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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
近年来，美元指数与大宗商品价格指数之间的互动关系越来越密切。文章首先对美元指数和ＣＲＢ指数的相关关系进行理论分析，然后结合２０００年１月３日至２０１６年５月２６日美元指数和大宗商品现货综合价格指数每日收盘价数据，采用ＧＡＲＣＨ模型进行实证分析。实证结果表明，美元指数对大宗商品指数存在明显的负向均值溢出效应，而大宗商品指数对美元指数不存在明显的均值溢出效应，美元指数收益率和大宗商品指数收益率存在双向波动溢出效应。
关键词：
美元指数 CRB指数 溢出效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈强 陈娟 陈道轮
本文基于扩散模型的三类计量检验方法对美元指数的动态演化机理进行实证检验，并利用扩散模型的非参数核估计方法对检验结果进行更深入的分析。实证结果表明，美元指数数据在不同时期都存在均值回复特征，美元指数的波动在前后期有较大的差异，波动函数的更一般化设定有利于较好地改善美元指数动态的拟合。另外，对所考察的美元指数数据，其整个扩散模型错误的原因主要在于对波动函数的设定不足，而其受漂移函数设定的影响较小。相对而言，后期的美元指数动态较前期的美元指数动态更容易被扩散模型所拟合。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜子平 张文静 提爱梅
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-GARCH模型分析其收益率之间的联动性。结果表明:MSCI与标普500债券指数收益率序列的相关性很强;Solactive与标普绿色债券指数收益率序列之间呈现负相关;此外,绿色债券与传统债券指数收益率序列动态相关系数呈现一定程度的不稳定性,波动剧烈但幅度不大。基于研究结论,本文为我国绿色债券发展提出对策建议。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 商业时代
[作者]
李小金 肖志源
本文采用1999-2011年的月度数据,对国际大宗商品期货价格(CRB)指数与我国工业品出厂价格指数(PPI)的引导关系进行了实证分析。结果表明CRB指数不仅与PPI高度正相关,而且存在着因果关系,可以作为预测通货膨胀的先行性指标。
关键词：
CRB指数 PPI CPI 联动性
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡龙 胡太军
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李成 白彩琴 郑淑君
美元指数与国际原油价格具有互动关系。本文基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应等方法,对比分析了国际原油价格与美元指数在2002年1月至2008年7月、2008年8月至2012年3月两阶段的互动关系。在实证基础上本文提出要深入理解石油与美元的互动机制,尽快完善成品油定价机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘林 杨文静
本文利用我国２０１３年９月２６日至２０１５年１２月３１日的日数据，考虑到变量间可能存在非线性关系，构建三元ＭＳＶＡＲ－Ｆｕｌｌ ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ模型对市场情绪、动力煤期货价格和现货价格之间的均值溢出及波动溢出效应进行实证研究。研究结果表明：（１）存在动力煤期货价格对现货价格的均值溢出效应，表明动力煤期货在一定程度上具有价格发现功能；（２）动力煤现货和期货价格对市场情绪具有单向均值溢出效应，但市场情绪不会对动力煤期货和现货价格产生影响，且所有变量间均不存在双向均值溢出效应；（３）市场情绪、动力煤期货价格和现货价格具有显著的波动集聚性，且变量间存在双向波动溢出效应。最后，根据本文结论提出了相关．．．
关键词：
动力煤 市场情绪 动力煤期货 动力煤现货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨文静
本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
关键词：
市场情绪 玉米期货 玉米现货
[期刊] 统计与决策
[作者]
张欢 蒋佐斌 陈杨林
基于SAS软件系统,运用GARCH模型分析方法模拟美国CRB能源价格指数对数序列波动情况。实证结果表明:CRB能源价格指数对数序列存在自相关性和异方差性;用GARCH(1,1)模型能较好的模拟CRB能源价格指数波动特征。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
花小伟 马春阳
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
关键词：
VaR值 CVaR值 GARCH族模型
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