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[期刊] 情报科学
[作者]
宋振超
【目的/意义】随着移动互联网技术的飞速发展,社交网络信息数量呈现爆炸式增长,民众对于热点事件的评论形成强大的舆情力量,因此对舆情的分析与监控成为目前重点关注的问题。【方法/过程】为此,本文基于GARCH模型,以"甘肃白银连环杀人案"事件为例,对网络舆情的波动性进行研究。【结果/结论】通过舆情数据的收集和分析,研究结果表明,该新闻舆论出现与GARCH模型的特点相一致,模型和数据可以通过调整参数实现完美拟合。
关键词：
GARCH模型 网络信息 舆情 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
何梦泽
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。
关键词：
SHIBOR GARCH模型 波动集聚性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨小军 成园园
研究通货膨胀的波动性特征,对于货币当局治理通货膨胀以及公众形成合理预期具有重要现实意义。因此,运用AR(4)-GARCH(1,1)模型族与SV模型族,对我国通货膨胀的波动性特征进行分析。检验结果表明,我国通货膨胀的波动具有聚集性、持久性、非对称性以及"溢出效应"等特征。为此,货币当局应当贯彻执行稳健的货币政策,并通过提高政策的透明度,使公众形成合理预期,以更有效地实现稳定物价的政策目标。
关键词：
通货膨胀 波动 GARCH模型 SV模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
宫舒文
文章通过对美元兑人民币汇率数据的统计特征分析与模型建立深度解析汇率走势状况,选取2013~2015年714个美元兑人民币汇率每日中间价数据,以ARMA模型建立均值方程模型,结合GARCH模型族中GARCH模型、TGARCH模型、EGARCH模型及GARCH-M模型对汇率的对数收益率数据进行数据分析及模型拟合,通过对模型系数显著性、AIC及SBC准则及模型本身要求等各方面的筛选最终选用EGARCH(1,3)作为最优拟合模型,并发现美元兑人民币汇率具有集群性、非对称性和杠杆效应等特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟卫东 宋丽伟 阳军
近年来GARCH类模型在预测波动率方面得到了广泛应用,鉴于股票和房地产两个市场对我国经济发展的重要性,所以选择沪深两市地产指数的收益率做波动性研究。文章运用GARCH类模型对沪深地产指数收益率的波动进行了估计和预测,结果表明沪深地产指数收益率的波动不存在杠杆效应,投资者投机目的较强,M-Z回归和损失函数评价结果显示,GARCH(1,1)-M模型的样本外预测效果是最好的,但不能准确预测非常大的波动。
关键词：
地产指数 GARCH 波动 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
潘新 邓贵仕 佟斌
本文考虑个体间的相互作用,提出了一个基于社会网络分析的舆情传播模型。模型假设网络中每个个体的初始状态只有两种情况,并且在单位时间步内只选择一个邻居进行交流,并以概率λ接受该邻居的意见。解析结果显示存在概率λc使得网络中持某种观点人数比例的期望值是一个常数,而其它状态下系统中所有个体的意见都会达成一致。本模型有助于衡量某给定社会网络中舆论传播的快慢程度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 现代情报
[作者]
王高飞 李明
移动社交网络的兴起与发展促使网络舆情在极短的时间内迅速产生与演化。为科学有效地对移动社交网络舆情进行引导和控制,在详细分析移动社交网络舆情自身特点与影响因素的基础上,将层次分析法与模糊综合分析法相结合,构建基于AHP-模糊综合分析的移动社交网络舆情预警模型。并以"8.12天津港爆炸事故"进行实证分析,最终得出该事件的预警等级为"特别严重,Ⅰ级",这与专家对该事件预警等级的定性相吻合,从而较好说明了该模型的有效性和准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙斐斐 施国洪
国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
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