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[期刊] 上海金融
[作者]
瞿凌云 高一铭
本文首先应用马尔科夫转制模型动态识别经济波动的水平和强度;然后基于凯恩斯AD-AS模型的理论基础,通过建立SVAR模型和时变脉冲响应分析,揭示新常态经济波动驱动因素的特征。实证研究表明,与改革开放以来历次宏观经济波动相比,"稳健"与"增速换挡"是新常态经济的两大典型事实,驱动因素特征表现为货币政策调控效应强于财政政策。时序上看,数量型主导的货币政策调控作用趋于下降,货币政策调控框架逐渐由数量型主导向价格和数量型货币政策工具相互支撑的框架转变;财政政策冲击的效应逐渐提高,但存在滞后性和挤出效应;需求冲击效应仍强于价格冲击,然而需求冲击对经济增长的作用则趋于弱化。
[期刊] 经济研究
[作者]
林建浩 王美今
科学测算经济波动的强度和驱动因素是进行宏观调控的基础。本文首先建立条件马尔科夫模型，测算发现延续大稳健与开启增速换挡是新常态下宏观经济运行的两大典型事实。为进一步探究其驱动因素，本文建立了刻画经济系统时变性的ＴＶＰＳＶ－ＶＡＲ模型，实证结果表明：第一，大稳健态势得以延续是结构冲击的刺激和传导机制双重渐变所致，分别表现为供给冲击和需求冲击的波动性下降以及经济系统对于冲击的传导显现出明显的缓冲作用，因而经济的自我稳定效应得到进一步加强。第二，增速换挡是潜在增长率下降和外部负向需求冲击长期化二者叠加的结果。供给冲击主导的经济增长长期趋势进入下行通道是主要因素，这是始于２００６年的渐变而非２０１２年以．．．
关键词：
新常态 大稳健 增速换挡 结构冲击
[期刊] 经济问题探索
[作者]
晏鸿雁
１９７８年至今，云南经济实现了快速增长，但与此同时，云南经济也经历了多次较大波动。本研究基于ＳＶＡＲ模型及凯恩斯的总需求决定理论，就三大需求对云南宏观经济波动的影响进行了分析，并对三大需求与地区生产总值之间同一时期及不同时期的相互影响展开了深入探讨。通过研究，发现三大需求均是影响云南宏观经济波动的因素。从短期看，投资对云南宏观经济的造成的影响最大；从长期看，消费对云南宏观经济波动的影响最大；而出口对云南宏观经济波动的影响在长短期均最弱，印证了云南经济的发展主要得益于内需的扩大，云南经济的波动与内需的波动密切相关，与外需的波动关联较弱。经济发展新常态下，坚持扩大内需，特别是有效发挥消费需求对经济．．．
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王小叶 赵昕东
本文利用中国1996年1月至2014年1月的月度数据,建立随机波动时变参数(SV-TVP)模型,通过Bayesian Gibbs Sampler估计方法重新考察中国是否存在费雪效应。实证研究的结果发现,费雪效应系数在0.339—0.354之间,均值为0.346。说明中国经济中不存在完全的费雪效应,即名义利率对预期通货膨胀率反应有限,因此中国不能完全运用利率杠杆稳定通货膨胀预期;同时表明中国需从完善支撑利率市场化的条件出发,加速和深化利率市场化改革。
关键词：
费雪效应 时变 MCMC
[期刊] 世界农业
[作者]
王惠惠 何忠伟 刘芳
在过去２０年，中国原料奶价格处于上升通道中，价格波动风险在高速增长的掩盖下被人为忽视。随着奶牛产业逐步趋于成熟，国内原料奶价格受国际奶价波动的冲击影响突显。为深入研究奶价波动规律，帮助牛奶生产者制定风险防范措施，本文应用时变Ｃｏｐｕｌａ模型研究国内奶价和国际奶价两个时间序列的相关性变动情况，揭示了国际奶价对国内奶价的冲击影响拐点已经出现。在国际奶价持续低迷的背景下，相关管理部门应综合考虑国内和国际形势，出台相关政策以应对频频发生的倒奶杀牛事件。
关键词：
奶价波动 时变Copula模型 国际冲击
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李春吉 范从来
运用传统凯恩斯主义的IS-LM-PC理论模型,用SVAR方法研究了中国经济波动问题。研究结果表明,短期内,总供给冲击和总需求冲击对实际产出和通货膨胀的影响方向符合IS-LM-PC模型的理论预测;实际产出主要受总需求冲击的影响,而通货膨胀受总供给冲击的影响较大;货币冲击通过影响实际利率影响实际产出,但货币冲击对实际产出和通货膨胀的影响不如总需求冲击和总供给冲击那么大。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕光明
本文首先利用经全国经济普查信息修正后的季度数据推算得到1992年第1季度到2008年第3季度的实际GDP和GDP减缩指数,然后借鉴Blanchard和Quah(1989)提出的方法构建二元SVAR模型,对驱动中国经济波动的供求冲击进行甄别分析。结果发现:①无论是在长期还是在短期,2/3以上的产出波动可以归因于供给冲击的影响;②对于价格波动,短期内需求冲击和供给冲击的贡献几乎相当,而长期内需求冲击能够解释70%左右;③总的来说,供给冲击和需求冲击在中国经济波动中具有几乎同等的重要性。上述结论具有重要的宏观操作政策含义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕一清 邓翔
文章以动态随机一般均衡模型作为基本分析框架,构建一个带有时变摩擦的实际经济周期(RBC)模型。在考虑经济结构变化的前提下,使用经济周期测度(BCA)模型对1978—2015年我国宏观经济波动特征进行研究和引起波动的因素进行分解,实证结果表明:1993年是我国经济系统结构变化的断点,1978—1992年我国经济波动主要受技术冲击影响,其他的冲击因素具有缓解经济波动的作用;1993—2015年,我国经济波动主要受投资冲击的影响,而技术冲击、劳动冲击和外部冲击也起到部分影响;改革开放以来,我国经济波动源由从单一波动源向多种冲击共同作用的趋势发展。
关键词：
经济波动 经济结构 BCA模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕一清 邓翔
文章以动态随机一般均衡模型作为基本分析框架,构建一个带有时变摩擦的实际经济周期(RBC)模型。在考虑经济结构变化的前提下,使用经济周期测度(BCA)模型对1978—2015年我国宏观经济波动特征进行研究和引起波动的因素进行分解,实证结果表明:1993年是我国经济系统结构变化的断点,1978—1992年我国经济波动主要受技术冲击影响,其他的冲击因素具有缓解经济波动的作用;1993—2015年,我国经济波动主要受投资冲击的影响,而技术冲击、劳动冲击和外部冲击也起到部分影响;改革开放以来,我国经济波动源由从单一
关键词：
经济波动 经济结构 BCA模型
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭红玉 李义举
基于2005年第3季度到2017年第2季度的数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对金融杠杆、金融波动和经济增长之间的关系进行实证检验。实证结果表明:(1)当前时期(2013～2017年)金融杠杆攀升的边际收益下降,其所产生的收益并不大于对经济增长带来的成本,甚至对经济发展带来了负面影响。(2)金融波动的加剧会对经济增长产生显著的负面作用。为此,中国在深化经济改革的过程中应重视宏观经济的波动,关注金融杠杆的攀升速度,将宏观审慎政策与货币政策相互配合,并完善结构化货币政策工具的使用,从而避免系统性风险的爆发。
[期刊] 财贸研究
[作者]
隋占林 咸金坤 陈磊
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＡＲ模型研究２００２—２０１５年我国总体ＣＰＩ及其构成成分的通胀持续性时变特征。结果发现，我国总体ＣＰＩ及其分类价格指数的持续性水平较高，并且具有明显的时变特征，分类价格指数持续性表现出异质性特征。这表明通胀对政策调整的反应仍然较慢，但不同分类价格指数的反应速度具有显著差异。另外，利用ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型对ＣＰＩ与ＧＤＰ增速及Ｍ２增速间的关系进行研究，发现，进入＂新常态＂后，经济增长、货币政策与通货膨胀之间的作用机制发生了结构性变化。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵继鸿
选取1999—2008年的月度数据,建立一个包含六变量的结构向量自回归(SVAR)模型来测度货币政策、房产市场和宏观经济之间的动态关系,通过施加短期约束识别结构冲击。实证结果表明:金融危机爆发前,在中国存在通过房产市场影响宏观经济的货币政策传导渠道,在货币政策调控房价方面,选择利率作为中介目标更为有效;房产市场的波动对宏观经济的影响十分显著,因此保持房产市场的稳定对于宏观经济的稳定有着重要作用。
关键词：
货币政策 房产市场 宏观经济 SVAR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕
本文基于VAR模型理论,选取经济增长率和房屋销售价格指数两个测度指标,实证分析了宏观经济变动对房地产价格波动产生的影响。通过对SVAR模型进行方差分解分析得出宏观经济变动对房地产价格波动的影响远大于房地产价格波动对宏观经济变动的影响,在此基础上对房地产市场的宏观调控提出了相应的对策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
方劲松 徐晓伟 李虹含
通过建立DSGE模型,利用中国数据对模型的参数进行贝叶斯估计,可以在一般均衡的框架内研究不同类型的突发冲击对中国经济波动的动态影响。根据突发冲击对中国经济波动的动态影响分析结果,发现中国经济波动的主要短期驱动因素是货币冲击、政府购买冲击和消费偏好冲击,主要长期驱动因素则是技术冲击、投资冲击和价格加成冲击;各种突发冲击对宏观经济波动的影响各有侧重,产出波动主要由技术冲击和投资冲击造成,对通货膨胀影响比较大的则是技术冲击和货币冲击。
关键词：
突发冲击 经济波动 动态影响
[期刊] 金融研究
[作者]
孙俊 于津平
如何进一步开放资本账户是中国改革开放新阶段面临的重大问题。本文基于动态随机一般均衡模型的理论框架,构建中国资本账户开放的福利评价标准,实证模拟了资本账户不同开放路径所引发的宏观经济效应。研究发现,外商直接投资过度开放、对外证券投资严厉管制的策略有其时代局限性,甚至可能掉入经济"低增长、高波动"的极端陷阱。本文主张管理直接投资的效率和结构、逐步放松中国对外证券投资管制。
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