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[期刊] 财经问题研究
[作者]
王珺威 马宇超 陈暮紫
结构性信用产品已成为我国固定收益投资的重要投资品种,近期信用违约掉期产品在我国的问世,更标志着信用衍生产品进入了新的纪元,合理、恰当地给各类结构性信用产品定价迫在眉睫。本文利用t-Copula和Guass-Copula模型,分别采取蒙特卡罗和HW半解析法,并基于中国不良资产违约率数据,构建了违约实现时间服从Gamma分布的结构性信用产品的定价模型,并利用国内若干银行资产证券化产品的真实数据进行了实证分析,得到其高级别、中级别和较低级别的发行利率定价,并与实际发行价格近似。通过实证结果,进一步探讨了结构性信用产品合理的定价方式,为我国今后信用衍生产品的定价奠定基础。
[期刊] 经济管理
[作者]
仝宜
信用衍生产品的定价问题是其发展的瓶颈。本文详细分析了三种定价模型：结构模型、信用等级模型和信用价差模型,同时,对各个模型进行了检验和有效性比较,以期为信用衍生产品定价实践提供有益的指导。
关键词：
信用衍生产品 定价 模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
任敏 陈金龙
内容本文首先针对单资产股票挂钩保本型结构性产品的期权特性,在一定的假设前提下,根据风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,对受汇率波动影响的外汇理财产品进行定价研究,并得出定价公式,然后运用中国民生银行非凡理财第四期的两年期产品为案例进行定价分析,结果表明该产品收益率设计是合理的。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
陈昌禄 邵生俊 马林
【目的】对基于重塑土建立的邓肯-张非线性模型进行修正,使其能够应用到具有结构性的天然原状黄土应力应变计算中。【方法】基于综合结构势对结构性的研究和常规三轴试验,分析了原状黄土的力学特性和应力比结构性参数与应变的关系,利用应力比结构性参数对原状黄土的应力应变曲线进行校正。将应力比结构性参数引入邓肯-张模型中对其进行修正,使其能够满足原状结构性黄土的应力应变计算。【结果】应力比结构性参数具有较好的变化规律,经过应力比结构性参数校正后的天然原状黄土应力应变曲线由软化或弱软化型曲线变成硬化型曲线。【结论】修正后的原状黄土应力应变曲线完全可以应用邓肯-张模型进行计算,模型参数合理有效,为邓肯-张模型在原...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
申成霖 张新鑫
市场竞争的日益激烈,消费者获得产品信息的途径更加多样,使得策略性消费行为越来越多,企业新产品定价决策变得更具挑战。本文对策略型消费行为与企业定价决策的交互作用机理进行了分析,梳理了策略性消费行为下的新产品定价模型及策略,最后对定价模型的研究应用方向进行了展望。
关键词：
新产品 策略性消费 定价模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
曾知也 陶良虎
一直以来,丰富而廉价的自然资源是推动我国经济高速发展的重要因素,同时,资源性产品的价格过低也给我国经济发展带来了许许多多的问题。本文基于双方叫价拍卖模型探讨我国资源性产品的定价问题,采用查特金和萨缪尔逊所建立简单双方拍卖叫价模型,并对资源性产品的定价进行纳什均衡分析,试图在我国资源性产品定价上提供理论方面的参考。
关键词：
拍卖叫价模型 资源性产品定价 纳什均衡
[期刊] 财经科学
[作者]
黄璐 蒋瑛
信息产品生产所具有的高固定成本和低边际成本特点使信息产品定价遇到了难题 ,它不适用于MR =MC =P的传统定价规则 ,在采用单一垄断价格时又会造成净损失。而信息产品的多重价格定价模型正可以改善净损失 ,提高社会效率 ,它实质上是一种“有利”的价格歧视。信息产品的生产者可以通过版本差异化策略形成顾客对产品价值认知的差异化 ,从而实现信息产品的多重价格。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
过晓芳 王宇平
针对完全市场经济条件下运行的库存-销售系统中同类产品定价问题,提出了多产品组合定价决策模型。考虑到多产品的需求价格弹性和交叉弹性的影响,假定在已知价格浮动比例的情况下为产品制定投放市场价,使得价格发生调整后产品在一段时期内取得的投资收益最大,从而建立了一般化的二次规划模型。最后给出两种产品组合定价决策的案例,用二次规划的有效集法计算获得最优定价结果,对于多产品组合定价问题具有理论和实际价值。
关键词：
库存-销售系统 弹性 多产品 定价
[期刊] 金融评论
[作者]
王增武 汪圣明
本文在不确定性框架下,利用Choquet定价和Choquet期望效用理论研究结构性金融产品的定价和投资问题,并将不确定性参数和复杂系数对产品定价和投资决策的影响进行了敏感性分析,主要结论有随着不确定性程度的提高,产品的定价水平也随之提高;复杂产品有利于分散产品的集中风险且投资者对复杂产品平均预期收益水平的估计较高,从而选择复杂产品而非简单产品,部分解释了传统文献中结构性金融产品定价过高和投资者偏好复杂产品而非简单产品的两个悖论。
[期刊] 会计之友
[作者]
郑德渊 温乃馨
以KMV模型为基础,考虑我国信用风险缓释凭证(CRMW)标准条款规定的信用事件既包含破产也包含支付违约的实际,以资产不足以偿还全部债务测度破产违约概率,以资产可变现价值低于短期有息负债测度支付违约概率,建立信用风险缓释凭证定价模型,并应用模型确定红狮控股CRMW系列产品的理论价格。研究结果表明:基于时变变现率假设得到的凭证理论价格较为合理;支付违约风险是CRMW价值的重要来源;资产变现率是影响CRMW产品价值的敏感性因素。研究过程和分析结果对债券投资者、债券发行人、缓释凭证投资者、缓释凭证发行人、会计师事务所、资产评估事务所及相关监管机构有借鉴参考价值。
关键词：
信用风险缓释工具 结构模型 资产变现率
[期刊] 经济问题
[作者]
李天国
借鉴偏离—份额分析法分解产业结构增长的原理,构建结构向量自回归模型,给误差项附加结构性约束后,分析全国整体经济冲击、全国产业发展冲击、地区整体经济冲击以及地区产业经济本身的冲击对中国少数民族地区产业增长的影响。结果显示,大部分地区的产业受地区本身产业的影响最多,但不同地区和不同产业也出现独特的增长特征。各少数民族地区需根据所在地区的产业增长特点制定产业政策以提高政策效率。
关键词：
民族地区 经济 产业 冲击
[期刊] 物流技术
[作者]
周优军 曹亮 潘义前
建立了一类预订销售和信用支付策略相结合的变质物品的库存模型,其中,产品需求与价格相关,变质率和取消预订率都为常数。证明了最优订购策略的存在性和唯一性,并给出了数值算例和参数的灵敏度分析。
关键词：
预订销售 信用支付 变质产品 库存模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
冯明 伍戈
法定存款准备金率传统上被认为是一种总量型货币政策工具,而2014年以来的货币政策实践越来越注重其结构性。本文通过构建包含两部门的异质性商业银行寡头竞争模型,引入差别存款准备金率这一结构性制度设计,从理论上刻画"定向降准"的结构性效应。研究发现,存款准备金率政策的结构性效果取决于"定向部门"和"非定向部门"贷款需求利率弹性的相对大小以及两部门贷款边际管理成本的相对高低。在定向部门贷款需求利率弹性小于非定向部门的情况下,定向降准政策能起到微弱的收窄两部门贷款利差的作用;在定向部门贷款需求利率弹性大于非定向部门的情况下,定向降准后两部门利差反而可能扩大。定向降准新释放的可贷资金一部分流向定向部门,大部分仍流向非定向部门。决定定向部门贷款利率高于非定向部门的主要因素是银行对两部门贷款管理成本的差异。定向降准并非解决小微企业和"三农"等定向部门融资贵问题的根本性举措,治本之策在于建立健全小微企业征信体系、利用互联网大数据等举措降低定向部门的贷款管理成本,以及硬化国有企业预算软约束等改革措施。
关键词：
定向降准 利率弹性 结构性货币政策
[期刊] 上海金融
[作者]
袁鲲 梁红漫
本文运用等价鞅理论建立了一个信用风险的混合定价模型,在该模型中,违约风险与公司资产负债表密切相关,具有结构模型的典型特征,同时引入刻画违约强度的损失大小、发生速度等变量,承继了简约模型的构建思想。本文也对影响债券信用利差的资本结构、信用等级的各种因素进行了数值模拟与实证分析。结果表明,模型能较好地拟合信用利差及其期限结构,对信用债券定价实践具有参考价值。
关键词：
信用债券 等价鞅 混合定价模型 信用利差
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