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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王志强 熊海芳
在考虑时变期限溢价的基础上,本文采用结构变点方法,对中国银行同业拆借利率进行预期假说检验,并分析宏观经济因素对预期假说检验的影响。经验结果显示,1996年1月至2011年4月,银行同业拆借利率在不同区间存在共同的趋势性,长短期利差对未来短期利率变动的预测存在多个结构变点;不同区间内预期假说基本上被拒绝,时变期限溢价对预期假说检验的影响不大,而宏观因素在不同区间的影响不同。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘柳 屈小娥
2016年4季度央行货币政策执行报告指出要将商业银行表外业务纳入宏观审慎监管。银行理财产品作为银行表外业务的重要组成部分,其收益率的波动是否会影响银行同业拆借市场利率呢?本文利用EEMD频域分解技术,结合时变高斯Copula函数模型,从高频、低频和趋势项三个频域刻画了理财产品收益率与银行同业拆借利率的动态联系。研究发现:两者在短期中联动作用不大,长期的联动依存关系明显,从长期看我国商业银行理财产品预期收益率与银行同业拆借市场的流动性存在非常紧密的联系。因此,为保证银行同业拆借市场的流动性安全,央行需要利用
[期刊] 中国金融
[作者]
唐羽
全面总结基准利率运行的经验,不仅对SHIBOR发挥市场基准作用具有重要意义,还为金融机构完善内控敲响了警钟,更对金融法制和监管合作提出了更高要求同业拆借利率是银行间市场资金供求状况的直接反映,也是整体金融市场资金价格的间接反映。历史经验表明,具备了权威的同业拆借利率,金融产品和工具才能进行科学定价,银行间市场的广度和深度才得以进一步拓展。20世纪60年代起,随着伦敦银行间同业业务的增加,同业市场取代贴现市场成为银行业融资的主要市场。随着银行间市场的快速发展,LIBOR由伦敦银行间市场的利率参考,逐步发展成为国
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 彭化非
同业拆借利率是我国货币市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国同业拆借利率期限结构的基础模型。为了进一步找出我国同业拆借市场利率的变化规律,对于基础模型的主要参数我们做了不同的假设,并应用时间序列模型对我国的同业拆借市场进行了利率期限结构的实证分析,发现我国同业拆借利率的期限结构具有很强的普遍波动持续现象,而且期限结构的漂移项部分存在明显的不对称性。本文的工作将促进建立更加适合中国实际情况的利率期限结构模型。
关键词：
同业拆借利率 期限结构 时间序列模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
何飞平
本文利用Nelson-Siegel模型,通过实证分析发现:存贷差、狭义货币供应量和保费收入对利率水平有负效应,而工业增加值、企业商品价格指数和上证指数对利率水平有正效应;工业增加值与企业商品价格指数的增加会使利率曲线斜率下降,而狭义货币供应量与保费收入的增加则会使斜率上升。这对预测利率曲线的变化,从而规避由于利率曲线的非平行移动所产生的利率风险有重要的参考意义。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李宗怡 李玉海
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。
关键词：
同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
[期刊] 证券市场导报
[作者]
敬志勇 赵蓉
提高负债质量是商业银行流动性管理的重要目标之一，信贷资产证券化的重启和备案制或注册制有利于缓解银行同业拆借压力。本文以我国38家上市银行为研究样本，考察2011年―2020年资产证券化对同业拆借的影响。研究发现：资产证券化显著减少商业银行同业拆借的使用，小银行和大银行资产证券化均对同业拆借产生了替代效应，备案制或注册制改革后资产证券化对同业拆借的负向影响有所增强；证券化将某些风险资产转移出表，能够降低风险加权资产、增加超额贷款损失准备，从而提高资本充足率，抑制流动性创造能力，减少基于资本基础的无担保同业拆借，同时还能使商业银行将证券化收入投资于流动性好的国债、政策性金融债、高等级债券，通过质押式回购替代无担保同业拆借。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣,高翔
The paper conducts an experimental research on inter bank operating market rate by using the theory of expectation of interest maturity structure.It also explains the results of the experimental research.
关键词：
利率期限结构 预期理论 合理预期
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
徐军 周彤
利用ARMA—GARCH族模型对上海银行同业拆借市场隔夜折借利率进行了实证分析,得出如下几点结论:(1)银行同业拆借利率存在尖峰厚尾特征,非正态分布更适合描述隔夜拆借利差的厚尾特征;(2)银行同业隔夜拆借利差存在着波动的集聚性;(3)同业拆借利差波动存在着杠杆效应或不对称性,非预期的正的利差抖动引起的波动上升大于同幅度的非预期负的利差抖动引起的波动的上升,即利率上升引起的波动高于同幅度利率下降引起的波动。
[期刊] 金融研究
[作者]
李宏瑾
根据预期假说,本文对我国利率期限结构的远期利率预测作用进行了经验分析。结果表明,我国利率期限结构存在明显的时变溢价特征,这可以解释利率期限结构中的"预期之谜"。经期限溢价修正后,利率期限结构所隐含的远期利率包含了大量未来即期利率变化的信息,而且无法拒绝预期理论。这对中央银行观察金融市场对经济的预期和未来利率走势,判断实际货币政策态势,具有重要的参考价值,并为我国推进利率市场化、实现通过利率价格工具调整开展间接调控的货币政策模式转型,提供了可靠的理论依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
战明华 许月丽
From the importance of the money-interest conduct mechanism to the effect of money policy and the two principal factors,which is critical to the effective money-interest conduct mechanism,we analyze the relationship between the high-powered money supply and the LIBOR of China which is in marketable from 1996.The results shows that it is not only sensitive but also in accord with the marketable infinite reasonableness if the interest is not decided in advice.To policy,this implies that we can push on the interest rate reform in a good environment.In the meanwhile,the results also sustain the Taylor rules from a side.
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李雪
本文主要研究利率期限结构的影响因素，利用向量误差修正模型（ＶＥＣＭ），考虑到货币供给方面因素（Ｍ２）、价格方面因素（ＣＰＩ）、实体经济方面因素（ＰＰＩ），并且创新性地引入宏观经济周期方面因素（ＣＹＣＬＥ）。结论如下：（１）经济因素中，影响最大的是宏观经济周期这个变量；（２）方差分解表明，货币供给方面的因素随着时间的推移而变大，而价格方面因素和实体经济方面因素的影响随着时间的推移而逐步趋向稳定；（３）从不同期限的利率受到的宏观经济周期的影响来看，影响最大的是短期利率和中期利率；（４）其他的宏观经济变量方面，货币供给方面的因素对短期、中期、长期利率的影响是逐步增加的，但是价格方面的因素和实体经济方．．．
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