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[期刊] 管理现代化
[作者]
易洪波 欧云
从信息挖掘的角度对网络论坛发帖文本内容进行分析，建立投资者多、空情绪的关键词词典，对网络论坛投资者多、空情绪与交易市场收益率、成交量建立ＧＡＲＣＨ－ＢＥＫＫ模型。结论表明：投资者多方情绪对交易市场收益率有预测作用；投资者多、空情绪波动影响交易市场波动。
关键词：
网络论坛 投资者情绪 股票市场
[期刊] 财经论丛
[作者]
易洪波 赖娟娟 董大勇
运用词频统计方法对2010年1月7日至2013年8月30日东方财富网上证指数吧每日主题发帖内容进行词频统计,构建有效衡量网络论坛投资者情绪的"多方情绪"与"空方情绪"关键词词典,并运用关键词词典考察网络论坛投资者情绪与交易市场成交量、收益率的关系。结果表明,投资者多空双方的情绪对交易市场成交量和收益率存在非对称影响,投资者空方情绪比多方情绪对市场成交量的影响明显,投资者多方情绪比空方情绪对收益率的影响明显;非交易时段投资者多方情绪对市场未来收益率存在影响。
关键词：
网络论坛 投资者情绪 非对称 交易市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟志青 郑国杰 赵韵雯
本文将东方财富网股吧的评论数据作为实证对象,利用文本挖掘技术构建金融领域的情感词典,通过贝叶斯方法将其合成网络情绪指数,应用ARMA-GARCH族模型分别刻画网络情绪与个股收益序列。结果表明:ARMA-GARCH族模型能有效解释网络情绪与股票收益的自相关性与异方差性;在短期内网络情绪对大多数个股的收益具有一定的预测作用,而个股收益对网络情绪的影响则具有较长时滞。
[期刊] 商业研究
[作者]
易洪波 李梦璐 董大勇
通过对东方财富网上证指数吧主题发帖的内容进行词频统计，本文建立了一组有效衡量投资者投资情绪的关键词词典，并据此考察网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量的影响。实证研究结果表明：网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量存在显著的影响，同期网络论坛异常投资者多方情绪对同期交易市场异常成交量产生正向影响，同期网络论坛异常投资者空方情绪对下一期的异常成交量产生负向影响。
关键词：
网络论坛 投资者情绪 词频统计 成交量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孟勇 任梦 赵心
研究目标:构建反映行业股价走势的基于社交网络文本挖掘算法的行业投资者情绪指标，并改善嵌入行业投资者情绪指标的Black-Litterman模型对资产的配置结果。研究方法:基于社交网络文本挖掘算法度量投资者情绪，运用主成分分析法构建行业投资者情绪指标，并嵌入Black-Litterman模型中构建投资者观点矩阵，确定行业资产配置比。研究发现:基于行业投资者情绪的BL模型有效提高了资产配置的日均收益率和夏普比率。实证结果在样本外验证(除受新冠疫情影响阶段)、暴涨暴跌阶段以及经过允许卖空和交易成本调整后仍稳健，进而证实了投资者情绪对资产组合有显著影响。研究创新:基于社交网络文本挖掘算法构建投资者情绪指数，解决了仅依赖于预期收益或历史数据的预测模型无法直观揭示投资者心理认知和行为的局限性问题，从一个崭新的视角科学地解决Black-Litterman模型中投资者观点的生成问题。研究价值:扩展了Black-Litterman模型理论体系研究，并推动了行为金融理论在资产配置中的应用。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
孟雪井 孟祥兰 胡杨洋
本文首先运用文本挖掘技术对中国知网ＣＳＳＣＩ期刊与新浪微博话题信息进行文本分析，并结合百度自身关键词推荐系统，在综合三大词库的基础上确定我国投资者相关的初始网络搜索关键词；其次，以上证指数为参照，对三大词库关键词的百度指数周数据的时间序列采用时差相关系数法、随机森林算法进行筛选，过滤后得到最能反映我国投资者行为的关键词词库；最后利用因子分析法构建了具有领先性的沪市投资者情绪指数。
关键词：
文本挖掘 百度指数 投资者情绪 股票市场
[期刊] 中国软科学
[作者]
南晓莉
本文依托网络新媒体时代背景,以A股市场高溢价的212家IPO公司为研究对象,采用网络爬虫技术及数据挖掘方法,挖掘并分析自招股公告日至上市日期间,IPO股票在股票论坛上投资者讨论的意见分歧,并结合媒体报道及分析师预测偏差,构建了衡量IPO投资者意见分歧的新变量,进一步通过逐步回归剔除法检验了各变量对IPO溢价的影响效果。实证结果证明:股票网络论坛讨论意见分歧、分析师预测偏差与IPO溢价存在显著正相关关系,媒体负面报道与IPO溢价显著负相关。存在负面报道的公司IPO溢价率和分析师预测偏差相关性减弱,和论坛投资者意见分歧不相关。小盘股、盈利能力弱、承销商能力低的小公司股票,其IPO溢价更容易受到股票论坛投资者意见分歧、媒体报道及分析师预测偏差的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌志明 王景乐
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明:只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高扬 申怡然 徐嘉熙
本文以科创板市场为主要研究对象，基于文本数据挖掘方法探究了新冠疫情发生前和疫情期间投资者情绪对市场收益率的影响及其作用机制。利用东方财富股吧2019年7月至2020年3月的日度科创板股票评论数据，基于Bi-LSTM深度学习技术对文本数据情感倾向进行分类，建立投资者情绪指数。通过构建双向固定效应的联立方程模型，采用2SLS方法估计投资者情绪对科创板市场收益率的作用，并检验在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间该作用的差异性。实证分析及稳健性检验的结果均表明，投资者情绪通过影响交易量进而影响科创板股票市场收益率，这种正向作用在1%的置信水平下显著。此外，投资者情绪对科创板收益率的影响在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间均保持稳健，且在新冠疫情期间作用更强。本研究成果对于新冠疫情期间我国证券市场监管层完善科创板交易机制，以及对中小投资者优化投资战略具有重要意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹海员 南早红
本文基于网络爬虫挖掘东方财富股吧中个股的发帖文本，搭建卷积神经网络和长短时记忆神经网络特征融合模型(LSTM-CNN),对样本股的股吧发帖文本进行情感识别，构建投资者情绪指标并分析了其对股价崩盘风险的影响效应及其机制。实证发现，当期投资者情绪对下一期股价崩盘风险存在显著的正向影响效应，投资者情绪高涨加剧了未来股价崩盘风险；不同市场环境下，情绪对股价崩盘风险影响具有不对称性，熊市状态下投资者情绪对崩盘风险的正向影响效应更为明显。进一步的异质性分析表明，规模较小、股权集中度较低、卖空限制大、公司所在地市场化水平低的样本公司中投资者情绪对股价崩盘风险的影响更为明显。此外，我们发现股票流动性是投资者情绪影响股价崩盘风险的一个重要的中介变量。研究结论有助于从投资者情绪视角来解释股价崩盘风险的形成机理，丰富了对股价崩盘风险影响因素的认识。
[期刊] 情报学报
[作者]
刘东亮 王军光 张洁 赵浩宇 赵蔚
针对情报信息挖掘过程中信道拥塞、信道使用率不高、吞吐能力弱导致数据存储负载过高的问题,设计一种基于知识单元挖掘的网络文库信息存储模型。通过设计网络文库信息类型的空间模型,实现网络文库中的海量数据分类,对分类后的网络文库目标存储信息进行多路径分配,将其分配到不同信道中,对存储信道进行负载特征分解,以确保各个情报信息存储传输信道的均衡负载,最后构建网络文库信息存储模型,实现文库信息存储。模型实验结果的信息存储节点时延和信道异常量降低,信息丢帧率减少,由此可得出结论:基于知识单元挖掘的网络文库信息存储模型对降低文库信息负载具有重要作用,可应用于情报信息中的网络文库资源储存与挖掘。
关键词：
知识单元 存储信息 网络文库 信息模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
卞菠 蔡用
本文使用动态模型研究了中国新兴的股指期货市场的套期保值效率,并使用2010年4月到2011年11月的日数据,建立了具有时变特征的二元GARCH(1,1)-BEKK和TGARCH(1,1)-BEKK模型来刻画沪深300指数和沪深300股指期货收益率序列的方差——协方差的时变性,在此基础上,计算出了同样具有时变特征的套期保值比率。最后,通过与其他学者的ECM-GARCH(1,1)模型进行比较,得出了使用二元GARCH(1,1)-BEKK模型进行套期保值可以取得最佳效果的结论,对实际操作有很大的指导意义。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
万千 周亮
投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越迫切。采用波动率指数作为中美投资者情绪的代理指标,并利用Copula-DCC-GARCH模型和结构变点检验方法,对2014年以来中美两国投资者情绪动态相依性的总体特征、结构特征、时变性及突变性进行全面考察,结果表明,总体而言,中美两国投资者情绪具有整体的正向动态相依性,其动态相关系数均值为0.2448,金融风险容易从美国向中国扩散,但是牛市或熊市下投资者情绪的传染没有明显的差异;中美投资者情绪的动态相依性具有时变性,并存在5个变点,这些特征与中国经济金融基本面因素相关,且除了一个区段动态相关系数均值略小于0之外,其他区段动态相关系数均值均远大于0,说明两国投资者情绪间具有很强的相关性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄雨婷 宋泽芳 李元
结合TF-IDF、Word2vec等文本挖掘方法构建了股市情感词典。基于情感词典,采用SVM方法对股评文本进行分类后构建了文本情绪指数。然后应用所构建的文本情绪指数对股市效应进行了实证研究。实证结果表明,投资者情绪对股票收益率具有短期正向预测作用和长期负向预测作用,其影响具有持续性和潜伏性。
关键词：
情感词典 投资者情绪 文本挖掘
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