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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛庆 葛丽娜 王震
纽约商业交易所汽油期货是美国发展较为成熟的成品油期货品种之一,其在预测未来汽油价格、指导生产经营和减少价格波动风险方面发挥着重要作用。本文采用Garbade-Silber模型等方法对纽约商业交易所汽油期货价格发现功能进行检验,结果表明:美国汽油期货与现货价格存在长期均衡关系,汽油期货价格引导现货价格,汽油期货的价格发现功能为68%。随着我国成品油定价机制市场化程度的加深以及成品油价格形成机制的不断完善,我国亟需成立成品油期货市场以平抑市场价格波动带来的风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
舒丹 蒋慧
本文选取白糖CSI现货数据和郑州商品交易所(以下简称郑商所)白糖连续的收盘价,借助协整检验、VAR模型和Granger因果检验等计量分析方法,从期货价格和现货价格之间的相互关系视角对期货市场在我国白糖市场价格形成中的作用进行实证研究。结果表明,期货价格与现货价格之间具有长期均衡关系;短期内,白糖期货价格引导现货价格,而从长期来看,期货价格与现货价格相互引导;期货市场在我国白糖市场价格形成中处于主导地位。为此,我国应充分发挥期货市场功能,完善白糖市场价格形成机制,形成以期货价格为主要参考的多层次、高效率的白糖市场价格体系。
关键词：
期货 现货 协整关系 价格发现
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬 李刚 易法海
豆油是中国第一大消费植物油,大商所的豆油期货价格发现功能对作为豆油消费大国的中国来说意义重大。文章选择近交割月、第二月、第四月的大豆期货合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段研究了我国豆油期货市场价格上升时期、下降时期和价格调整时期的市场价格发现效率。结果发现我国豆油期货市场在牛市阶段,豆油期货价格发现过度,在熊市阶段,豆油期货价格发现有效率,而在市场调整阶段,豆油期货价格发现不足。
关键词：
豆油 期货市场 价格发现效率 ECM模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
李海英 马卫锋 罗婷
本文选择相关系数、协整检验、误差修正模型、Granger因果检验、Garbade-Silber模型对上海燃料油期货市场价格发现功能发挥和价格引导情况进行递进、全面的分析,实证结果显示上海燃料油期货价格与国内现货价格之间存在协整关系,燃料油期货价格发现功能得到一定程度发挥,但仅存在现货价格对期货价格的单向引导关系,且在价格发现功能中,现货价格起着决定性的作用。
关键词：
燃料油期货 现货价格 期货价格 价格发现
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 蔡振忠
本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨不同涨跌幅度的期现关系。实证结果表明:我国指数期货和现货价格存在相互引导关系,而现阶段现货市场能更快反应全部市场的冲击,且现货市场在价格发现功能中的作用相对较大;随着涨跌幅度的变化,现货对期货的影响呈U型走势,而期货对现货的影响呈单边上升走势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雪飞 谢高强 沈淑娟
我国是全球最大的棉花生产国和消费国,棉花期货是否具备良好的价格发现功能是直接关系到棉花产业能否健康的发展。文章以近四年来期货和现货日价格数据为研究对象,对我国棉花期货的价格发现功能效率进行实证研究。研究结果表明棉花期货价格与现货价格之间存在双向引导关系,且期货价格在价格发现功能中占有绝对的主导地位。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑峥
本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。
关键词：
股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李飞 黄凤
价格发现是股指期货具备的重要功能,这种功能的发挥程度对建设期货市场具有重要意义。本文利用中证500股指期货的一分钟高频数据,实证分析了股指期货及股指现货的价格发现功能,并利用公共因子模型对二者关系进行动态分析。结果表明,股指期货的价格发现功能要强于股指现货,且期货领导现货7分钟;动态分析发现:在期货市场不断完善的过程中,期货的价格发现功能尚不稳定,其贡献率时高时低。因此,本文认为中证500股指期货的价格发现功能并没有完整的发挥出来,还在进一步完善当中,并基于此为完善期货市场相关制度建设提出针对性建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李赫然
探究电力期货是否具有价格发现功能对我国新一轮电价体制改革具有重要意义。本文基于美国PJM电力市场的高频数据,通过信息份额模型(I-S)等方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明期货电价和现货电价具有长期的平衡关系,但并不能说明电力期货具有价格发现功能。因此,我国在推进电力体制改革时不要急于推出电力期货,而是应该完善电价的市场形成机制。
关键词：
电力市场 高频数据 期货价格 价格发现
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王汝芳
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
关键词：
结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘成立 王朝晖 郑蓉
我国股指期货已于2010年4月16日正式挂牌交易,股指期货是否具有价格发现功能为投资者所关注。利用单位根检验、协整检验、向量误差修正模型与Granger因果关系探讨沪深300股指期货与现货市场之间的关联性,研究结果表明:股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系;期货市场?的信息传递速度快于现货市场;在交割月前,股指期货和现货相互引导,进入期货合约交割月后,只存在期货引导现货。
关键词：
股指期货 价格发现 协整关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓雪 黄剑
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高。
[期刊] 商业时代
[作者]
冯玉成 赵伟
本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系。结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位。
关键词：
价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
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