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[期刊] 中国流通经济
[作者]
王可山 余建斌
对美国大豆期货市场与现货市场价格传导关系的实证分析表明,美国大豆期货市场与现货市场相关性较强,期货市场与现货市场之间存在显著的长期均衡关系;期货市场和现货市场存在误差校正机制,当偏离两者的长期均衡关系时,重新回到原有均衡关系的调整速度较快;期货市场与现货市场相互引导,但现货市场的引导作用大于期货市场。文章提出,发现价格和套期保值是期货市场最基本的功能,这些功能的发挥与现货市场的发展密切相关。期货市场的产生与发展并不是对现货市场的替代,而且在完善的市场体系中,现货市场对期货市场具有较强的引导作用,现货市场发展的程度是影响期货市场功能发挥程度的关键因素。不断改善现货市场环境,加强现货市场建设,是促...
关键词：
美国 大豆 期货市场 现货市场 价格传导
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王健 黄祖辉
本文将以多年来运作一直比较规范、市场化程度较高、参与者较多的大连商品交易所大豆期货合约为例,对其价格发现功能进行全面深入的研究,从而对我国大豆期货市场的运作效率做出客观公正的评价。
关键词：
大豆期货市场 价格发现 实证
[期刊] 农业技术经济
[作者]
周应恒 邹林刚
本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
[期刊] 价格月刊
[作者]
林晓梅
随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。
关键词：
大豆期货 市场价格
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王宏磊 赵一夫
运用Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ检验对中美大豆期货市场价格的结构突变现象进行了检验，进一步分阶段利用协整检验、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和脉冲响应函数方法，分析了中美大豆期货市场价格变动关系的结构突变特征及其影响因素。结果表明：１）整体上，中美大豆期货市场价格存在着长期的协整关系，美国大豆期货价格对中国大豆期货价格具有引导作用；２）中美大豆期货市场价格发生了５次结构突变，在部分结构突变点前后，两市场的价格联动关系发生改变；３）全球性的经济危机、国际油价的剧烈波动和市场调控政策的变化等重大事件会影响中美大豆期货市场的价格关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
章家清 张迪
本文利用VAR模型和误差修正模型等方法对国内和国际大豆的现货价格和期货价格之间的长短期关系进行实证分析。根据研究得出,国内和国际大豆现货价格之间存在长期的协整关系,国际大豆现货价格对国内大豆现货价格有显著影响,此结论同样适用于国际和国内大豆期货价格之间的分析。但是国际大豆的现货价格在调整速度上明显快于大豆的期货价格。最后,本文从大豆的现货价格、期货市场和自身技术三个方面提出稳定国内大豆价格的建议。
关键词：
大豆 现货价格 期货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 经济问题
[作者]
高丽 李玥 孔萍
大豆期货合约交易日益活跃，为了构建有效的价格波动预测模型，首先进行了大豆现货市场供给和需求等基本层面分析；其次，运用格兰杰因果检验法筛选出对大豆期货市场价格产生影响的因素，主要包括期货日前的大豆现货市场价格波动、大豆期货市场价格波动以及原油价格波动，运用这些因素构建Ｌｏｇｉｓｔｉｃ预测模型，经检验该模型的预测结果具有一定的可靠性，以期为投资者进行期货合约的选择提供借鉴。
关键词：
大豆 价格波动 期货市场 投资研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 李欣欣
我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
关键词：
棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张汀
文章对如何利用期货市场的保值功能来规避现货市场的价格风险进行了探讨。
[期刊] 农业经济
[作者]
赵斌斌 周欣 刘钟钦
本文介绍了中美豆油现货市场和期货市场在国际豆油现货市场和期货市场中的地位;考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位。最后得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并给出了政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘家富 李孝忠 李海
本文通过用Johansen协整检验、格兰杰因果检验方法,分析国内大豆和豆油市场价格关系。结果表明,豆油价格引导大豆价格,黑龙江油脂企业缺乏豆油定价权;大豆产地价格引导销地价格。基于此,政府应重点监测、调控豆油销地市场和大豆产地市场;在制定黑龙江大豆最低收购价格的同时,应兼顾压榨企业利益,给予其适当的支持。
关键词：
大豆和豆油市场 价格传导 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
左杰 周天一
大豆的现货市场与期货市场之间的跳跃溢出现象时有发生,表现为大豆现货(期货)价格发生跳跃并在稍后的一段时间内引发另一个市场的价格发生跳跃。通过大豆现货与期货市场时间的跳跃溢出研究可以使我们更为深刻地理解两个市场之间的信息与风险传递。本文用基于MCMC算法的SVCJ模型,对我国大豆现货与期货价格的跳跃进行了估计,并分析了二者之间的跳跃溢出行为以及大豆期货市场在跳跃条件下的价格发现功能,并根据实证结果提出若干政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
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