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[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。
关键词：
结构突变 随机趋势 虚假回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
王汝芳 杜勇宏
文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生,文章借助Monte Carlo试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大。文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张阳 张晓峒 攸频
本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
关键词：
结构突变 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明华 攸频
本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量，并考虑趋势存在结构突变的情况，再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘（ＦＧＬＳ）或普通最小二乘（ＯＬＳ）估计，可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明，采用本文中的估计方法，所得检验两序列是否为虚假相关的ｔ统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。ＭＯｎｔｅ ＣａｒＬＯ模拟证实了该方法的有效性。最后以ＹｕＬｅ（１９２６）中两高度虚假相关的时间序列为例，佐证文中结论。
关键词：
时间序列 趋势 相关 虚假回归
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王汝芳 杜勇宏
本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。
关键词：
季节平稳过程 自相关 季节虚假回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
杨利雄 张春丽
一般来说,数据结构突变点的位置是未知的或突变点的存在性无法准确预知。而Enders和Lee证明了低频的傅里叶变换能较精确地处理单位根检验中的数据结构突变(异质结构突变)问题。本文在协整模型框架下,使用傅里叶变换处理协整模型确定性趋势项下的结构突变,考察了协整模型参数的收敛速度,并重新推导了不等方差检验。本文通过蒙特卡洛模拟表明:在缺乏结构突变的先验知识的情况下,使用低频的傅里叶变换能较好地处理协整回归中的确定性趋势的结构突变的问题,显著提高协整向量的估计效率。最后本文使用改进后的方法,重新研究了中国股市和国际股市联动关系的密切程度,实证结果证明,中国投资者投资于澳大利亚市场分散风险的收益显著弱于投资其他国际市场。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
耿中元 黄明
本文利用结构突变理论,对我国狭义、广义货币流通速度的数据生成过程进行了实证研究,结果表明:改革开放以来,我国狭义、广义货币流通速度服从于单位根过程,数据生成过程并未发生结构突变,因而基本保持了持续下降的"稳定态势"。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
尹云鹤 吴绍洪 陈刚
基于FAO56 Penman-Monteith校正模型模拟结果,结合线性趋势法、Mann-Kendall非参数检验法和滑动T检验法,分析了我国1961—2006年温度和水分条件的变化趋势与突变特征。研究揭示出近几十年来中国及各地区平均温度呈显著上升趋势,且在20世纪80年代后期发生显著突变,突变在东北部较早,南部地区相对较晚。全国降水量略有减少趋势,没有检测到显著突变,西北干旱区的降水在20世纪80年代中期发生显著突变。全国潜在蒸散呈显著减少趋势,在20世纪80年代初发生显著突变,东部地区突变发生时间早于西部地区。全国干燥度呈显著的减少趋势,在20世纪70年代末发生了显著突变;亚热带、青藏高寒...
关键词：
气候变化 区域差异 突变 干燥度
[期刊] 情报科学
[作者]
尚晓倩
【目的/意义】预测国际Altmetrics领域未来发文趋势,并探究该领域的热点主题及研究趋势,为国内Altmetrics研究紧跟国际前沿提供借鉴和参考。【方法/过程】以国际Altmetrics领域的期刊文献为研究对象,借助Cite Space III软件绘制突变词共现时区视图,并对突变词权重进行排序。【结果/结论】Altmetrics领域研究热点主题包括Altmetrics的内涵讨论、传统计量学与Altmetrics的相关性、Altmetrics数据来源平台的应用比较分析和新型Altmetrics指标和方
[期刊] 中国货币市场
[作者]
丁爽
考虑到2022年财政与信贷脉冲略偏向积极提振效应,笔者预测2022年GDP增长或达5.3%。楼市信贷环境或将见底回暖,但房地产投资放缓仍是经济增长拖累因素;政府注重经济社会发展长远目标,货币及财政政策大幅放松的可能性降低;汽车芯片供应改善会带来上行风险,而楼市需求疲软会构成下行风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
敖玉兰 韩晓峰
采用2013年87个经济体的截面数据,通过分位数回归的方法研究了保险业发展的规律。实证研究发现老年人口比对寿险业的密度影响存在边际效应递减,而对寿险深度的影响存在边际效应递增;非寿险密度和深度分别在较低分位和中分位水平以下处受到人口年龄结构的影响均呈现出边际效应递减,而在中高分位水平上的影响并不显著。实证结果表明,中国在老龄化背景下将会迎来寿险业快速发展,但是寿险密度的增加会慢于寿险深度的增加,而非寿险并不会受益于老龄化背景,但会在经济发展过程中稳步提高。
关键词：
分位数回归 保险密度 保险深度 老龄化
[期刊] 世界经济
[作者]
时文朝 张强
本文将结构突变理论引入微观市场研究领域,分别对中国银行间债券市场的综合流动性、国债流动性、政策性金融债券流动性、短期融资券流动性的数据生成过程进行了经验研究。研究结果表明,1999年10月到2008年2月期间,政策性金融债券流动性基本保持平稳,综合流动性、国债流动性、短期融资券流动性均服从单位根过程,流动性的数据生成过程没有出现结构突变,考虑到经济变量数据具有"路径依赖"特征,从整体上看,中国银行间债券市场流动性呈现平稳上升趋势。
关键词：
长期趋势 结构突变 数据生成过程
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
秦年秀 姜彤 许崇育
选取长江流域重要控制站宜昌、汉口和大通站,分别应用1882~2000年、1870~2000年和1950~2000年的月平均流量资料,对年代际、月径流、季节性径流的变化以及径流的变化趋势及突变进行了分析研究,并使用非参数Mann-Kendall法来检验径流的趋势变化。趋势分析表明,20世纪90年代长江流域径流呈微弱增加趋势,但不显著且地区分布不均,中上游减少,下游增加;而季节性夏季和冬季径流增加趋势明显,尤其是7月和1月径流增加最突出;更重要的是90年代汛期径流也呈现出增加趋势,汛期径流的增加在一定程度上加大了洪灾发生的可能性,这可能是导致洪灾频繁的原因之一。突变分析指出,宜昌和汉口站从1926...
关键词：
长江 径流趋势分析 突变分析 1990s
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