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[期刊] 统计与决策
[作者]
方昊
统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验,讨论了统计套利应用在实践中可能的情况。
关键词：
统计套利 模拟 应用分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王凯涛 陈金贤 袁泽沛
本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动,这在某种程度上支持投资者情绪假说。该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王世良 潘贤林
投资者情绪理论比较全面地解释了封闭式基金之谜,国内学者对其展开了大量的间接验证,但我国市场与该理论的假设不符,间接验证缺乏说服力。本文从该理论自身出发,结合我国实际情况,通过检验基金折价的相关性,以及投资者是否面临额外的系统性风险。证实了投资者情绪假说。
关键词：
封闭式基金折价 系统性风险 投资者情绪
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 韦凯升
选择国内2004年存在的封闭式基金,从1999年至2004年的年收益进行业绩持续性能力的实证研究。结果发现封闭式基金的年收益存在着一定的业绩持续性表现,但检验的有效性并不强,同时这种业绩持续性表现呈现出越来越弱化的趋势。这说明封闭式基金的业绩持续能力尚待加强。
关键词：
封闭式基金 业绩持续性 列联表
[期刊] 中国软科学
[作者]
王凯涛 袁泽沛
利用实用统计分析方法对2000年8月17日至2002年8月16日中国封闭式基金的基金溢价和业绩相关关系进行检验。研究发现,我国封闭式基金溢价水平与基金业绩的关系正在经历由不相关、微弱正相关逐渐到比较显著的正相关发展过程。结果表明我国投资者对封闭式基金的认识逐渐理性化,这种发展趋势有助于完善我国封闭式基金经理人的激励约束机制,对发展我国基金产业具有重要启示。
关键词：
封闭式基金 折价 业绩 投资者理性化
[期刊] 经济经纬
[作者]
曾五一 罗薇薇 汪彩玲
笔者以我国的封闭式基金为样本,利用面板数据建模,综合考量了基金折价率与基金绩效指标间相关关系。研究结果发现,基金绩效指标对当期折价指标有显著的负的影响;而当期的基金折价指标不能准确预测未来绩效水平,即基金折价率并没有提供对未来基金绩效的有价值信息。
关键词：
封闭式基金 折价率 绩效水平
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 谢晓冬
本文在对现有的26只封闭式基金和沪深300指数的相关性、跟踪误差和相对风险系数的稳定性进行分析的基础上,选择6只基金作为投资组合,检验了该基金组合和沪深300指数的协整关系,并用规划求解得出基金组合中各基金最优权重的理论值。进而在一定的假定条件下,利用高折价的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,对该基金组合和股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。
关键词：
封闭式基金 套利 股指期货
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
关键词：
持续性 封闭式基金 择时能力
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
宋威
协同性与风格投资是行为金融的新课题。本文通过构建中国封闭式基金折价指数及投资者情绪的替代变量,利用回归分析对2001至2007年中国封闭式基金折价的协同性,及投资者情绪的多样性进行实证检验,验证投资者情绪对基金折价的解释力与相关性。结果表明,我国证券市场上不仅存在协同性,而且协同性表现出较强的风格投资特征,风格投资是产生协同性的重要原因。
关键词：
协同性 风格投资 封闭式基金 折价
[期刊] 当代财经
[作者]
沈洪溥
以证券收益率方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足。作为不存在卖空的资本市场,向上波动对投资者而言是有好处的,因而笔者认为,以半方差穴Semivariance雪风险测度为基础、以基金价格为研究对象、结合证券投资基金样本的二级市场价格波动,可考察不同规模的基金的收益波动特性。用比较简便的方法区分上方风险和下方风险,可对基金投资价值作一估计。
关键词：
半方差 投资组合理论 投资基金
[期刊] 浙江金融
[作者]
李克宁 勾东宁
封闭式基金的高折价销售,是我国证券市场中一个令人关注的现象。在此轮股市上涨之前的数年内,封闭式基金的折价率曾经长期维持在相当高的水平,加权平均折价率曾经由2001-2002年的不到10%扩大到2004-2005年的40%以上。无论从国际证券市场经验看,还是从我国
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 上海金融
[作者]
刘传葵
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
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