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[期刊] 投资研究
[作者]
方悦平
普通货币之间的套利活动有利于平衡各国间利差,但短期、投机性套利交易由于交易频繁、资金流动性大,容易引起全球金融市场动荡,具有将一个局部事件转变为全球危机的潜在风险。2009年以来,考虑到很低的美国利率水平和美元相对其它货币走软,美元套利活动开始活跃,本文通过与20世纪90年代兴起的日元套利交易进行比较,分析低利率政策下美元贬值引发的套利交易对我国经济的影响,
[期刊] 财经问题研究
[作者]
俞光明
随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王涛
2006年以来,日元相关套利交易成为全球金融市场的一大看点,从成因看,日元的低利率水平、欧元汇率的低波动性以及部分商品价格大幅飙升是导致套利交易盛行的关键因素。从长远看,由于日元与其他货币的利差将继续存在,市场在风险厌恶程度下降之后,套利交易仍会吸引投资者的关注,但其波动性会大幅上升。
关键词：
套利交易 低利率 汇率波动性
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
陈菁泉 米军
20世纪90年代以来,俄罗斯在高度开放和自由的经济环境下,开展金融自由化改革,由此导致大量资本通过外债形式进入俄罗斯金融市场进行套利交易,套利资本推动俄罗斯经济、金融业的发展。而当套利资本迅速撤离俄罗斯市场时,俄罗斯金融市场就出现了银行业流动性吃紧、大规模抛售卢布现象,俄罗斯经济受到重创,最为典型的是1998年和2008年俄罗斯爆发的金融危机。文章试图通过研究俄罗斯的套利交易形成的影响因素,深刻理解俄罗斯金融危机。近年来,人民币不断升值,人民币跨境清算范围不断扩大,中国也面临着"热钱"监管压力,研究俄罗斯套利交易,对中国具有重要的借鉴意义。
关键词：
俄罗斯 套利交易 形成因素 经济影响
[期刊] 投资研究
[作者]
杨阳 马超
本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易策略在黄金期权市场上具有盈利性。（2）4+1窗口模式能够被应用于以黄金期权为标的的配对交易策略，即4个月的形成期数据或样本内数据能够刻画配对组合的长期均衡关系及统计特征。（3）基于5分钟收盘价高频数据能够最大程度捕捉“价差偏离”及“价差回复均值”，相较于日收盘价数据，其套利机会更多。
关键词：
黄金期权 配对交易 套利 协整关系
[期刊] 财贸研究
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
关键词：
股票指数期货 套利机会 指数套利
[期刊] 财会月刊
[作者]
常冶衡
本文以系统动力学为基础构建套利交易的运行模型,使用Vensim软件实现了系统仿真,验证了该模型的有效性,并通过收集数据、市场预测、决策三个方面提出可行性分析。
关键词：
套利金额 差值 利率 汇率
[期刊] 财贸经济
[作者]
丁志国 李晓周 李敏 陈旭
理性投资与噪音交易的博弈问题一直是现代金融学分歧的焦点。本文采用套利进化博弈模型和多重动态均衡博弈模型,讨论理性投资与噪音交易的博弈过程,认为噪音交易与理性套利都是金融市场运行不可或缺的条件,交易者在不同时期以不同概率选择噪音交易策略或理性套利策略,噪音交易者和理性套利者的数量和比例是动态的,二者长期共存的博弈行为形成了金融市场的多重对称纳什均衡,解释了噪音交易与理性套利同时存在的现象。
关键词：
噪音交易 理性套利 博弈 纳什均衡
[期刊] 武汉金融
[作者]
王红贵
本文对监管套利的内涵,特别是当前基层商业银行监管套利的表现形式进行了深入揭示,在此基础上,提出了实施综合监管、平台监管、依法监管和责任监管的四大政策与建议。
关键词：
基层银行 监管套利 监管规则
[期刊] 上海金融
[作者]
詹欣 陈伟忠 金以萍
在套利成本的约束下,简单的国际套利行为难以直接发生,国际套利者可能采取主动式套利行为创造缺口、实现套利。近年来,人民币升值、流动性过剩、通货膨胀、大宗商品价格的快速变化等种种现象,背后都存在着国际主动式套利行为的作用力。本文通过构建国际宏观因素模型,并在此基础之上引入因素冲击行为这一概念来描述主动式套利行为;再通过相应的博弈分析,来揭示国际主动式套利行为的内在机理,并对主动式套利行为存在的可能性作出证明;通过分析当前中国潜在的主要国际主动式套利风险,进而深入探究中国应对国际主动式套利行为的策略。
[期刊] 商业时代
[作者]
廖惠琴
指数成份股不连续交易现象的存在,导致套利者构建套利组合时现货头寸交易滞后,最终使套利者面临执行风险。本文假设期现套利策略建立时,期货交易无时滞,而现货交易时滞为0-5分钟,并利用1分钟数据,基于沪深3 0 0指数期货事前事后期现套利的实证分析来研究现货交易时滞的影响。结果表明,沪深300指数期货近月合约期现套利对现货交易时滞较为敏感,而远月合约期现套利则相对不敏感。
关键词：
交易时滞 期现套利 沪深300
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 经济评论
[作者]
陈杰 叶永刚
通过剖析无套利假设的运行机制,分析市场中的价格操纵者和套利者的博弈发现,市场上存在套利收益的可能,而且这种套利机会和其他的一般风险一样,可以在市场上长期存在,并且需要获得相应的风险溢价补偿。为了探寻存在套利收益情况下的衍生产品定价问题,新的模型仍在随机过程和套利定价理论的框架下,运用一个新的随机过程描述套利收益的运动情况,对这种新的风险,给予相应的收益补偿,并融入到衍生产品的定价中去。尽管这一创新的模型存在不足,但它对中国金融市场衍生产品的定价仍有借鉴意义。
关键词：
无套利理论 套利收益 价格操纵
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
牛薇薇 王彧婧 王向新
2011年下半年和2015年下半年人民币国际化进程的两次停滞均与在岸、离岸市场间的套汇套利方向逆转密切相关,这很容易让人过分关注它的负面影响。但套汇套利并不是人民币国际化停滞的"因",而是在国内金融改革远未完成情况下推动人民币国际化的"果"。套汇套利是离岸市场发展过程中的必然现象,它可能成为突破美元垄断、加速人民币国际化进程的推进器。只有遵循改革次序的基本共识和谋求货币区域合作,才能积极应对套汇套利冲击,稳步推进人民币国际化。
[期刊] 南方金融
[作者]
翁洪服
自人民币跨境使用启动以来,有关套利活动的争议骤起。本文在对人民币跨境套利机制、渠道及其影响进行理论剖析的基础上,指出人民币跨境套利活动固有其弊,但同样存在着积极的正面制度效应。人民币跨境套利活动以服务实体经济为前提,为人民币资本项目加快开放作出了探索;强化了市场发现价格机制的作用,为加快汇率和利率市场化改革提供了新的实现方式;推动了人民币离岸市场的发展,扩大了金融市场的广度和深度。因此,应在加强监控的基础上,以跨境人民币投融资业务为突破口,带动相关改革加快步伐,减少市场套利的土壤,降低境外持币者的套利动机。
关键词：
跨境人民币 套利机制 实现渠道 正面效应
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