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[期刊] 商业研究
[作者]
王晓明
为了分析美国次贷危机对成熟市场之间以及新兴市场之间的联动性是否产生不同程度的影响,以及美国次贷危机在国际市场间的传染效应,采用协整检验、向量自回归分析、脉冲响应和方差分解等计量技术测度和比较危机前后国际股票市场联动程度。实证结果表明:美国次贷危机发生后成熟市场之间出现协整关系,而新兴市场与美国存在的长期协整关系数目在危机后减少;国际危机后各个市场之间的短期的联动反应更加强烈,传染效应显著的决定了国际股票市场的动态关系。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈宇峰 刘发春 陈启清
爆发于美国的次贷危机迅速演变成一场全球金融危机,体现了当前国际金融体系危机传染的迅捷和系统性风险的上升,现代金融危机日益表现出全球化特征。但是,与危机和风险全球化形成鲜明对比的是监管的国别化和分散化,这大大降低了国际监管的有效性。在现有民族国家的框架下,加强国际监管合作不失为可行路径。
关键词：
次贷危机 传染 系统性风险 国际监管合作
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陆静 郑晗
本文分析了九个国家(地区)的资本市场指数在次贷危机期间的传染效应。研究发现,危机前,美国对除中国外的7国(地区)在危机发生时冲击力更大,资本市场出现单向传染效应。在金融全球化背景下,由于国际金融危机交叉传染的存在,通过脉冲响应函数的检验揭示了危机传染的动态效应。在危机期内,美国次贷危机对其他国家市场的影响强度迅速增大,持续时间比传统过程相对延长。本文还通过高低波动率机制的比例系数伽玛检测了这些国家(地区)资本市场间的转移传染和纯传染效应。
[期刊] 经济科学
[作者]
李嘉嬴
自2007年上半年起,美国次贷危机引发的金融海啸席卷了世界的每个角落,其波及范围之广史无前例。首先,本文采用14个世界主要国家或地区从2006年1月1日至2008年12月8日的汇率日数据,利用Granger检验以及VAR系统下的脉冲分析检验,得到了14个国家相互之间的传染关系。随后,本文分别从国际贸易和国际投资两个角度对传染性关系检验结果加以剖析。最后,本文针对各种不同类型的国家和金融监管机构分别提出了相关的政策建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈晔
文章首先分析了美国次贷危机和欧债危机的联系与本质区别,发现次贷危机对欧美经济和汇率仅有短暂影响;其次通过对美国和欧元区国家的股票指数的相关系数分析,欧美国家相关系数在欧债危机发生前已经回归到非危机阶段;第三用因果关系检验得出美国对欧债危机的金融传染影响较小。最后得到欧债危机金融传染是不受次贷危机影响的一个相对独立的事件的结论。
[期刊] 管理评论
[作者]
蒋志平 田益祥 杜学锋
考虑金融市场收益率分布的尖峰厚尾、波动聚类和非对称性特征,引入了更符合市场真实情形的DCC-T-Copula和BB7-Copula两类多元条件相关模型,分别从一般相关性和极值相关性角度,对中国A股与欧洲、美国和香港金融市场间常规传染和极值传染效应的动态特征进行测定。结果显示:相比于次贷危机,欧美金融市场在欧债危机期间对中国A股的传染效应呈现出长期性和复杂性特征,并且这种传染效应在欧债危机时期得到了进一步的加强;A股市场自次贷危机后加快了与香港市场融合的进度,欧美市场对A股的风险传染更多地是通过香港市场来传导。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 经济评论
[作者]
黄安仲
目前,对于金融危机国际传染性的研究主要集中在危机传染渠道上,而较少关注危机传染效应在不同国家或地区之间的差异性,以及政府政策对传染性的影响。本文利用Lotka的传染模型研究美国金融危机对中国、欧盟和日本的传染性,结果发现,在没有政策干预的情况下,美国金融危机对中国的传染滞后于其他国家,且影响的严重性相对较小,但中国经济恢复的速度比较缓慢。而在有政策干预的情况下,中国受影响的严重性明显降低,但是政策干预并不能使得中国迅速从美国金融危机中恢复。
关键词：
金融危机 传染效应 政策干预
[期刊] 管理评论
[作者]
马超群 杨密 佘升翔 杨文昱
本文利用动态条件相关多元GARCH模型(即DCC-MGARCH模型)对有关市场数据进行动态相关性分析,并紧密结合对经验事实的观察,探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理,揭示危机在不同的金融市场之间、商品市场之间以及与实体经济之间,通过资本流动、信息传递以及投资者心理和预期变化来传导的动态传染机制,特别是危机对中国金融经济的影响机制和表现。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨洋
以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于DCC-MGARCH模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国和地区的时变传染性进行实证研究,并从基本面因素与非基本面因素两个层面解释金融传染的内在机理。研究表明,次贷危机期间,存在着美国股票市场对亚洲七国和地区股市的时变动态传染机制,金融危机的传染提高了美国与亚洲各国和地区股市的协动性;亚洲各国和地区股市也存在显著的协动性与传染性,各国股市动态相关系数存在着显著的均值回归现象。
[期刊] 投资研究
[作者]
倪庆东
一国股票市场对国际市场的敏感性是指该国市场对国际市场变动的反应程度。通常采用敏感系数作为敏感性分析的量化指标,该系数与贸易自由化和金融管制的程度密切相关。20世纪90年代以来,我国经济与外部经济的联系日益紧密,股票市场逐步开放,QFⅡ与QDⅡ匹配下的双"Q"制度的实施表明股票市场资金出入的双向通道在一定程度上已经打通,国内外市场的分割程度下降。美国次贷危机自2007年2月浮出水面之后逐步升级,引发全球股票市场下挫,国内市场也出现深幅调整。次贷危机引发
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓广 张岩贵
本文通过构建回归模型,考察了次贷危机前后我国股票市场与世界股票市场联动性的动态变化过程,并且与巴西股票市场进行了比较分析,从而对我国市场与国际市场的互动进行了客观的评价。实证结果表明,总体上我国股票市场与国际市场的联动性不强,并且时而为"即期联动",时而为"滞后联动",联动方式不确定。然而,次贷危机发生后.我国与国际市场的联动性有逐渐增强的趋势,尤其是与英国、香港地区等市场的联动在不断提高。这主要是由于次贷危机使国内外投资者的预期形成机制和投资理念发生了变化。
关键词：
次贷危机 股票市场 联动性
[期刊] 财务与会计
[作者]
赵贺春 李艳
1.政策导向不切实际。本世纪初,在美国网络经济持续下滑的情况下,美国货币当局采取了"连续降息、刺激房地产市场发展"的应对措施,提出了"居者有其屋"的口号,以保持经济增长。在这一政策的导向下,各放贷机构采取了极为宽松的放贷政策,大量次优级和次级客户成为放贷机构业务竞争的主战
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 经济经纬
[作者]
龚玉婷
笔者通过向量自回归及多元广义自回归条件异方差模型,对比分析了2008年次贷危机前后黄金、原油和美元市场的相互联系,研究了次贷危机在这三个市场间的传导机制和波动性溢出效应。实证结果表明危机是由美元和黄金市场向原油市场传染的。这场危机不仅加剧了市场的剧烈波动,而且使市场间的风险相互溢出,同时影响多个市场。危机后黄金市场的风险较低,美元市场的波动最为剧烈。
关键词：
次贷危机 风险传染 波动溢出
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