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[期刊] 预测
[作者]
雷钦礼
经济状态预测模型及其估计雷钦礼（山西财经学院０３００１２）在经济决策和管理活动中，经常需要对经济运行状态进行预测。例如，预测某种新产品在市场上将是畅销、平销、抑或滞销；预测未来市场乃至整个国民经济的运行将是处于正常状态，还是处于过热或疲软状态。因此，...
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东 耿鹏
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
状态空间模型常被用来描述未知量的动态特性以及可观测变量与未知量的关系,它包含了许多常见的时间序列模型,因而为许多问题提供了较一致的分析框架,近年来在经济金融中得到了广泛的应用。当模型是线性和高斯时,称之为线性高斯状态空间模型,
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
赵霄伟 高志刚
以协整分析和状态空间模型为分析视角,研究自改革开放以来新疆经济增长与能源消费之间的数量关系。实证结果显示:从协整分析来看,新疆能源消费与经济增长不仅存在着长期均衡关系,而且当期能源消费量受当期经济增长量和前一期能源消费量的影响,并以-0.209 0的调整速度向均衡点靠近。从空间状态模型来看,新疆能源消费弹性大约在0.61~0.67之间波动。在工业化前期,能源消费弹性系数呈下降趋势,进入工业化的起步阶段,能源消费弹性系数呈现上升趋势,受1997年亚洲金融危机的影响,1997—2002年出现震荡下滑,而在2002年以后呈现不断上升趋势。在此基础上,给出对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳珊 黄荣坦
高频超高频时间序列的分析与建模成已为计量经济的一个全新研究领域,而研究金融市场中交易事件到达时间的随机条件持续期SCD模型,因为加入了随机变量,可以更好地拟合高频超高频金融时间序列特有的统计特征,但随机变量的引入给模型估计带来了估计困难。考虑到非高斯状态空间模型与随机条件持续期SCD模型各自的优势,文章将SCD模型转换成非高斯状态空间模型,从而利用非高斯状态空间框架下的Kalman滤波解决了SCD模型的估计难题。
关键词：
状态空间 非高斯 SCD模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马雪莹 蔡如华 宁巧娇 吴孙勇
在非线性自回归(NAR)模型建模的基础上,文章利用辅助粒子滤波(APF)和灰色预测(GM)相结合的方法估计NAR模型的参数和状态,减少因参数估计问题带来的状态估计误差。并将其与传统NAR模型估计和基于粒子滤波估计NAR模型状态的方法进行实验对比。结果表明,基于辅助粒子滤波与灰色预测相结合的估计方法优于传统NAR模型和粒子滤波估计方法,更适合于金融时间序列的预测。
[期刊] 统计研究
[作者]
楼振凯 侯福均 楼旭明
本文考虑了部分状态可见的隐马尔可夫模型的状态序列估计问题,在分析了现有算法无法合理估计状态路径之后,以状态转移概率、观测概率和可见状态作为先验信息,通过贝叶斯分析计算可见状态前后向状态的后验概率,并给出初始条件和递推公式,运用动态规划递推得到每个观测值对应的最可能状态以及最可能的状态路径。最后,本文给出一个系统故障识别的应用例子,验证了所设计算法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏理云 彭相武 柳洋
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利用近似滤波(AMF)算法实现SV-MG模型的样本外预测。据此对沪深股市进行了实证研究。
关键词：
状态空间 高斯混合 左偏长尾 EM算法
[期刊] 财政研究
[作者]
李晓芳
宏观税负一直是国内外经济学界普遍关注的热点问题。一国宏观税负水平的高低,反映了政府在国民经济总量分配中的集中程度,也表明政府宏观调控职能的强弱,它是政府制定各项具体税收政策的重要依据。改革开放以来,我国的宏观税
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏理云 彭相武 柳洋
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利用近似滤波(AMF)算法实现SV-MG模型的样本外预测。据此对沪深股市进行了实证研究。
关键词：
状态空间 高斯混合 左偏长尾 EM算法
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
俞立平 熊德平
由于改革开放以来我国经济社会结构的巨大变化,利用普通回归就信息化对经济增长的贡献进行静态估计是有偏差的。采用DEA对中国经济的投入产出效率进行分析,可得到投入要素的理想投入,然后采用状态空间模型分析信息化理想投入对经济增长的动态贡献,并和实际信息化投入的弹性系数进行对比,发现:理想信息化投入对经济增长的贡献稳定有效,其弹性系数高于实际信息化投入的弹性系数,也就是说,由于存在效率损失,导致信息化对经济增长的贡献被低估了,而资本和劳动力的贡献则被高估了。最近十多年来,理想劳动力的弹性系数最大,理想信息化的弹性系数次之,理想资本的弹性系数最低。
[期刊] 软科学
[作者]
李晓嘉 刘鹏
对中国经济增长与能源消费相关数据的协整分析表明,二者之间存在着长期的均衡关系,中国过去的经济增长是诱致的能源需求型经济。为了进一步考察中国能源利用效率问题,采用变系数状态空间模型对能源消费弹性进行了估计,表明了我国能源效率不断提升的过程。
关键词：
经济增长 能源消费 状态空间模型
[期刊] 经济问题
[作者]
吴永超 谢正娟
工业污染防治投资不同于一般生产性投资,其对宏观经济增长到底是正向效应还是负向效应,有待研究和探讨。基于时变弹性的C-D生产函数,将资本、劳动、工业企业污染防治投资产出弹性作为状态向量,构建了状态空间模型,并运用Kalman滤波算法对2000-2014年我国工业企业污染防治投资的产出弹性系数进行连续地估计。结果显示:工业企业污染防治投资的产出弹性系数在-0.117~0.300范围间波动,均值为0.099,其对经济增长的正向效应是主要的,但在2003年和2012-2014年这四年出现了负向效应;从趋势上看,污染防治投资产出弹性系数波动幅度较大,2000-2007年先降后升,2007年以后持续下降。弹性系数呈下降趋势波动的原因在于:短期内污染防治投资对一般生产性投资的"挤占效应"、工业企业缺乏污染防治投资的内在动力、政府对工业企业污染治理领域的政策规制等。
[期刊] 中国软科学
[作者]
唐未兵 傅元海
技术进步是提升经济增长集约化水平的主要因素,而科技投资和技术引进是促进技术进步的两条主要路径。运用状态空间模型进行实证检验表明:科技投入对经济增长集约化水平具有正面作用,外资技术溢出对经济增长集约化水平具有负面作用。科技投入对经济增长集约化水平的正面作用随时间不断变化。1979—1993年科技投入对经济增长集约化水平的正面作用总体上呈波动上升趋势,1994—2011年科技投入的正面作用总体上不断下降。外资技术溢出对经济增长集约化水平的负面作用具有明显的阶段特征,1979—1992年呈波动状态,1993—2011年没有明显变化。
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