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[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 方兴兴
本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
[期刊] 财贸研究
[作者]
王晓艳
会计风险有来自于会计系统内部的会计风险,也有来自于会计系统外部的会计风险,对于来自会计系统外部的市场风险和环境风险,是客观的,企业完全不可控制的,在这里不做讨论。会计系统内部的会计风险包括固有风险和行为风险,会计系统固有风险是客观不可控制的,但对会计风险的产生是至关重要的。会计行为风险是主观可控制的,是产生会计风险的直接原因。所以,本文从会计系统内部主观、客观两方面分析会计风险产生的原因。 一、客观因素——产生会计固有风险 1.会计准则上,产生会计固有风险的因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
王书华 高宇璇
基于中国14家上市商业银行2007年9月至2013年5月的日对数收益率,文章构建了各上市商业银行间系统性风险相依结构的时变SJC-Copula-GARCH模型,通过对各上市商业银行日对数收益率波动性的GARCH计量,拟合了各银行系统性风险的时变SJC-Copula联合分布。分析结果证实了银行间系统性风险相依结构的动态时变特征,银行间系统性风险的联合概率分布存在着一定的非对称性,但时变的动态相依结构随着时间延展而减弱,非对称的时变相依结构对于银行间系统性风险的溢出效应具有重要意义。
[期刊] 当代财经
[作者]
孙秉文 林海
基于多维视角对我国证券投资基金进行评价具有重要的理论意义和现实意义。从基金收益、基金持股与基金交易三个维度,采用六因子模型并区分不同的市场状态,对我国主动管理型开放式股票型及混合型基金绩效及其交易能力进行综合评价,发现我国主动管理型开放式股票型基金能产生风险调整后收益,而混合型基金调整股票持仓水平的弹性则有助于基金经理发挥择时能力。应用六因子模型检验我国主动管理型开放式基金绩效的研究结果,能给需要分散风险的投资者提供一定的参考。
关键词：
开放式基金 基金持仓 绩效评价 因子模型
[期刊] 当代财经
[作者]
孙秉文 林海
基于多维视角对我国证券投资基金进行评价具有重要的理论意义和现实意义。从基金收益、基金持股与基金交易三个维度,采用六因子模型并区分不同的市场状态,对我国主动管理型开放式股票型及混合型基金绩效及其交易能力进行综合评价,发现我国主动管理型开放式股票型基金能产生风险调整后收益,而混合型基金调整股票持仓水平的弹性则有助于基金经理发挥择时能力。应用六因子模型检验我国主动管理型开放式基金绩效的研究结果,能给需要分散风险的投资者提供一定的参考。
关键词：
开放式基金 基金持仓 绩效评价 因子模型
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 经济问题
[作者]
王征洋
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行大庆市中心支行课题组
本文试图从一个新视角讨论资源型产业结构单一化所造成的局部性风险、金融系统性风险和国家长期风险。其内在逻辑关系是 ,第一 ,可耗竭资源的开采是不存在“不确定性”的 ,即总有一天其必然面临枯竭 ;如果没有预先的准备性产业衔接 ,在某个经济局部 ,就可能出现产业缺位风险 ;第二 ,产业结构单一化往往在间接融资占主导地位的国家意味着金融资产投向结构的单一化 ,产业缺位风险将直接导致金融系统性风险 ,即经典意义上的风险管理是无能为力的 ;第三 ,产业与金融风险的分担机制如有不当 ,可能形成国家风险———高失业率、低金融资源配置效率、高不良资产比率等。面对连锁性风险关系 ,市场化的可行解是从金融环节入手 ...
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
张恩孝 于一贫 于首桦
征管体制改革是一项系统性的工程,这种系统性不仅仅表现在改革的实际过程,同时还表现在为此而进行的理论分析之中.有关对征管要素、结构、功能、层次,以及在系统性原理指导下必须遵守的原则和应采取的方法所进行的分析和认定,是我们进行征管体制改革的必要的理论前题,也是我们将系统性原理和系统性技术应用于改革实践的先行过程.一、系统性分析的内涵征管系统做为一种现实的存在,因此构成这一系统的基本条件应包括要素、结构、层次、功能等.对此首先需要的是在理论上加以抽象性的概括,为
[期刊] 经济学动态
[作者]
范小云
本文首先分析全球金融结构变革下的系统性风险特点,然后建立了一个简单的系统性风险模型,并分别以东亚危机和阿根廷危机为例,对模型加以经验验证,以长期资本管理公司(LTCM)危机为例,探讨控制系统性风险的一种可行方法,最后对中国金融系统性风险做出基本判断。
[期刊] 金融研究
[作者]
王叙果 蔡则祥
中国客观存在严重的系统性金融风险,但却没有转化为金融危机,形成了令西方世界困惑的“中国之谜”,“谜底”就是中国有效的隐性政府担保机制。本文系统分析了政府担保机制发挥作用的原理,指出该机制的局限性,也提出了以保持社会稳定为基础的担保机制的修正思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李燕 李湛 郝晓玲
文章使用递归图理论及非线性时间序列突变检测的启发式分割算法对股票市场崩盘前市场内生性结构突变时点的检测问题进行研究。通过对12个发达国家（地区）的金融市场和11个新兴国家（地区）的金融市场的崩盘事件进行分析发现：（1）股票市场崩盘前市场层流性特征值LAM会发生显著的大幅下降；（2）对金融危机期间美国股票市场的LAM序列进行递归分析发现，LAM序列呈现类分形自相似性结构，股票市场崩盘前LAM序列存在相变；（3）在市场崩盘前，市场的内生性结构会连续出现异常突变，且异常突变时点早于市场崩盘2到8个月的时间。
关键词：
股市崩盘 金融危机 非线性动力学 递归图
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋清华 姜玉东
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小。此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
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