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[期刊] 统计与决策
[作者]
马薇 刘浩
当经济统计数据呈现结构渐变特征时，经典的DF和ADF检验统计量的分布特征会有所改变。文章推导了当经济统计数据结构渐变时，DF与ADF检验式中的漂移项、时间趋势项、突变项的系数估计量渐近分布的泛函表达式，导出了漂移项t统计量的渐近分布形式。通过蒙特卡罗模拟，展示了DF检验式中漂移项t统计量的有限样本分布特征，拟合了漂移项t统计量的有限样本响应面函数，并给出临界值表，用于漂移项是否为零的检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
段鹏 白仲林 张晓峒
本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示:个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。
关键词：
协整 蒙特卡洛模拟 检验水平 检验功效
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了不同情形下单位根的Wald检验。首先从理论上推导了各种Wald检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的Wald统计量有限样本容量下的统计特性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词：
STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词：
STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳
文章以试验数据证明,在单位根序列的趋势性检验中,F1统计量值会受常数项大小影响,只能检测出取值较大的常数项值;F2统计量值不受时间趋势项系数大小的影响,无法检测出时间趋势项的存在。这是由于共线性问题造成的。
关键词：
趋势性单位根过程 F统计量 试验数据
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
贺京同 李峰
Elliott等人于1996年提出了针对特定备择假设具有最优特性的PT单位根检验统计量。这一检验方法引起了众多计量经济学家的重视,并被收入一些新版本的计量软件包。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的4个样本容量相应临界值的基础上插值而得,因而准确性较低,使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用Monte Carlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似计算公式,并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M~(GLS)统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据M~(GLS)统计量进行单位根检验的程序和步骤。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈海燕 杨宝臣 李松臣
文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。
关键词：
面板数据 结构突变 单位根 伪检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
关键词：
结构突变 单位根检验 趋势平稳
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 涂涛涛
利用蒙特卡罗分析方法,本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明,当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时,不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”:只有当突变前后两期的样本数相差极大,或者选取的样本期总数很小时,单位根检验才不会“失效”。并且,随着结构变化程度的增大,不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。
关键词：
单位根 蒙特卡罗试验 “伪检验”
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