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[期刊] 财经科学
[作者]
刘骏斌 刘晓星
通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模型MSI(2)-VAR(1)。基于2009年1月—2015年12月相关数据的实证分析发现,美国自身经济是美元加息的决定因素,抑制通货膨胀和跨国资本流动是美元利率变动的重要动机;中美利差及其加息预期和人民币兑美元汇率波动影响短期跨国资本流动;美元单方面加息无法自主实现均衡,需要结合利率变动预期因素对传统无风险套利模型进行修正,通过货币当局积极管理来维护汇率稳定。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘骏斌 刘晓星
通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模型MSI(2)-VAR(1)。基于2009年1月—2015年12月相关数据的实证分析发现,美国自身经济是美元加息的决定因素,抑制通货膨胀和跨国资本流动是美元利率变动的重要动机;中美利差及其加息预期和人民币兑美元汇率波动影响短期跨国资本流动;美元单方面加息无法自主实现均衡,需要结合利率变动预期因素对传统无风险套利模型进行修正,通过货币当局积极管理来维护汇率稳定。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李明明 秦凤鸣
首先,建立了货币需求的资产组合平衡模型考察人民币汇率预期对人民币国际化的影响。研究结果发现,人民币升值预期会提升国外投资者对人民币和人民币计价债券的需求,而人民币贬值预期会降低国外投资者的需求。在建立的短期资本流动决定模型中,人民币国际化程度的提高会通过降低资本流动成本带来短期资本流入的增多。然后,运用SVAR模型实证分析了2004年2月至2014年11月期间人民币汇率预期、人民币国际化与短期资本流动的互动关系。实证结果表明,人民币升值预期会通过促进人民币国际化程度的提高导致短期资本的流入。在三者的互动关系中,人民币国际化的影响力处于较低水平。通过一系列稳健性检验后,结论仍旧成立,这对于推动人民币国际化、人民币汇率制度改革和短期资本流动的监控具有重要的启示意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
田涛
利用１９９７年１月－２０１３年１０月人民币实际有效汇率的数据并采用ＡＲＣＨ模型得到人民币汇率波动率与预期变动率。在此基础上通过使用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型初步分析了汇率制度变迁的各个阶段人民币汇率波动率以及预期变动率与我国短期资本流动的关系，最后运用非线性ＧＲＡｎＧｅＲ因果关系检验方法深入研究了人民币汇率波动率以及人民币汇率预期变动率与短期国际资本流动之间的关系。研究表明，无论是整个样本期间还是汇率市场化进程中的各个阶段，人民币汇率预期变动率对短期国际资本流动的影响均显著大于人民币汇率波动率对短期国际资本流动的影响；特别是＂汇改＂以后，随着人民币汇率变动弹性增强，短期国际资本流动与人民币汇率预期．．．
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
朱孟楠 丁冰茜 闫帅
2015年8月,央行进行中间价形成机制改革,人民币汇率预期的波动增强,短期国际资本流动及房价随之呈现出不同的特征。文章探索了三者间的传导机制,发现人民币汇率预期升值会促进短期国际资本流入,而流入的短期国际资本对房价的影响却与汇率预期的波动强度有关。文章采用TVPSV-VAR模型对2010年7月至2016年12月的月度数据进行了实证研究,发现在两次汇改后,汇率预期波动较大,人民币汇率预期升值冲击通过短期国际资本流动更多地作用于房地产的需求端,使房价加速上涨。基于在不同汇率预期波动条件下三者的互动关系特征,文
[期刊] 世界经济研究
[作者]
朱孟楠 丁冰茜 闫帅
2015年8月,央行进行中间价形成机制改革,人民币汇率预期的波动增强,短期国际资本流动及房价随之呈现出不同的特征。文章探索了三者间的传导机制,发现人民币汇率预期升值会促进短期国际资本流入,而流入的短期国际资本对房价的影响却与汇率预期的波动强度有关。文章采用TVPSV-VAR模型对2010年7月至2016年12月的月度数据进行了实证研究,发现在两次汇改后,汇率预期波动较大,人民币汇率预期升值冲击通过短期国际资本流动更多地作用于房地产的需求端,使房价加速上涨。基于在不同汇率预期波动条件下三者的互动关系特征,文章从人民币汇率预期管理、短期国际资本的管理和引导以及综合管理机制的建立的角度提出政策建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
张功根
本文解释了人民币对美元大幅升值为何无法显著改善美国对中国大陆的贸易逆差;验证了中国面临的短期国际资本流入主要基于人民币的升值预期,而非利差。通过综合分析人民币兑美元汇率与中国面临的短期国际资本流动、中国的净出口波动以及FDI波动之间的关系,勾勒出一个传导机制,试图解释2005年以来人民币"外升内贬"现象。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王申 陶士贵
本文运用非线性的Markov区制转换VAR模型及脉冲响应分析,研究不同经济状态下汇率、短期国际资本流动及股价和房价之间的非线性动态关系。结果表明:不同区制下,变量间的动态关系不同。汇率升值诱使短期国际资本流入,短期国际资本流入会引起汇率升值;短期国际资本流入规模增加推动股价和房价上涨,而股价和房价上涨导致后期国际资本流出。为更好应对短期资本冲击,保持汇率和资本市场的稳定,应加强对短期国际资本流动的监控。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈浪南 陈云
本文基于1999年1月～2008年6月的月度数据,运用ARDL-ECM模型检验了人民币汇率、资产价格与我国短期国际资本流动的关系。结果表明,长期内,人民币汇率预期变化率和国内外利差是影响短期国际资本流动的显著因素,人民币汇率水平、国内股市收益率和房地产收益率并未对短期国际资本流动产生显著影响;短期内,人民币汇率、国内外利差和房地产收益率对短期国际资本流动有显著的滞后效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王旭丹 王纯 康辉
本文运用VAR模型实证分析了我国人民币汇率、资产价格与我国短期国际资本流动之间的动态关系。结果表明:人民币汇率的升值预期、资产价格上升会导致短期国际资本流入我国,人民币汇率的贬值预期、资产价格下降会导致短期国际资本流出我国,而短期国际资本流动反过来也会影响人民币汇率和资产价格的变化;同时在人民币兑美元交易浮动幅度扩大后,短期国际资本流动自身的解释能力占到87%。
关键词：
人民币汇率 资产价格 短期国际资本流动
[期刊] 经济师
[作者]
瞿德林
文章回顾了美联储历次加息周期的背景及特点，定性分析了2006年后美联储两次加息对人民币汇率及我国短期跨境资本流动的影响，并结合当前内外部宏观环境，对我国经济政策、人民币汇率深化改革和国际化进程以及风险预警与快速响应机制等提出相应对策建议。
[期刊] 征信
[作者]
黄孝平
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
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