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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴瑞林
在结构方程模型的估计中,估计过程不收敛和不恰当的估计结果是两种不能正确完成估计的情况;特别是分析有序分类数据时,这两种现象发生的机会更高。Monte Carlo仿真研究被用来调查样本量、分类数、模型复杂度、数据的偏态分布以及不同参数估计方法对模型正确收敛率的影响。文章研究发现,小样本、复杂度高的模型,高偏态的数据分布和较少的分类数都有可能造成不收敛和不恰当的估计结果;另外,使用DWLS估计法时,模型正确收敛的可能性最大。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
石道元
本文以Monte Carlo仿真为手段,以Excel VBA为计算平台,通过构建财务模型,对财务决策过程中的不确定性问题进行风险仿真分析,弥补了传统决策手段的不足,以期为企业财务决策提供参考。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 邱虹
经典的Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型假定资产收益率服从布朗运动，但现实中的金融市场存在跳跃且收益率具有＂尖峰厚尾＂、＂隐含波动率＂等特征，因此Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ模型不能对其进行完全描述，而ｌéｖｙ过程是左极限右连续带跳的半鞅模型，更能准确地描述真实的金融市场。故本文假定标的资产服从指数ｌéｖｙ过程，求解欧式算术平均亚式期权定价公式，利用Ｍｏｎｔｅ ｃａｒｌｏ方法并结合矩匹配的方差减小技术对数据进行仿真，结果表明ｌéｖｙ过程在亚式期权定价中具有优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈博钰
文章从实际应用的角度对满意度模型进行了分析,并通过前人的研究对两种估计方法进行了多方面的比较;运用Monte Carlo模拟对CSI实用中样本量问题进行了探讨:应用proactive Monte Carlo证明PLS在小样本下估计效果比LISREL更具稳健性,又应用reactive Monte Carlo模拟证明PLS对样本量也有要求,并非任何小样本都适用。
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈荣达
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋玉石 史本山
本文在对已有计算口碑价值的模型进行回顾和评价的基础上,认为影响口碑价值大小主要有4个变量。为使预测更为准确、灵活,文章考虑到个体顾客之间的异质性和风险性,提出了一种基于Monte Carlo模拟的口碑推荐价值改进模型,给出了具体的算例,并指出了进一步研究的方向。
[期刊] 南方经济
[作者]
梁志强
资本结构调整速度的衡量是公司财务研究的核心问题之一,衡量方法普遍使用动态面板估计方法,但基于不同理论假设的各种动态面板估计方法在实证研究中的表现大相径庭,导致前期学者估计出的调整速度存在较大差异。本文通过Monte Carlo模拟分析发现,采用不同的估计方法得到的调整速度存在很大的差异,在这些方法中,优化系统GMM估计量的表现最佳,而一阶差分GMM估计量则存在较大的偏误。以此为基础,我们重新估算了中国上市公司的资本结构调整速度。结果表明,在1999-2008年样本区间内,平均调整速度为21.6%,对应的调整半周期为2.85年。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李武
文章提出了一种对多元混合正态分布的峰度作区间估计的Monte Carlo方法,并利用二元混合正态分布验证了该方法的有效性,对三元混合正态分布给出了计算结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王紫虹 黄沛琛
文章使用空间广义线性混合模型为连续空间非正态变量建模,在MATLAB中实现模型参数估计的MCEMG算法,即结合Monte Carlo样本的EM梯度法,求解参数的极大似然估计及采样点随机效应的最小均方误估计。在GS+中进行随机效应的普通克里格插值,并最终对非采样点响应变量进行预测。模拟仿真结果显示该方法参数估计与真实值较接近,响应变量预测结果能反应真实数据总体分布情况。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
郑祥 韦勇凤
障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅 罗瑜
文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
KHAN Muhammad Saadat Shakoor 邹艳波 李超 丁泽军
用于研究电子与固体相互作用的Monte Carlo(MC)模拟技术已成功应用于获得测长扫描电子显微镜(CD-SEM)中的线扫描轮廓曲线.以前的研究主要关注具有尖锐边缘的简单几何形状的样品,为此将相应的模拟扩展到具有平滑弯曲形貌的波形结构样品. MC模拟模型用Mott截面描述电子的弹性散射以及基于完全Penn算法的介电函数理论描述电子的非弹性散射.综合考虑了不同实验因素,如电子束能量,几何参数和材料性质对波型结构样品CD-SEM线扫描曲线的影响;计算表明,随着样品结构高度的降低,二次电子的两个侧边峰可以合并成一个中心单峰,该特征为平滑线状结构样品的关键尺寸表征带来了新的挑战.
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾飞 刘澄
Credit Metrics模型是一个以VAR方法为基础的风险计量模型,但风险收益服从正态分布是其前提条件,而事实上具有"厚尾"现象。研究主要贡献是通过Copula函数和Monte Carlo模拟解决了"厚尾"和"线性相关"问题,是在理论层面和实践层面,深化了Copula函数在计量信贷资产组合整体信用风险中的研究和应用,结合Monte Carlo模拟提出了理论与实际相结合的信用风险计量框架,为计量信贷资产组合的信用风险提供了一种新的研究工具,具有一定的创新价值。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李永壮 钟颖 郭捷
随着国际贸易的迅猛发展,港口起到越来越举足轻重的作用。港口系统绩效一直是备受关注的话题。而本文从装卸效率对港口系统绩效的影响角度出发,运用蒙特卡洛模拟法建立一个港口系统排队模型,输入随机变量(船舶到达时间间隔和装卸时间),在特定随机变量概率分布下(船舶的到达时间间隔服从参数为1/50的负指数分布,船舶装卸时间服从参数为1/200的负指数分布),输出港口系统绩效指标(船舶停泊在港口平均时间变化率、每艘船卸货前平均等待时间以及设备空闲比率变化率),作为其运行效率的考量,然后修改装卸时间均值,用评价指标的变化表
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