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[期刊] 价格月刊
[作者]
张若钦 王刚
通过对1985年1月～2012年12月国际黄金价格和美元指数、美国10年期国债收益率变动情况的研究,证明平滑转换回归模型优于普遍回归模型,能够较好地描述它们之间的非线性关系。国际黄金价格与美元指数、美国国债收益率之间存在负相关关系;美元指数对国际金价具有非线性影响,美元指数变动幅度达到0.86%以上时,这种影响更加明显。建议根据目前美元指数变化情况,注意黄金储备和黄金投资的风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金蕾 年四伍
近年来,伴随美元汇率的持续走低,使得我国外汇储备面临持续缩水的风险,与之相伴的是国际黄金价格不断突破历史新高,国内外对增加黄金储备的呼声日渐高涨。因此,有必要认真审视国际黄金价格和美元汇率走势之间的关系。从理论分析来看,当前美元主导的国际货币制度下,美元面临着保证国际流动性需要和信用货币内在价值稳定的双重难题,研究表明,美元汇率和国际金价之间存在长期反向关系,投资黄金是对抗美元贬值的有效手段。因此,黄金仍是各国央行、IMF重要的储备资产,其在国际货币体系中依然占据重要地位。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陆国庆 李明雪
在全球经济增速放缓的背景下,英国脱欧、意大利银行坏帐丑闻等"黑天鹅"事件频发,美元与黄金作为安全货币与安全资产再次受到人们的青睐。各国央行实施的积极货币政策,增加了跨类别资产相关走势的不稳定性,使美元指数与黄金价格联动性关系成为研究的热点。本文基于DCC-GARCH模型对美元指数和黄金价格间的联动性关系进行了研究,选取了2000-2016年的美元指数和黄金价格日数据,采用GARCH族模型对美元指数和黄金价格分别进行分析,在此基础上建立了DCC-GARCH模型来分析两市场间的动态相关关系。结果表明:美元与黄金市场间相关性的持续程度较高,动态条件相关系数显著异于0。根据动态相关系数图显示:美元指数与黄金价格在长期内具有一定的负相关关系,但2015年和2016年美元指数与黄金价格呈现出较为明显的正相关关系。
[期刊] 经济师
[作者]
聂佳蕾 降谷君
通过选取2010年至2017年黄金价格和美元指数的数据运用相关性分析、平稳性检验、协整检验的研究方法,得到了两者之间存在负相关性且具有长期均衡关系的结论。但实证表明,两者间的长期均衡关系会发生短期偏离的情况,因此笔者建立了误差修正模型来进一步分析,结果发现当短期波动偏离长期均衡关系时,将以(-0.0924)的纠正力度将非均衡状态调整到均衡状态,也就是当期误差会比上一期的误差减小9.24%。文章对此进行了分析探讨。
关键词：
黄金价格 美元指数 短期偏离 长期均衡
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李治国 杨俊杰 裴辉
随着石油和黄金价格的不断上升,作为最有影响力的实物资产和货币,石油、美元和黄金的关系就愈发重要。本文以国际原油价格、黄金价格、美元指数为研究对象,运用误差修正模型和格兰杰因果关系检验对国际原油价格、黄金价格和美元指数三者之间的联动关系进行实证研究。
关键词：
原油价格 黄金价格 美元指数 动态关系
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
谢太峰 赵树佼 左萍
本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析,在理论机理分析的基础上,选取1986年1月至2016年5月的月度数据,综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法,实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明:长期内,黄金价格与美元指数显著负相关,适应性预期对美元指数影响显著;故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时,应更加理性,合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上,为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据;经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析，在理论机理分析的基础上，选取１９８６年１月至２０１６年５月的月度数据，综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法，实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明：长期内，黄金价格与美元指数显著负相关，适应性预期对美元指数影响显著；故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时，应更加理性，合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上，为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据；经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适应性预期的作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金 包鸿敏 赵颖
随着我国汇率制度改革的逐渐深入，汇率的市场化特征日益显著，人民币汇率双向波动加大成为常态。人民币汇率与美元指数以及黄金价格之间高度相关，随着美联储进入加息周期，美元持续走强，将影响人民币汇率和黄金价格走势。本文基于时差分析法判断美元指数、黄金指数、CFETS指数对人民币汇率的先行、滞后或同步关系，运用VAR模型分析了各指标之间的动态关系，结合汇率制度以及当前全球宏观经济金融形势，分析实证结果，并提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
[期刊] 财经科学
[作者]
许立平 罗明志
2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。
关键词：
黄金价格 ARIMA模型 短期预测
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张其联 胡波 叶思雄
黄金作为一种资产和衡量商品价值的工具,其价格波动对整个市场的影响十分巨大。实证研究的结果表明:黄金价格的波动可以分为上涨和下跌两个状态,二者之间存在不同的转换概率。通过模型的比较显示,用马尔科夫机制转换模型刻画国际现货黄金价格波动特征要优于一般的线性自回归模型。
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从非线性视角构建ＳＴＲ模型，实证ＷＴＩ油价变化对我国经济增长影响。结果表明：固定资产投资和货币供给增加刺激我国总需求，抵消了ＷＴＩ油价上涨从总供给角度对我国经济增长的负向直接影响，从而最终使两者之间存在同向变动关系，所以ＷＴＩ油价变化对我国经济增长影响结果是由总需求变化决定。经济新常态下，应通过财政和货币政策适度扩大总需求，实现当前ＷＴＩ低油价有利我国经济增长的预期。
关键词：
WTI油价 经济增长 非线性 STR模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李世军 范立夫 周亚
国际金融危机爆发前,出口导向战略给中国经济带来了巨大的繁荣,这在很大程度上得益于以美国为代表的发达经济体的进口需求。人们普遍认为,中国的出口和美国的需求之间存在一种稳健的依存关系。但是,伴随美国经济此轮复苏,中国出口贸易并未像人们预期的那样焕发新的生机和活力,2015年的中国对美出口状况依然差强人意。本文采用非线性平滑转移模型(STR),根据2000年至2015年的月度数据,对可能影响中美贸易的因素进行分析,并试图找到深层次原因。结果发现:东南亚等国家的出口替代、人民币对美元汇率、美国"再工业化战略"以及美国居民消费需求等因素,都会以线性或非线性的方式影响中美贸易。最后,根据实证研究结论提出相关政策建议。
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