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[期刊] 武汉金融
[作者]
马子舜
结构化产品是将基础金融资产与期权类衍生品相结合的一类金融创新产品,其核心技术为通过期权对产品的收益风险结构进行重组,并对不同结构下的收益进行差异化定价和风险对冲,是目前金融工程运用的主要方向之一。发行结构化产品本质上属于中低风险的资本中介业务,发行者不以判断市场未来走向为盈利手段,而是运用期权对产品风险进行精准化对冲,实现市场中性,获取产品定价与对冲费用之间的差额收益。因此发行结构化产品的核心竞争力在于产品的定价和风险对冲。本研究从产品发行者的视角出发,运用BS模型下的delta动态对冲策略对结构化产品的设计、定价和风险对冲进行全面分析,并结合历史数据对目前市场中两类主流的结构化产品构建模式(...
关键词：
结构化产品 期权定价 delta对冲
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡姜 陈迪芳 李雪涛
随着我国商品期权交易的快速发展,商品期权已经逐渐成为增强金融市场抗风险能力的重要工具。本文运用二叉树模型和蒙特卡罗模拟法对豆粕期权合约进行定价,随后根据期权价格和标的合约价格分别计算出Delta值并得出Delta趋势图,根据Delta的分布情况选取可容忍区间进行固定区间的Delta动态对冲。研究结果表明:无论是利用二叉树模型,还是蒙特卡罗模拟法进行实证分析,都是可容忍区间小的对冲效果较好;对于看涨期权而言,投资者面对看涨期权多头时应选择可容忍区间较大的来减少对冲次数。最后,本文提出丰富商品期权的交易种类、提升期权交易市场效率、强化风险管理意识等促进期权快速发展的政策建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
严高剑
在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。
关键词：
对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张程
文章介绍了Leland模型、Wilmott模型及Whalley&Wilmott模型等间断对冲模型。文章最后结合中国市场的具体情况,构建了以在上海交易所上市的股票为标的资产的欧式看涨期权,并对欧式看涨期权采用固定时点对冲和区间对冲两种策略进行了实证分析。
关键词：
期权 交易成本 动态对冲 delta对冲
[期刊] 经济问题
[作者]
李晶
随着我国衍生品金融市场的发展，利用期权进行风险管理，特别是对系统性风险进行对冲，管理市场波动性，已经成为当前资产管理和风险管理行业的重要内容。基于Wind金融数据库中获取的上证50ETF数据和期权合约的历史数据，建立GARCH模型，进行波动率预测。为验证建模的有效性，通过对数收益率的时间序列进行ADF检验、J-B检验等统计性检验来说明时间序列的合理性，在此基础上使用Python进行GARCH(1,1)建模，得出时间序列的条件方差。结合参数方程进行策略回测，在充分考虑现实情况下，加入了交易成本，仍能实现较好的收益和风险对冲效果，为利用波动率实现期权对冲和风险管理提供了可行的思路和具体策略。
关键词：
期权对冲 GARCH模型 波动率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
姚宏伟 蒲成毅
我国资本市场金融创新产品接连推出,备兑权证也再次被提上议程。在备兑权证的风险管理上,现有文献多集中于权证定价模型上的Delta对冲策略,却忽视了交易成本与间断交易,也没有深入分析影响该策略的各个因素。本文通过仿真实验Leland模型下的动态Delta对冲策略,发现交易成本、对冲间隔、行权价格以及波动率的变化都会显著影响对冲结果,但发行商仍有机会获取对冲收益,建议发行商略微溢价(5%)发行备兑权证,认为第三方对冲监管和差别对待的机制设计可确保市场繁荣。
[期刊] 经济师
[作者]
方媛 耿国靖
亚式期权是全球金融衍生品市场交易最活跃的奇异期权之一。亚式期权价格走势特征不同于标准期权,文章采用蒙特卡洛模拟方法,并以鸡蛋期货1805合约为例,对亚式期权进行定价。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王毅 鑫颖 姚凯 张炬远 耿勇
继"配音演员的声音对广告效果的影响研究"(见本刊2018年12期)之后,笔者聚焦于如何对销售人员的非结构化语音销售数据进行挖掘以提升在线语音交互情境下的销售说服效率问题,作为系列研究成果的一部分形成本文。笔者基于说服理论、修辞理论、前景理论等,通过梳理在线语音交互情境下的关键说服因素,构建了包含信息框架、语音特征、说服内容、顾客参与的FACI销售说服模型,以呼叫中心的真实非结构化语音销售数据为研究样本,采用文本分析、语音数据挖掘等大数据分析方法,对研究模型进行实证检验。研究结果表明:在线语音交互情境下的FACI销售说服模型表现出良好的解释作用和理论效度;在销售沟通中采取恰当的信息框架是提升说服效率的关键;通过恰当的声音表达能够激发顾客的共情与认同,对销售成功率的提升有显著的作用;销售人员设计恰当的说服内容策略,通过诉诸逻辑、诉诸专业与诉诸情感等说服技巧,可以有效传递产品信息、激发顾客需求、维护客户关系,进而提升销售说服效率。本研究通过FACI销售说服模型的构建和实证检验,拓展了经典销售说服理论,丰富了销售说服策略及产品销售等学术领域的相关文献,为企业优化在线服务、提升销售说服效率等实践活动提供了理论依据。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张根明 何玉洁 杨甫
依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张根明 何玉洁 杨甫
依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张根明 何玉洁 杨甫
依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
丁明磊 刘秉镰
区域一体化创新体系,是面向国家经济发展的层次和格局,立足于区域经济一体化进程的需要,基于地区间经济联系和国家经济战略布局,在一个大的经济区域范围内引入新的区域经济发展要素或这些要素的新组合,并有效协调、协同、整合各地区创新系统及其发展,实现对资源的有效配置和利用,提高区域创新能力和促进区域经济发展。区域一体化创新体系结构框架可以表达为要素、空间与环境、子系统组成的三维矩阵。区域一体化创新体系实施的关键因素是:地区间创新功能的合理定位与创新战略匹配;共同利益机制的形成;从区域一体化出发的创新政策体系与政府行为;创新绩效评估与考评体系。推进区域一体化创新体系实现的主要措施包括:推进经济和要素的集聚...
[期刊] 中国职业技术教育
[作者]
董申
近年来,企业大学逐渐呈现体系化、规模化的特点。从学习科学的视角出发,在企业大学中开展学情分析非常必要。针对员工培训的学情分析基本框架应通过研究学情分析的内涵来构建。在实证研究基础上建立的"学情策略池"这一结构化工具,可用于对员工培训的共性学情、差异化学情开展具体剖析,得出针对性的具体策略,达到优化企业大学课程的目标。
关键词：
企业大学 学情分析 课程优化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙杰 闫志敬
2006年以来,随着我国股权分置改革的成功实施,市场融资功能的恢复,定向增发再融资逐渐成为上市公司和投资者所追逐的焦点。近两年,定向增发热情空前高涨,已成为上市公司再融资的主要方式和手段。从市场参与主体的角度出发,介绍了定向增发的概念及特点,对结构化信托参与定向增发的业务模式进行了着重分析,在分析该业务模式的基础上总结了结构化信托参与定向增发的业务流程,以期对市场参与主体的投资实践起到一定的借鉴和指导作用。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵宇平 龚昊翔
自2010年中国保监会允许国内试点变额年金市场之后,国内还没有相关文章对内部组合对冲模式下变额年金产品在精算领域面临的问题做出系统的阐述,本文在这方面给出了一套方法并结合实际进行了验证。通过经济情景发生器产生合理的经济情景,并基于假设的保单数据分析变额年金保证利益的合理定价区间;然后深入地讨论了动态对冲过程中各环节的设计并对结果进行分析,结果表明动态对冲可以显著降低各期损益以及累积损益的波动性;最后对变额年金的准备金和资本计算进行了国际比较,并给出了反映对冲与不反映对冲情况下的结果比较。
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