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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
彭澎
美元作为国际原油市场计价和结算的主要货币，其币值的不稳定性赋予原油价格相应的金融属性。本文采用小波多分辨率和Ｈｕｒｓｔ指数分析，以美元指数为替代变量，将国际油价和美元指数分解为高频和低频的时间序列，系统研究二者的动态联动机制。研究结果显示：国际油价和美元指数在短期内存在动态联动关系，而在中长期内，二者整体上联动性不明显，只存在局部的动态联动。最后，本文根据研究结论提出了基于稳定国际油价的相关政策建议，以期规避国际油价波动，保障我国能源安全和有效供给。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陆国庆 李明雪
在全球经济增速放缓的背景下,英国脱欧、意大利银行坏帐丑闻等"黑天鹅"事件频发,美元与黄金作为安全货币与安全资产再次受到人们的青睐。各国央行实施的积极货币政策,增加了跨类别资产相关走势的不稳定性,使美元指数与黄金价格联动性关系成为研究的热点。本文基于DCC-GARCH模型对美元指数和黄金价格间的联动性关系进行了研究,选取了2000-2016年的美元指数和黄金价格日数据,采用GARCH族模型对美元指数和黄金价格分别进行分析,在此基础上建立了DCC-GARCH模型来分析两市场间的动态相关关系。结果表明:美元与黄金市场间相关性的持续程度较高,动态条件相关系数显著异于0。根据动态相关系数图显示:美元指数与黄金价格在长期内具有一定的负相关关系,但2015年和2016年美元指数与黄金价格呈现出较为明显的正相关关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张坤 薛晔
金融时间序列数据往往受到经济周期的影响,单纯分析两个金融时间序列数据间的关系缺乏真实性。因此,本文基于经济周期,在长期市场均衡关系下,提出美元指数和国际黄金期货价格的门限协整套利策略,并结合美元指数和国际黄金期货价格为研究对象进行实证检验。最终给出国际黄金期货价格的无风险套利区间,为投资者投资策略的选择提供依据。
关键词：
美元指数 黄金期货价格 协整检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘飞
文章对我国1978~2003年的价格指数和经济波动的关系进行实证研究,主要结论为:经济波动是价格指数的格兰杰成因,价格指数和经济波动之间不仅存在短期的均衡关系,而且存在中度的长期动态均衡关系,在经济实践中应充分理解认识两者之间的关系。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨桂元 罗阳 方媛媛
文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张蕾 汪志刚
文章在GARCH模型的基础上,提取了2013年至2019年不同体育行业代表股票的日收益波动值做因果关系的联动性检验,发现同行业股票内的联动性较弱,但体育行业间股票收益波动的联动性较强。其中,体育赛事对体育用品,对体育旅游的长期均衡影响力度较大,影响系数分别为1.46和1.08。各行业间的长期协整方程对其短期模型的修正力度显著,其中体育竞赛表演和体育用品行业的长期协整方程对体育用品业修正速度最快(0.21),其次是体育健身设施建设和体育中介的长期协整方程对体育健身设施建设业的修正速度,达到0.14。其余的修正速度均较慢。长期协整方程和短期修正模型均反映出我国以体育竞赛表演为核心的体育产业链正在逐步发展成熟,体育赛事经济也是未来城市经济新的增长点。
关键词：
产业链 产业股票 收益波动 联动性
[期刊] 价格月刊
[作者]
王露爽 高祥晓 卢秀茹
选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有"高风险、高收益"特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐照宜 蒋文倩 杨胜刚
本文基于小波分析方法,对中国股市与国际石油和黄金价格波动之间的相互作用进行分析。结果表明,不同时间尺度条件下波动关联性不同。2008-2011年,在16-64天的时间尺度上,中国股市与国际石油价格变动以同位相变化为主,且上证指数变化领先于WTI原油价格变化;2014-2015年,在32-64天的时间尺度上,上证指数和WTI原油价格存在负相关关系;在2008-2016年间,在60天以内的时间尺度上,黄金价格波动与上证指数以负相关为主。
关键词：
原油 黄金 小波分析 上证指数
[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨世伟 吴青
金融危机、主权债务危机的爆发以及量化宽松政策的连续推出,使得通货膨胀压力和金融市场风险增大,而贵金属市场以其良好的保值增值能力逐渐受到人们关注并成为资金的避风港,在此背景下本文利用2000年1月3日至2012年12月31日间的数据考察了国际现货贵金属市场的有效性、波动性及联动性,实证结果表明:(1)国际现货贵金属市场均未达到弱式有效性。(2)现货黄金、白银、铂金市场波动具有杠杆效应。(3)黄金市场能够显著影响其他市场波动反过来却不成立,而投资钯金时要更关注铂金价格的波动,因为其影响比黄金更大。
关键词：
现货贵金属 有效性 波动性 联动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析,在理论机理分析的基础上,选取1986年1月至2016年5月的月度数据,综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法,实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明:长期内,黄金价格与美元指数显著负相关,适应性预期对美元指数影响显著;故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时,应更加理性,合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上,为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据;经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽君 张坤
本文基于适应性预期理论对美元指数与黄金价格联动性进行分析，在理论机理分析的基础上，选取１９８６年１月至２０１６年５月的月度数据，综合运用了相关性分析、格兰杰因果检验以及回归模型等方法，实证考察了存在适应性预期下的美元指数与黄金价格之间的联动性。研究表明：长期内，黄金价格与美元指数显著负相关，适应性预期对美元指数影响显著；故投资者在美元指数与黄金价格同时上涨时，应更加理性，合理安排所持有的美元与黄金资产比例。本文结论一定程度上，为各国央行储备资产的多元化提供了理论依据；经济主体在做投资决策时也应充分考虑到适应性预期的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 鲁鸽
文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,而恒生指数存在明显的波动不对称性,利空消息的作用大于利好消息的作用;最后从内地和香港股票市场制度的不同来解释实证结果的差异。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王守春 董秀成
国际油价的频繁波动将对实体经济产生深远的影响。本文基于结构向量自回归模型实证研究了国际油价波动对我国工业产出、物价水平、工业品价格水平的动态影响,研究表明国际油价波动对我国工业生产产生了明显的同向影响,国家对成品油的价格管制政策使国际油价波动对工业生产的冲击受到阻碍。另外,油价波动通过工业品价格的传导对物价水平产生显著影响。
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