- 年份
- 2024(7858)
- 2023(11587)
- 2022(10234)
- 2021(9788)
- 2020(8219)
- 2019(19110)
- 2018(18902)
- 2017(37577)
- 2016(20284)
- 2015(22495)
- 2014(22570)
- 2013(22306)
- 2012(20287)
- 2011(18148)
- 2010(18057)
- 2009(16552)
- 2008(16290)
- 2007(14343)
- 2006(12398)
- 2005(11110)
- 学科
- 济(80661)
- 经济(80575)
- 业(60064)
- 管理(60060)
- 企(50399)
- 企业(50399)
- 方法(40815)
- 数学(35933)
- 数学方法(35553)
- 财(22828)
- 中国(21255)
- 农(19412)
- 制(17518)
- 业经(17021)
- 学(16993)
- 务(16242)
- 财务(16182)
- 财务管理(16154)
- 企业财务(15491)
- 地方(14915)
- 银(14501)
- 银行(14462)
- 融(13969)
- 金融(13968)
- 贸(13934)
- 贸易(13924)
- 行(13694)
- 易(13500)
- 理论(13406)
- 农业(12326)
- 机构
- 大学(288532)
- 学院(285379)
- 管理(118584)
- 济(114416)
- 经济(111930)
- 理学(102624)
- 理学院(101556)
- 管理学(99836)
- 管理学院(99326)
- 研究(91924)
- 中国(72483)
- 京(61152)
- 科学(56233)
- 财(55178)
- 所(45575)
- 财经(44729)
- 农(42789)
- 中心(42049)
- 业大(41527)
- 研究所(41344)
- 经(40753)
- 江(40103)
- 北京(38900)
- 范(34958)
- 师范(34610)
- 经济学(34150)
- 财经大学(33771)
- 农业(33537)
- 院(33421)
- 州(32950)
- 基金
- 项目(195870)
- 科学(154563)
- 基金(144283)
- 研究(141932)
- 家(124913)
- 国家(123919)
- 科学基金(107774)
- 社会(89287)
- 社会科(84666)
- 社会科学(84642)
- 基金项目(77100)
- 省(74959)
- 自然(71988)
- 自然科(70357)
- 自然科学(70341)
- 自然科学基金(69105)
- 教育(64471)
- 划(63295)
- 资助(60623)
- 编号(57333)
- 成果(45671)
- 部(43528)
- 重点(43024)
- 创(40431)
- 发(40172)
- 课题(38357)
- 科研(37823)
- 创新(37731)
- 教育部(37624)
- 大学(36953)
- 期刊
- 济(121944)
- 经济(121944)
- 研究(86791)
- 中国(49561)
- 学报(44056)
- 管理(43145)
- 财(42044)
- 科学(40908)
- 农(37605)
- 大学(33448)
- 学学(31695)
- 融(31241)
- 金融(31241)
- 教育(26250)
- 农业(25927)
- 技术(23354)
- 财经(22235)
- 经济研究(19250)
- 业经(19128)
- 经(18664)
- 理论(16176)
- 问题(15696)
- 实践(14856)
- 践(14856)
- 技术经济(14270)
- 图书(13825)
- 科技(13206)
- 现代(13022)
- 业(12995)
- 商业(12341)
共检索到413109条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 预测
[作者]
陈粘 淳伟德 淳正杰 向启荣
金融收益波动的结构突变广泛存在于金融市场中,准确识别出金融市场的结构突变点,判断金融市场是否存在发生风险危机的可能性,是研究金融市场的风险传染预测的关键所在。本文首次基于结构突变的视角以波动状态预测来进行金融市场风险传染预测研究。实证研究表明:各股票指数收益序列存在波动结构突变;基于R-Vine Copula下的HMM预测模型对股票指数收益序列的预测结构突变点呈现出了较为显著的前置性,从而也表明基于R-Vine Copula下HMM预测模型对波动状态预测的优越性;基于R-Vine Copula下HMM模型能够较为准确地预测出股票指数波动状态,从而表明波动状态预测能够显著提升对股票市场风险传染预测的准确性。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
沈悦 李朝前 赵欣悦 王小霞
文章利用前沿的Elastic Net-VAR模型，考察在不同重大风险事件背景下全球股票市场的风险传染效应，并结合正交分解法和MQ贡献度指标，分析比较实体经济、市场预期、经济政策与跨市场传染等因素对全球股票市场风险传染效应的异质性影响。研究结论如下：在重大风险事件的冲击下，全球股票市场风险网络关联度更紧密，风险传染的地理集聚效应更显著，同时，资本开放水平较高的发达市场对新兴市场的风险输出能力明显增强；全球股票市场风险传染总效应在新冠疫情时期达到历史峰值，且全球股票市场隐含波动性对该峰值的形成具有前瞻性；实体经济因素在国际金融危机时期和欧债危机时期贡献度最高，市场预期因素在正常时期和中美贸易摩擦时期影响最大，经济政策与跨市场传染因素在新冠疫情时期影响最大。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郑延婷 栾昕 黄凤
股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下，研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据，运用分块混合Copula模型，对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现：中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性；在两种极端市场行情的更迭过程中，风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上，2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应，而2012—2019年传染效应达到最强。传染方向上，次贷危机之前，美国股市对中国股市存在单向风险传染；次贷危机之后，美国股市的主导地位有所减弱，中国A股一度表现出对美股的单向传染效应。因此，挖掘更多的相关性结构信息，有助于全球投资者制定精细化的风险管理方案。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾昭法 殷思宇
文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断。通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化。
关键词：
贝叶斯统计 股票市场 结构突变
[期刊] 财经科学
[作者]
宋玉臣 孙弘远
金融与实体经济交互关系的复杂性使中国金融风险不断面临新的挑战,防范风险传染成为监管过程的重中之重。本文通过DCC-GARCH模型检验中国股票市场风险动态传染,选择Copula函数考察风险动态传染机制,运用SV-TVP-VAR模型考察风险动态传染的跨期性与时变性。研究发现,股票市场的波动上升会引发风险信息扩散,驱动其他金融子市场及实体经济的风险水平提高。风险动态传染机制研究发现,风险信息与非理性行为的叠加效应会使风险动态传染路径呈非线性,所引发的极端风险对实体经济冲击更为严重。进一步研究表明,信息传递周期使风险动态传染冲击未在当期表现,而是具有延迟性。中国股票市场剧烈波动时,所带来的冲击更强,且短期冲击大于长期。
关键词：
股票市场 跨期 时变 风险动态传染
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
田新民 陈仁全
基于2005—2021年的申万一级行业指数，采用GED-GJR-GARCH-DCC模型考察行业波动的同步性，并借助VAR模型的广义方差分解方法构建波动风险溢出层次网络，系统性分析风险的跨行业传染问题。研究发现，行业波动的动态变化具有明显的“事件驱动”特征，极端事件不仅加剧了行业间波动的同步性、非对称性和溢出效应，而且破坏了行业波动关联网络的原有结构。从行业波动的方向性溢出来看，位于产业链中游的制造类行业具有较强的风险溢出能力，上游资源类行业和金融类支撑性行业容易受到其他行业的冲击，具有风险净吸收效应。行业波动溢出层次网络揭示出风险的跨行业传染沿循“风险输出型行业—风险中介型行业—风险吸收型行业”的传导渠道。鉴于此，监管部门应当根据行业风险传染机制进行分类监管，平抑行业波动同步性，切断风险传染渠道，提高风险监控和处理能力。
关键词：
同步性 风险溢出 层次网络 风险传染
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明礼
股票市场的风险计量是财务理论研究的重要内容之一,也是股票投资者要考虑的重要因素之一。由于股票投资是一种高风险高收益行为,它要求在“风险一收益”中得到权衡,既要保证证券投资的安全性,也要取得证券投资的收益性。其中关于收益的计量,从上市公司方面来说,已有比较成熟的财务指标予以评价;从股票投资者方面来说,通过买卖差价的计算,收益也能得到明确的回答。所以说证券投资的收益计量已不构成任何困难。然而对于风
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
甄红线 李佳 王玺
金融安全是经济繁荣与社会稳定的重要基石。本文基于股票市场与债券市场风险传染的视角，探究“国家队”基金持股对于防范跨市场风险传染的有效性。研究发现，“国家队”基金持股能够显著降低债券信用利差。影响机制分析表明，减少股债风险传染、提升投资者信心以及降低预期违约风险是主要作用机制。进一步分析发现，持续且稳定的“国家队”基金持股作用效果更强；“国家队”基金增、减持产生非对称影响。当债券发行无担保条款以及债券信用评级较低时，“国家队”基金持股的积极作用更为显著。本文的研究结论对于如何保障资本市场有序健康发展以及健全金融稳定长效机制具有一定的启示意义。
关键词：
风险传染 金融稳定保障基金 债券信用利差
[期刊] 南方金融
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50％,远远高于美国市场的25％。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。因此,在适当的时机推出指数期货以对冲系统风险,对于我国股票市场的健康发展是必要的。
关键词：
风险结构 系统风险 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50%,远远高于美国市场的25%。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。
关键词：
风险结构 系统风险
[期刊] 管理评论
[作者]
淳伟德 李晓燕 王璞
针对金融市场条件收益存在的"有偏胖尾"分布与非对称波动性特征以及长记忆特征等典型事实特征,运用ARFIMA-FIGARCH-SKST模型等来测度股市动态风险,并通过规范的返回测试检验中的LRT和DQR方法实证考察了测度模型的可靠性。得到了一些非常有价值的实证结果:有无长记忆约束的非对称结构风险模型在中国大陆沪深股市动态风险测度能力上并无实质性差异;ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型能够准确测度股市的动态风险;股票市场极端风险的测度尤其不能放弃非对称结构的这一约束条件。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈仁全 田新民
本文从行业特质波动的视角出发，结合DCC-MVGARCH模型构建行业特质波动关联网络，通过经济体系内部行业间网络的拓扑性质分析了国民经济各行业的风险承担和风险传染问题。研究发现：金融事件的冲击加剧了行业特质性风险，增强了行业之间的关联性；行业关联网络的结构和中心节点具有时变性，而内生冲击引致的行业风险水平高于外生冲击产生的行业风险水平；在经济动荡或者危机期间，轻工制造、纺织服装和机械设备行业对网络具有较强的控制力，风险承担水平和风险传染能力更强，而汽车、食品饮料、交通运输、国防军工、通信、银行和非银金融行业均位于网络边缘，具有较低的风险承担水平和传染水平，在很大程度上属于风险的被动接受者；行业关联网络的核心节点多处于产业链中端或者具有较高的行业风险，而网络的边缘节点多处于产业链的末端。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱正 贺根庆
笔者采用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ和ＢＥＫＫ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，研究次贷危机冲击前后中美股票市场时变联动关系和美国金融风险向中国传染的途径。研究发现，危机前中美股票市场保持着较弱的正向联动关系，次贷危机后两个市场联动性明显增强；同时，研究发现美国金融风险主要通过贸易溢出和投资者预期的净传染效应进行传染，金融溢出的传染效果不太明显。笔者认为应当注重投资者预期管理，疏导金融风险；建议管理当局采用灵活的汇率机制增强人民币汇率政策的自主性，实施有效的宏观审慎监管，抵御金融危机传染，确保金融安全。
[期刊] 会计之友
[作者]
朱卫东 王欣冉
金融体系越来越多地面临气候变化带来的风险，如何避免气候风险带来的资产损失已经成为了投资者研究的重要问题。文章深入分析了气候风险对能源行业股票市场的影响机制，并在该理论的基础上，构建了基于百度搜索指数的气候风险信息数据，利用基于卷积神经网络（CNN）和长短期记忆网络（LSTM）的能源行业股票市场预测深度学习模型，选取电力设备及新能源行业、石油石化行业和煤炭行业的行业指数作为预测对象，使用2011年9月1日至2022年8月31日的气候风险关键词的百度搜索指数和行业指数历史信息数据，检验不同类型气候风险信息数据对预测能源行业指数的有效性。实证结果发现：将气候风险信息引入到行业指数预测模型中，可以有效地提高指数预测准确度；气候物理风险和气候转型风险对不同能源行业产生不同的影响，且可以提高预测的准确性。研究结论能够为市场参与者制定投资策略、风险防范和战略选择提供重要参考。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
