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[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邵洲洲
基于我国商业银行的同业业务数据,文章综合运用倾向于得到完全型网络的最大熵法和倾向于得到联系稀疏型网络的最小密度法估计同业业务网络,进而应用网络传导分析法考察了两类网络中的风险传染问题。结果表明:(1)平均而言,最小密度网络中的风险传染较最大熵网络更为严重;(2)在两类网络中,国有银行均具有较强的传染性,城商行和农商行均容易受到传染;(3)在最小密度网络中,股份制银行和少数城商行及农商行也具有较强的传染性,并且当违约损失率较高时股份制银行也会受到传染。文章研究对完善我国银行同业业务风险监管具有重要的政策启示
关键词：
银行同业业务 风险传染 网络结构
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈庭强 施添文 王磊 戴斌
在企业债券市场发展程度不断加深和银企间业务关联愈加密切的背景下,银企关联网络成为企业债券违约风险的主要传播渠道。本文运用文献分析和理论推演方式,剖析银企关联网络结构及其特征,并从流动性传导和信息传递两个视角探究企业债券违约风险的传染渠道与传染机制。研究发现:银企关联网络具有的多元异构特征、核心—外围特征以及小世界特征,是企业债券违约风险传染的内在条件;流动性渠道是企业债券违约风险传染的主要途径,信息传递渠道则拓宽了传染途径且形成了新的传染分支。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈庭强 石丽丽 杨青浩
2020年永煤债券违约导致市场上大量的信用债券价格下跌,同时影响了多只债券的正常发行,引发了债券市场的震荡,使得债券违约风险传染问题再次受到关注。通过文献解析和理论推演的方法,剖析企业信用关联超网络结构及其特征,从交叉持股、企业集团信用关联、企业间信贷担保和供应链关系等四个方面阐释企业信用关联超网络下债券违约风险形成机制。在上述研究基础上,从投资者情绪、信息不对称、企业财务风险三个角度解析企业信用关联超网络下债券违约风险的传染机制。
关键词：
信用关联 超网络 债券违约 风险传染
[期刊] 新金融
[作者]
李江 王一鸣
银行间持有相同的资产会引发资产减值的风险传染,本文根据2019年中国226家银行资产数据,引入市场中资产种类数目和银行持有资产种类数量两个参数,研究银行倒闭通过投资资产关联对系统的冲击,发现中国工商银行的投资资产传染是最主要的系统性风险传染源,但是传染程度取决于银行持有资产种类的数量和市场中资产种类的数目,因为会影响投资资产关联传染冲击加强的形成和冲击的传播范围。银行持有资产种类和市场资产种类限定在一个较小的范围时,如果国有大行和国开行倒闭则会通过投资资产关联引发风险传染。
[期刊] 经济研究
[作者]
王永钦 陈映辉 杜巨澜
债务市场的违约是近年来各类金融危机的根源，中国地方政府债务的违约风险近来也成为国内外关注的重要问题。由于中国体制的复杂性和地方政府债务数据的不透明性，直接估算地方政府债务的违约风险比较困难。本文则选取了一个独特的视角，即从交易城投债的金融市场的角度，将城投债的收益率价差分解成流动性风险价差部分和违约风险价差部分，利用（对于地方政府而言）外生的冲击通过双重差分的方法来进一步识别中国地方政府债务的违约风险。本文的研究发现，地方政府债务的违约风险并没有在城投债的收益率价差中得到反映，而中国的整体违约风险则在其中得到了有效的定价；整体违约风险价差在２０１２年后大幅飙升。这表明，中国的地方政府债务存在普．．．
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 经济研究
[作者]
马君潞 范小云 曹元涛
本文使用我国银行资产负债表数据,利用矩阵法估算了我国银行系统的双边传染风险,分析了不同损失水平下单个银行倒闭及多个银行同时倒闭所引起传染性,并进一步提出了对我国监管当局的指导意义。
关键词：
系统性风险 传染 银行间市场
[期刊] 管理评论
[作者]
孙艳霞 鲍勤 汪寿阳
本文利用金融网络方法构建完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。研究表明:若不考虑银行间关联,我国单个银行抵御房地产贷款损失能力较强;若考虑银行间关联,则相同程度的房地产贷款损失会引发大规模的银行风险传染;中心-边缘结构的银行间市场网络更易发生大规模风险传染;与大银行相比,小银行的破产受房地产贷款损失的直接冲击较小,受银行间风险传染的影响较大。
关键词：
银行间市场网络 系统风险 房地产贷款
[期刊] 投资研究
[作者]
马若微 杨军 王雪颖 陈勇
随着国内经济下行压力增大，银行风险传染的研究越来越受到重视。基于银行间同业拆借和上市银行股价高频数据，构建了银行风险沿同业拆借直接渠道和信息溢出间接渠道交叉传染的复杂网络模型，并进一步通过仿真模拟发现：相较于单一传染渠道，双渠道交叉传染下银行系统的核心资本损失率更高，即只考虑一种传染渠道会低估银行间的风险传染效应；与完全连接网络结构相比，中心-边缘网络结构更加贴合实际，处于网络边缘位置的部分股份制银行和城市商业银行在后一种网络结构中造成的核心资本损失率更高，其风险溢出不容忽视。
关键词：
复杂网络 风险传染 双渠道 网络结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗暘洋 李存金
文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实证研究了银行违约风险的传染效应。研究结果表明,国有大型商业银行和股份制商业银行为系统重要性银行,一旦违约便具有较强的风险传染效应。银行资产规模越大、同业业务量越大、风险加权资本越高,其风险传染效应越强。
关键词：
复杂网络 银行系统 风险传染
[期刊] 财会通讯
[作者]
陶沙 贡平邺
作为企业重要的融资来源渠道,负债筹资不仅能给所有者带来"杠杆效应",还可快速扩大生产经营规模,增强企业市场竞争能力。然而由于部分企业过度负债使得企业面临着严重的债务违约风险,影响企业的顺利运营与发展,因此有效治理债务违约风险显得尤为关键。内部控制作为企业的免疫系统,是影响债务违约风险的重要内部因素。基于此,文章以具有债务违约风险的上市企业为例,深入分析其债务违约风险发生的内部控制缺陷,并提出具有针对性的债务违约风险治理措施,期望对其他企业治理债务违约风险具有参考价值。
关键词：
内部控制 债务违约风险 风险治理
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马文婷 俞毛毛 范瑞
金融科技如何更好地提升传统金融服务实体企业的效率，降低系统性金融风险，是各方关注的焦点。文章使用2010—2021年中国商业银行实用新型与发明专利申请数据，并与上市公司财务与银行贷款明细数据进行匹配，构造出银行金融科技指标，分析其对企业债务违约风险的影响。研究结论表明：首先，银行金融科技发展水平的提升能够显著降低企业债务违约风险；其次，从影响机制上看，在资金需求侧，银行金融科技发展能够提升企业财务质量；在资金供给侧，会通过信息共享机制增强银行信息甄别能力。异质性分析显示：对于规模较小的银行以及非国有六大银行，金融科技对企业债务违约的降低效应更为显著；对于成长型企业，上述效应相对较弱。进一步分析表明：银行金融科技发展能够显著改善企业营业利润率，降低经营风险，提升企业投融资效率，有效解决银行无序竞争产生的负面影响。文章研究结论拓展了信息不对称、金融错配以及企业债务违约相关理论的经验证据，对促进新业态下金融更好地服务实体企业、降低信贷违约风险具有重要的现实意义。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吴卫星 邵旭方 吴锟
本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为，相对于存款市场，银行同业拆借市场的市场化程度更高，因此更能反映商业银行的流动性状况。同业拆借市场连接了各个商业银行，成为流动性风险传染的重要渠道。因此，本文采用条件在险价值（Ｃｏ Ｖａ Ｒ）方法分析了中国商业银行流动负债中的同业存放这一科目的相对指标，结果发现不同的银行具有不同的流动性风险传染特征，实际数据支持存在由规模较小的商业银行发起、通过系统重要性银行扩大而导致系统性风险的可能，并提出相应监管手段与风险应对措施的建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘超 钱存
为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应，提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路，并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明：银行风险相依结构具有国有商业银行、股份制商业银行各自聚集，城市商业银行分布于股份制商业银行周边的经济性质聚集分布特征，其中股份制商业银行起到了枢纽连接作用；国有商业银行管理、抵御及分散风险的能力大于股份制商业银行大于城市商业银行；银行间存在双向溢出效应且呈现非对称性，其中股份制银行的风险溢出大小大于城市商业银行大于国有商业银行，且银行之间存在负向溢出效应。
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