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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮 周楷奇
通过选取多个对宏观经济具有领先性的初始指标构造合成的经济领先指数(CLI),并研究了CLI对宏观经济的预警能力以及对资产及股票风格配置的影响。结果发现:CLI指标领先工业增加值5个月以上,且对宏观经济指标均有持续稳定的影响;HP滤波相对EMD和Hamilton方法能够更好地提取CLI的趋势项,用马尔科夫区制转换模型对CLI趋势项进行状态划分,发现CLI对股债配置以及股票风格配置可以起到非常有益的指导作用,股债轮动、规模轮动以及价值轮动策略在样本区间分别可以获得12.93%、15.6%及14%的收益率,远高于单独对两项资产的买入持有配置以及等权配置。综合来看,构造的CLI指标不仅能够对宏观经济进行提前预判,而且对资产配置实践具有较强的指导意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李凤羽 史永东 杨墨竹
本文主要研究经济政策不确定性是否会对Ａ股市场投资基金的资产配置策略产生影响，使用斯坦福大学和芝加哥大学联合披露的中国经济政策不确定指数衡量我国政府经济政策的不确定性，发现Ａ股市场投资基金在经济政策不确定性上升时会降低持股比例并增持现金等流动性资产。有别于国外已有研究，本文还着重分析了投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置动机，通过比较经济政策不确定性对不同类型基金现金持有比例的影响以及对基金未来资金流的预测能力，发现预防性动机和市场择时动机能够共同解释Ａ股市场投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置策略。本文不仅从研究内容上对目前有关经济政策不确定性引发的经济后果的研究进行了补充，而且也．．．
关键词：
经济政策不确定性 投资基金 资产配置
[期刊] 国际税收
[作者]
李旭红 刘锋
国际反避税行动正处于从单边向双边、多边快速发展的进程中,在此背景下,中国承诺将依据统一报告标准(CRS)对非居民金融账户进行尽职调查,引起国内外相关群体的高度关注。本文从阐述CRS的起源和基本原理出发,深入解析其影响的人群和资产类型,进而分析其对全球资产配置的影响。
关键词：
统一报告标准 资产配置 反避税
[期刊] 国际税收
[作者]
李旭红 刘锋
国际反避税行动正处于从单边向双边、多边快速发展的进程中,在此背景下,中国承诺将依据统一报告标准(CRS)对非居民金融账户进行尽职调查,引起国内外相关群体的高度关注。本文从阐述CRS的起源和基本原理出发,深入解析其影响的人群和资产类型,进而分析其对全球资产配置的影响。
关键词：
统一报告标准 资产配置 反避税
[期刊] 国际税收
[作者]
李旭红 刘锋
国际反避税行动正处于从单边向双边、多边快速发展的进程中,在此背景下,中国承诺将依据统一报告标准(CRS)对非居民金融账户进行尽职调查,引起国内外相关群体的高度关注。本文从阐述CRS的起源和基本原理出发,深入解析其影响的人群和资产类型,进而分析其对全球资产配置的影响。
关键词：
统一报告标准 资产配置 反避税
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
在现金流贴现模型对各金融资产进行估值定价公式的基础上,抽象出金融资产随时间定价的基本模型,通过推导得到基于经济周期的资产配置模型。根据经济周期不同阶段预期收入和利率的不同变化特征将经济周期不同阶段与各种金融资产的不同收益率联系起来。在经济复苏阶段应重点配置股票资产,在经济繁荣阶段应重点配置房地产资产,在经济衰退阶段应持有货币资产或进行卖空,在经济萧条阶段应重点配置债券资产。长期各类资产收益率的统计数据也支持这个结论。
关键词：
资产配置 经济周期 股票 房地产 债券
[期刊] 新金融
[作者]
李迅雷
在全球经济回暖的整体形势下,2017年中国经济实现了平稳良好的增长,这当中出口起到了至关重要的作用。但不容忽视的是,中国的出口优势在不断减弱,因为劳动力成本上升、人口老龄化等客观因素使得制造业大国的地位难以持续。十九大报告中淡化了GDP目标,也没有提出居民收入在全球排名的目标,说明我们要追求经济增长质量。经济发展从高增长切换到高质量是一个渐进的过程,这一切换的实现有一定难度和不确定性,需要政策调控和有效执行。中国经济未来仍然乐观。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
刘逢雨 赵宇亮 何富美
采用中国家庭追踪调查(CFPS)项目2010～2016年微观家庭数据,研究经济政策不确定性对家庭资产配置行为的影响。实证结果表明,经济政策不确定性减少了家庭参与金融市场的概率,家庭出于预防性动机会显著降低风险资产在家庭金融资产中的比重。进一步研究发现,经济政策不确定性增加时,男性居民较女性居民、未婚家庭较已婚家庭、城镇家庭较农村家庭参与金融市场的可能性及金融参与深度呈现出更大程度的下降趋势。研究结论不仅为家庭资产配置行为需综合关注各方面因素有所启示,也为政府保持经济政策长期稳定性、金融机构要及时准确向公众提供经济政策的正确解读提供了参考。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
夏帅 疏爽 谭黎阳
数字经济是驱动国民经济稳定增长与消费结构持续升级的关键力量。将数字经济与金融资产因素引入Kongsanmut包含非位似偏好特征的效用函数,探讨数字经济发展对家庭消费升级的影响机理,并采用中国家庭金融调查(CHFS)2013—2019年的四轮追踪数据,实证检验数字经济发展对家庭消费升级的影响及机制。研究发现:数字经济发展显著驱动了家庭消费升级,对消费层次较高的家庭影响尤其明显,该结论在一系列稳健性检验后仍然成立;机制检验表明,数字经济通过影响家庭资产配置特别是促进无风险金融资产持有驱动了消费升级;异质性分析表明,城市家庭、拥有自有住房家庭、户主已婚家庭、户主具有党员身份家庭、户主年龄在37岁及以上家庭、“胡焕庸线”东南侧家庭以及东部家庭,其数字经济的驱动效应更强。因此,应加大网络基础设施投资力度,因地制宜实施动态化、差异化的数字经济发展战略,加快完善社会保障体系,健全资本市场运作机制,推进数字经济与实体经济的深度融合。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
吴家喜 李春景 邢小强
随着经济全球化和科技全球化的深入推进,供给导向、封闭的科技资源配置方式越来越不适应创新型国家建设的要求。领先市场概念的提出为全球化背景下科技资源的优化配置提供了新的视角,对于有效引导科技资源配置的方向,促进我国战略性新兴产业的发展具有重要的借鉴和参考价值。本文首先分析了领先市场的基本特性,指出了传统科技资源配置方式的不足,分析了领先市场导向的科技资源配置方式的主要特点,并提出了面向领先市场的科技资源配置的政策措施。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
朱晶晶
当前,数字经济蓬勃发展,正成为促进养老金融发展、提高养老生活质量、缓解人口老龄化问题的新动能。论文从数字经济参与的微观视角出发,基于中国家庭金融调查（CHFS）2019年的数据,运用固定效应模型等多种计量工具实证分析了数字经济参与对家庭养老金融资产配置的影响效果和作用机制以及数字经济参与对不同家庭的异质性影响。研究发现：数字经济参与可以显著提高养老金融资产规模、丰富养老金融资产种类、提升养老金融资产分散度,发挥优化家庭养老金融资产配置的作用；作用机制检验表明,家庭参与数字经济活动有助于促进家庭创业决策、提高金融素养水平,从而优化家庭养老金融资产配置；异质性分析表明,数字经济参与对农村、中西部地区、女性户主和低教育水平家庭的养老金融资产配置优化作用更显著。因此,应通过促进家庭积极参与数字经济活动、补齐欠发达地区数字基础设施短板以及强化创业技能和金融知识教育培训等措施,推动数字经济参与成为优化家庭养老金融资产配置的内生发展动力。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王炯
经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力。本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究。最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议。
关键词：
经济资本 配置 模型构建
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄素 林晓亮
欧盟偿付能力Ⅱ计划将保险公司资本要求分成两类:一是最低资本要求;二是偿付能力资本要求。对于偿付能力能力资本要求,欧盟委员会提供了两种计量方法:标准法和内部模型法。标准法即是基于风险的因子调整法,如美国的RBC法和瑞士的偿付能力测试方法等。而内部模型法则更贴近于保险公司的实际风险情况,如FSA法和PV法。在此背景下,经济资本作为一种基于风险的资本要求测算方法在学术界被提出并被应用于资本配置中。经济资本能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓资本的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求。
[期刊] 软科学
[作者]
宋光辉 刘广
根据23个行业指数2000~2012年8月的日收益率数据,经过实证检验表明:指数分层结构算法有利于行业选择且分类结果具有稳定性。进一步使用该算法对36只股票构建投资组合,结果显示有利于降低组合风险和揭示沪市系统性风险真实水平,并有助于获得更优组合业绩。
关键词：
指数分层结构算法 亚超度量空间 资产配置
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
刘广
当执行自上而下的资产配置策略时，地区资产选择是绕不开的步骤，对资产配置绩效影响巨大。使用我国３２个地区板块指数２００９－２０１４年间的日对数收益率数据，首先借助改进的指数分层结构算法对不同区域资产进行聚类，然后据此动态构建两组资产组合，并与随机资产组合结果进行对比分析。结果发现，指数分层结构算法较好刻画了区域资产之间的相关关系和拓扑结构特征，所得分类结果具有稳定性；无论是否控制行业因素，据此动态构建的跨区域资产组合都能快速降低风险，不仅能为机构投资者的积极资产管理提供有效指导，而且能更准确揭示市场的真实风险水平。
关键词：
指数分层结构算法 区域资产分类 动态配置
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