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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴丽丽 吴跃娣
本文通过建立条件局部调整模型,验证了投资资金冲击假设和预期假设。研究认为,原油期货预期价格受美元指数影响显著,并且与前期金融市场是否处于危机状态有关;原油期货实际调整价格受预期值变动幅度的影响显著,也受前期原油期货价格水平的影响。投资原油期货市场应该对全球投机资金流向作出预判,建立石油储备调整机制,在连续交易制度基础上继续推进期货市场国际化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
马晓青 孙韬昊
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据，构建双变量VAR(2)模型，通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法，实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明：WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系，美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性；美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越 钱启嘉
研究人民币汇率与原油期货价格波动对金融市场影响具有重要意义。本文应用混合Copula模型,以中国原油期货价格与CNY、CNH、NDF三组人民币汇率作为研究对象,刻画两者间的非对称溢出效应与尾部关联结构。结果表明:第一,人民币汇率与中国原油期货价格呈负相关关系;第二,人民币汇率与中国原油期货价格具有相对较强的尾部相关性,且主要表现于上尾部相关性;第三,离岸人民币汇率相比于在岸人民币汇率与中国原油期货价格具有更强的尾部相依关系;第四,人民币汇率在远期市场与中国原油期货价格的相关性要比即期市场更为强烈。基于此,本文提出强化中国期货市场建设、建立原油期货市场与外汇市场的协调监管机制、积极稳妥推动人民币跨境使用、进一步完善原油储备体系等建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贠晓哲 赵松
原油期货价格预测是一个世界性的难题。本文在多分辨分析和小波神经网络相关理论的基础上,建立了WTI国际原油期货价格预测模型,并利用该模型对原油期货价格进行预测。结果发现该方法在预测原油期货价格上较BP神经网络模型等有更高的精准度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛
原油作为重要大宗商品和战略物资,它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。自上海原油期货成功上市以来,探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系,是一个值得研究课题。本文利用实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格、美元LIBOR、人民币SHIBOR变动关系。研究结果表明:一方面,国内原油期货市场刚刚步入正规,并且与国外原油期货价格和国内外利率具有一定传导关系;另一方面,国内原油期货价格在短期内对离岸人民币汇率不存在影响,更多地受到国外原油期货价格和国外利率变动的较大冲击。基于此,从货币、金融政策、期货市场管理,以及投资管理等层面提出相应建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
程婉静 田亚峻 梁心悦
在构建SVAR模型的基础上,依据相关性检验、协整检验、脉冲响应和方差分解等方法分析铁路运输等影响因素与动力煤期货价格波动之间的动态关系。结果表明,煤炭现货价格、铁路运量、社会库存、发电量与动力煤期货价格之间存在长期均衡的协整关系。煤炭现货价格对动力煤期货价格的冲击在短期影响较小,中期影响较大。煤炭社会库存作为动力煤期货市场广泛使用的先行指标,中长期影响较大。而煤炭铁路运量对动力煤期货价格的中长期影响也不容忽视,可以作为动力煤期货市场中长期预测的补充依据。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王秀东 刘斌 闫琰
本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。
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