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[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
盖伟 胡杰
如何度量金融系统的网络连通性是系统风险分析的重要内容,在近年受到广泛的关注.本文采用传递熵方法分析了美国股票市场的波动性溢出网络连通性.基于构建的网络结构,我们应用了网络向量自回归模型(NVAM)并且感兴趣的是识别在金融系统构成的波动溢出网络中具有影响力的公司.此外,本文采用滑动窗口方法得到了总波动性溢出网络连通性的动态变化规律,该指标在金融危机初期急剧上升,而在经济稳定时期仅在可控范围内波动.结果表明,传递熵在帮助理解金融市场的相关性和信息传递性上具有较大的潜力.
关键词：
网络连通性 传递熵 网络自回归 系统风险
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李亮
根据以往研究资产价格与货币政策关系的相关文献和理论框架,本文利用2000-2009年的季度数据,通过一个同时施加长期约束和短期约束的结构向量自回归模型对我国资产价格波动与货币政策应对进行了研究。模型运用脉冲响应分析手段探讨了包括利率政策、货币和信贷在内的货币政策工具对产出、通货膨胀和资产价格的影响。结果表明,货币政策在稳定资产价格的同时对经济增长会造成不利影响,因此,本文认为货币政策不宜以盯住资产价格为目标。
[期刊] 农业经济
[作者]
陈方皓
本文研究分析大豆期货价格波动影响时，主要是运用向量自回归模型对２００３年到２０１１年的大豆期货价格波动数据进行分析，通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度，研究结果表明，对于非商业净头寸的一些投机力量中，对于大豆期货价格有着正向的推动过程，而商业净头寸变动中，对于大豆期货价格有着较小的影响，对于总持仓量而言，在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用，而时间的不断推移中，不断的投机将会产生一种负面效应。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 于翠婷 王敏
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
[期刊] 财会月刊
[作者]
侯云飞 喻金田
基于分位点向量自回归模型,利用2008年1月至2019年6月美国联邦基金目标利率、我国宏观经济、宏观金融、金融市场以及商品市场数据,系统分析美国货币政策对我国宏观经济金融的风险溢出效应。研究发现,美国货币政策对我国宏观经济、宏观金融、金融市场和商品市场的风险溢出效应表现出了非对称性。具体来看,美联储提高联邦基金目标利率对我国GDP增长率、消费者价格指数、进出口、银行间同业拆借利率、外汇储备、人民币汇率波动、债券、股票、基金和商品市场的风险溢出效应,在不同分位水平下存在差异,且在高分位水平和低分位水平不具有对称性。
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点ＣＤＲ指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以１２个国家（或地区）１９７０～２０１２年的季度数据，分别构建以ＣＤＲ、修正后的ＣＤＲ为门限变量的向量自回归门限模型，进行样本外预测能力比较。实证结果显示，以ＭＣＤＲ指标作为门限变量的模型预测能力优于ＣＤＲ。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标,扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家(或地区)1970~2012年的季度数据,分别构建以CDR、修正后的CDR为门限变量的向量自回归门限模型,进行样本外预测能力比较。实证结果显示,以MCDR指标作为门限变量的模型预测能力优于CDR。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 财经论丛
[作者]
王锐 陈倬
本文采用协整理论和向量自回归模型,并结合定性分析研究了"十一五"期间各种因素对我国农产品价格波动的影响,着重考察了国际农产品价格对国内农产品价格波动的影响。研究发现,我国农产品价格中的国际传导因素日益突出,但二者之间只存在着单向的因果关系;国际农产品价格波动对我国农产品价格的传导存在着时滞;农业生产资料价格的影响非常显著,我国农产品价格主要由农业生产成本决定;国际石油价格波动对国际农产品价格波动影响显著,但对我国农产品价格的影响有限。在此研究基础上,本文对稳定农产品价格、规避农产品价格风险提出了具体建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭红玉 李义举
基于2005年第3季度到2017年第2季度的数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对金融杠杆、金融波动和经济增长之间的关系进行实证检验。实证结果表明:(1)当前时期(2013～2017年)金融杠杆攀升的边际收益下降,其所产生的收益并不大于对经济增长带来的成本,甚至对经济发展带来了负面影响。(2)金融波动的加剧会对经济增长产生显著的负面作用。为此,中国在深化经济改革的过程中应重视宏观经济的波动,关注金融杠杆的攀升速度,将宏观审慎政策与货币政策相互配合,并完善结构化货币政策工具的使用,从而避免系统性风险的爆发。
[期刊] 情报科学
[作者]
宋振超
【目的/意义】随着移动互联网技术的飞速发展,社交网络信息数量呈现爆炸式增长,民众对于热点事件的评论形成强大的舆情力量,因此对舆情的分析与监控成为目前重点关注的问题。【方法/过程】为此,本文基于GARCH模型,以"甘肃白银连环杀人案"事件为例,对网络舆情的波动性进行研究。【结果/结论】通过舆情数据的收集和分析,研究结果表明,该新闻舆论出现与GARCH模型的特点相一致,模型和数据可以通过调整参数实现完美拟合。
关键词：
GARCH模型 网络信息 舆情 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
柳彬德 张丽峰
随着我国经济的快速发展,对能源需求日益增加,在未来一段时期内,如何科学地预测我国能源需求量,对于保证经济的可持续发展、小康社会目标的实现与和谐社会的构建具有重要的现实意义。向量自回归模型是基于数据的统计性质建立模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,是处理多个相关经济指标的分析和预测最容易操作的模型之一,常用于预测相互联系的时间序列系统。能源需求量是由煤炭、石油、天然气等一次能源的消费量组成,他们之间存在着密切的联系,基于此,应用VAR模型对我国中长期的能源需求总量、煤
关键词：
能源需求 向量自回归模型 预测
[期刊] 投资研究
[作者]
李俊功
本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型（ＴＶＭＥＭ），这种新模型是将向量乘积模型（ＶＭＥＭ）与机制转换的门限自回归模型相结合。利用ＴＶＭＥＭ分析沪深两市的已实现波动率，发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点。基于ＴＶＭＥＭ考虑机制转换问题能够有效分析变量间的信息传导方向，这一点优于已有的分析波动溢出模型。
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