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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈龙
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
余可
运用面板数据的结构突变单位根过程检验方法,对中国30个省、自治区和直辖市1979~2004年间分税制改革对地区经济增长的影响进行了实证分析,最后得出结论:在分税制改革后,无论是短期经济增长还是长期经济增长,其增长率变得更加平稳了,但地区短期经济增长率的平均水平没有发生改变,而地区长期经济增长率的平均水平则下降了。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
章格平
货币政策是影响国内物价水平的重要因素，结构性货币政策是货币政策的创新，主要采取定向投放货币方式，推出的目的是调整经济结构，但对物价的影响还有待探究。本文选取２０１０年１２月至２０１６年８月的货币供应量数据，运用单位根检验、协整检验、Ｈｏｄｒｉｃｋ－Ｐｒｅｓｃｏｔｔ滤波法、ｃＨｏＷ检验及格兰杰检验等方法，从结构突变金融理论的视角考察了结构性货币政策对物价水平的影响。研究结果显示，物价水平和货币供应Ｍ１、Ｍ２的＂剪刀差＂之间不存在长期均衡关系，且货币＂剪刀差＂不是物价水平波动的格兰杰原因，基于此本文提出了新常态下稳定物价水平的货币政策建议。
关键词：
结构性货币政策 物价水平 结构突变
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张阳 张晓峒 攸频
本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
关键词：
结构突变 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敬勇
文章首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型。在考虑经济中结构突变的基础上对中国宏观经济总量的时间序列是具有单位根的非平稳还是趋势平稳进行了研究,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验方法进行检验。
关键词：
单位根检验 结构突变 趋势平稳
[期刊] 统计研究
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
Lee等(2015)使用傅里叶变换近似结构突变建立了一个同时考虑结构突变和横截面相关的面板单位根检验,并证明具有优良的性质,该检验可以称为"第三代面板单位根检验",然而其只能考虑同质的结构突变。本文建立了一个可以兼容异质性结构突变的傅里叶函数扩展型面板单位根检验,新检验也允许结构突变中含有包含多个频率的傅里叶函数。本文证明新建立的检验统计量不依赖于冗余参数且趋于正态分布。虽然正态分布的均值和方差是未知的,但可以使用蒙特卡洛模拟给出临界值。模拟表明,新的面板单位根检验具有良好的检验水平和检验功效。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
[期刊] 南方金融
[作者]
赵彬
本文基于2005-2011年我国外汇占款和广义货币供应量的月度数据,考察外汇占款与货币供给的时间趋势特征。通过运用结构突变模型分析发现,外汇占款在金融危机前已经发生了结构突变,产生了趋势性的根本改变,而国际资金的避险需求、我国经济对外资的吸引力下降、人民币国际化的推进打开了人民币的回流渠道等是导致外汇占款减少的主要原因。我国应对外汇占款的新变化引起高度重视,进一步加强对跨境资金流动的监管,并将外汇管理的目标由"控流入"调整为"促平衡"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
关键词：
结构突变 单位根检验 趋势平稳
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 涂涛涛
利用蒙特卡罗分析方法,本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明,当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时,不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”:只有当突变前后两期的样本数相差极大,或者选取的样本期总数很小时,单位根检验才不会“失效”。并且,随着结构变化程度的增大,不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。
关键词：
单位根 蒙特卡罗试验 “伪检验”
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
莫扬 张捷
存在未知结构突变点的DGP关于结构突变的信息是不完全的,理论上不可能得到媲美标准ADF检验或Perron检验的统计特性,且Perron检验比标准ADF检验更适合于作为其单位根统计量的极限分布。本文以Perron(2009)方法为基础,结合minSSR和FGLS详细讨论结构突变的单位根检验的三个步骤,澄清了很多模糊的认识。以我国工农业产品比价和工农业产品价格指数为例,本文的实证研究发现,中国工农业利益分配格局的重大改变是由国际经济事件造成的冲击引起的。
[期刊] 统计研究
[作者]
白仲林
本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析,发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
[期刊] 当代财经
[作者]
许统生 殷功利 朱永军
在统计描述中国1990-2010年的月度进出口数据关系典型事实的基础上,利用内生结构突变的单位根和协整检验技术,对中国贸易顺差可持续性进行了经验分析,结果表明:中国进出口之间具有包含截距项和斜率项都发生了变化的长期均衡关系,贸易顺差具有弱可持续性,出口由于受到进出口间长期均衡关系的约束,其偏离均衡会在下一期得到修正。因此,旨在调节贸易收支(外部)基本平衡的政策应充分考虑这一特性。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。
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