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[期刊] 金融评论
[作者]
李炳念 王小雪 樊茜
银行系统性风险承担是目前市场对结构性货币政策的主要担忧之一。本文利用2015～2020年我国16家上市商业银行月度数据考察了结构性货币政策对银行系统性风险承担的影响。研究发现：以MLF为主的结构性货币政策不仅没有导致我国银行系统性风险过度承担，反而显著抑制了商业银行系统性风险，说明目前我国稳健的结构性货币政策是适度的，但SLF和PSL却没有这一效果。考虑到内生性问题，文章以LPR改革作为准自然实验验证了结论的稳健性，并且在排除其他政策和冲击影响之后研究结果依然稳健。最后从市场经营环境、监管压力和风险管理等角度分析结构性货币政策的作用渠道。本文首次从银行系统性风险角度分析结构性货币政策的作用机制和后果，这有助于回应市场对结构性货币政策的担忧和质疑，为结构性货币政策的进一步完善提供借鉴和参考。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周晶 陶士贵
本文基于中国16家上市银行2013-2016年的季度数据,利用无效率项非单调变化且存在异方差的随机前沿模型测算了样本银行的利润效率和成本效率,并从货币政策传导的银行风险承担渠道的视角切入,利用两步系统广义矩估计法分析了中国实施传统货币政策的同时,结构性货币政策与银行风险承担及银行效率三者之间的关系。研究结果表明,货币政策传导的银行风险承担渠道在中国是存在的,结构性货币政策工具能够影响银行风险承担和效率。银行风险承担对其利润效率的影响并不是单调的,两者为倒U型关系,因此从提高银行利润效率的角度考虑,存在最优的风险承担。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张小兵
2008年全球金融危机后,学术界认为世界各国普遍采用长期过度宽松的货币政策,致使金融危机的发生。据统计,截至2015年底,我国商业银行的不良贷款高达12744亿元(不良贷款率1.67%)。同时不良贷款还将以40%左右的增速持续增长。因此,针对当前货币政策风险承担渠道现有研究的不足,以及我国商业银行不良贷款屡创新高的事实,本文据此开展货币政策与当前金融风险之间的关系,以及风险承担渠道在我国是否存在及其综合影响机制是什么等研究,具有重要的理论与实践意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张小兵
2008年全球金融危机后,学术界认为世界各国普遍采用长期过度宽松的货币政策,致使金融危机的发生。据统计,截至2015年底,我国商业银行的不良贷款高达12744亿元(不良贷款率1.67%)。同时不良贷款还将以40%左右的增速持续增长。因此,针对当前货币政策风险承担渠道现有研究的不足,以及我国商业银行不良贷款屡创新高的事实,本文据此开展货币政策与当前金融风险之间的关系,以及风险承担渠道在我国是否存在及其综合影响机制是什么等研究,具有重要的理论与实践意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
力月琴
商业银行是货币政策传导的重要中介，其风险状况不仅要关注政策本身的调整，也应考虑政策的连续性。本文利用2007年第一季度至2022年第一季度中国36家A股上市银行非平衡面板数据，实证研究了货币政策不确定性对银行系统性风险的影响。结果表明，货币政策不确定性的提高会增大商业银行系统性风险，银行盈利能力在其中起部分中介作用，银行业景气度起到了负向调节作用。考虑细分不同类型银行后发现，国有银行与股份制银行的系统性风险对货币政策波动的敏感度较高，城商行次之，而农商行的系统性风险没有受到货币政策不确定性的显著影响。
关键词：
货币政策不确定性 商业银行 系统性风险
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 陈玉婵
考虑存款准备金率作为我国货币政策的重要工具,本文在D-L-M模型中引入了法定存款准备金,分析了货币政策对银行风险承担的影响,发现货币政策对银行风险承担的影响取决于银行资本状况。接着利用我国14家上市银行的季度数据,采用门限面板回归模型实证分析了货币政策对银行风险承担的影响。实证结果表明紧缩的货币政策对银行风险承担
关键词：
货币政策 银行资本 风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹廷求 朱博文
货币政策和银行治理作为影响银行风险的外部诱因和内部机制,都影响到了商业银行的风险承担行为。本文采用2003~2010年中国105家商业银行的数据考察了银行治理如何影响货币政策传导的风险承担渠道,分析了不同治理机制在货币政策条件下对于银行风险的影响以及不同治理机制如何影响银行风险对货币政策反应的异质性。结果显示:第一大股东持股比例和CEO权力与银行风险负相关,而第一大股东性质和董事会规模与银行风险成显著正相关关系,董事会的独立性与以不良贷款率衡量的银行风险显著负相关,各银行治理变量影响到了银行风险对于货币政策的敏感度。
关键词：
货币政策 银行治理 银行风险 风险承担
[期刊] 新金融
[作者]
肖本华
近年来,货币政策的风险承担渠道引起学术界的广泛关注。本文将这一渠道从传统商业银行拓展到影子银行。本文认为宽松货币政策下影子银行会扩大其风险资产的比重,降低对风险资产的定价。宽松货币政策下有限责任和风险转移会加剧影子银行所承担的风险。后危机时代,我国在加强对影子银行监管的同时,货币政策还应高度关注社会融资规模,加强货币政策与金融监管的协调。
关键词：
货币政策 影子银行 风险资产 风险承担
[期刊] 管理世界
[作者]
刘贯春 陈肖雄 黄雪松 张军
为应对2008年金融危机后不断凸显的流动性枯竭，巴塞尔协议III强调了资金流动性要求对于维持金融系统稳定的重要作用，但鲜有学者关注该监管改革是否以及如何影响货币政策传导机制。通过构建一个包含银行与非存款负债持有人的两期动态模型，本文系统阐释了银行负债结构影响货币政策风险承担渠道的理论逻辑，并将2014年开始实施的金融机构同业业务监管新规视为一项准自然实验，进而采用双重差分方法进行因果识别。理论表明，伴随着存款占比上升，宽松货币政策对银行风险承担的促进作用存在不确定性变化，调整方向取决于流动性风险机制和市场约束机制的相对重要性。实证结果显示，存款占比上升显著弱化了货币政策的银行风险承担渠道，而且该作用集中体现于流动性风险低、市场约束强、资本充足率低和盈利能力差的商业银行，证实了市场约束机制占据主导地位。进一步，由于银行对贷款的事后监督努力关系到企业经营风险，银行存款占比上升显著降低了宽松货币政策对企业违约风险的促进作用。本文强调，加强银行负债结构监管有助于缓解宽松货币政策引致的银行风险，对于防范化解重大系统性金融风险具有重要启示。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王妍 王继红
中国从影子银行的风险承担角度出发,分析了金融摩擦影响货币政策传导的理论机制,并基于15家上市影子银行金融机构2015年第1季度到2016年第4季度数据进行实证检验。研究表明,以流动性缺失为表征的金融摩擦能够增强影子银行个体风险承担对于货币政策冲击的敏感性,最终因为风险传染或共同风险暴露的出现而增加系统性金融风险;影子银行也可能出现逆周期的风险承担,这主要出现在金融系统出现严重损失时,此时"风险转嫁"机制发挥作用。货币政策的制定和实施需要关注金融摩擦状态,警惕影子银行顺周期风险承担带来的金融不稳定性以及逆周期风险承担导致的货币政策失效。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王淑云
本文以中国16家上市商业银行为研究对象,实证分析了货币政策调控、银行市场竞争与银行风险承担之间的关系,研究结果显示:货币政策与银行风险承担行为之间存在负相关关系,验证了货币政策的银行风险承担渠道的存在性;银行竞争与风险承担行为之间也存在负相关关系。而货币政策与银行竞争的相互作用对银行风险承担行为的影响并不明显,但其并未改变货币政策、银行竞争单独对银行风险承担的影响,进一步验证了货币政策、银行竞争的风险承担渠道的存在。
关键词：
货币政策 银行竞争 风险承担
[期刊] 经济研究
[作者]
蒋海 张小林 唐绅峰 陈创练
货币政策通过流动性机制,对银行风险承担产生重要影响,显著增加了宏观审慎监管过程复杂性,但鲜有学者对该问题进行过深入研究。为此,本文在DLM模型中引入流动性变量,刻画了货币政策影响银行风险承担的流动性机制,并基于中国133家商业银行微观数据,运用系统性GMM估计和面板平滑转换回归模型,进行了实证检验。结果发现:货币政策虽然不存在显著的风险转嫁效应,但存在显著的流动性传导效应,宽松型货币政策明显加剧了银行风险承担,并且这一影响会随着流动性水平的提高而得到加强;当银行流动性水平达到43%左右时,货币政策对银行风险承担的负向影响最为显著;当银行流动性处于较高水平时,法定存款准备金率调控效果优于其他货币政策工具;紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励,这一现象在流动性水平较高的银行中表现更加明显。另外,货币政策与银行风险承担之间的关系不仅依赖于银行流动性水平,还依赖于银行资产规模和资本充足状况。
关键词：
货币政策 流动性机制 银行风险承担
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘生福
基于我国62家商业银行2000~2012年间的微观数据,通过动态非平衡面板系统GMM方法分析了我国货币政策风险承担渠道的异质性特征。实证研究发现,系统重要性银行相对一般性银行而言,在风险承担方面同时具有正向截距效应和负向斜率效应;自有资本比率较高和规模较大的银行对宽松货币政策的反应较为审慎;热衷于表外业务的银行在面临宽松货币政策时会表现得更加冒进。构建将金融稳定目标纳入货币政策反应函数的宏观审慎管理框架,促进货币当局与监管当局的沟通协调,对异质性银行实施动态化、差别化的审慎监管,有利于实现金融稳定。
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