本构架美国的期货市场主要是由以下几个方面组成的。１．交易主体交易...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王德华 刘戒骄
2002年中国电力体制改革实施以来,初步实现了厂网分离和发电环节市场主体多元化,但电力交易机制、开放电网公平接入、输配电价改革等深层次问题没有破解。本文深入分析美国电力改革的做法与近期进展,期望为推进中国新一轮电力体制改革提供有益借鉴。美国电力改革有二十多年的历史,在放开竞争性业务、电网无歧视开放等方面积累了丰富的经验。美国将电力产业垂直一体化垄断改造成可竞争性市场结构,组建区域输电组织,开放电网公开公平接入,健全市场交易机制,放松发电侧和售电侧的管制,引入各类企业进行竞争,市场绩效和企业竞争力得到增强。
关键词：
电力产业 改革 交易机制
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