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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
宋凌峰 肖雅慧
银行间网络关联和经济波动是形成银行业系统性风险的重要来源。本文从经济波动影响内生于银行业系统性风险的视角出发，将SCCA模型与马尔科夫区制转移模型相结合，量化系统性风险中银行间网络关联和经济波动的影响，并分析不同风险来源受不同类型银行的影响程度。本文以14家上市银行为样本进行实证研究，发现银行间网络关联发挥风险承担和风险溢出的功能，且网络关联风险与内部脆弱性风险存在此消彼长的关系，而经济波动主要发挥“增效器”的作用。同时，银行业系统性风险是大型国有银行风险和中小型银行风险的组合，系统性风险中的内部脆弱性风险和经济波动影响主要来源于中小型银行，网络关联风险主要来源于大型国有银行。因此，本文建议针对银行业系统性风险的不同来源使用不同监管工具，并注重监管工具之间的配合，还需要结合具体风险来源，针对不同类型的银行制定差异化监管要求。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李麟 索彦峰
在全球经济变动及宏观经济不确定性增强的背景下,中国经济波动的信贷周期及银行亲周期性的双重特征极易触发银行业的系统性风险。本文以经济波动与不良贷款的关系为切入点,采用时间序列分析方法系统地研究了上述问题并证明了二者之间的因果关系。基于研究结论,本文提出了研究、评估经济波动对银行业的潜在影响、审慎使用信用风险模型、实施差别化的调控政策、推进银行战略转型等政策建议,以有效预防银行业的系统性风险。
关键词：
经济波动 不良贷款 信贷周期 系统性风险
[期刊] 经济评论
[作者]
黄宪 鲁丹
长期以来,银行业资本监管一直不被视作宏观经济调节工具,但对贷款约束机制和信贷-产量传导机制的实证研究表明,资本充足监管可能导致宏观经济波动效应的存在,即随着银行资本对其风险偏好和信贷行为的约束作用越来越强,银行贷款的"亲经济周期"性质却并不显著。中国间接融资主导的金融体系、银行体系的"关系配给型"信贷模式和资本、风险状况,决定了波动效应特征是单向的,即在萧条时期将进一步加剧紧缩,在繁荣时期却不会推动高涨。
关键词：
商业银行 资本监管 经济波动
[期刊] 世界经济研究
[作者]
蒋海 吴文洋 赵安然
汇率的剧烈波动会对整个银行体系产生剧烈冲击，甚至会诱发货币危机和金融危机。保持汇率稳定对于构筑稳健的双支柱宏观审慎调控框架，抵御外部冲击，有效防范系统性金融风险，都至关重要。为此，央行于2017年5月正式引入逆周期因子，对人民币汇率中间价格进行调节，以确保人民币汇率基本稳定。其调节效果和影响效应一直备受金融当局和学界的关注。基于此，文章将逆周期因子引入银行风险理论分析框架，构建了包含逆周期因子的开放条件下四部门银行风险模型，分析了逆周期因子通过稳定汇率波动进而降低银行业系统性风险的内在影响机理，并在此基础上运用TVP-VAR模型和两次逆周期调节期间相关变量周度数据进行了实证检验。研究结果发现，逆周期因子在短期内可以显著降低汇率波动幅度，保持汇率稳定，进而降低银行业系统性风险。然而，随着时间的延伸，这种影响效果逐渐减弱，因而中长期效果不如短期明显。
关键词：
逆周期因子 汇率波动 银行业系统性风险
[期刊] 投资研究
[作者]
吴成颂 王琪
本文选取2008～2017年利率市场化改革、以股价和房价为代表的资产价格和14家商业银行的相关数据为研究样本,通过运用SVAR模型探讨了利率市场化、资产价格波动和银行业系统性风险三者之间的冲击关系。分析发现,利率市场化改革会加剧系统性金融风险,并且对资产价格波动具有显著的冲击作用,与此同时,以股价和房价为代表的资产价格负向波动可能导致银行业的系统性风险。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 王溢凡 吴文洋
经济政策不确定性对银行业系统性风险的影响，因银行网络关联性的不同而存在明显差异。以2010—2020年中国上市银行为样本，对银行间尾部风险关联网络的拓扑结构进行实证分析，并实证检验经济政策不确定性、网络关联对银行业系统性风险的影响。结果表明，政策不确定性的上升与银行间网络关联性的提高均会增加银行业系统性风险；在网络关联性更大的样本中，政策不确定性对银行业系统性风险的正向作用更加明显；银行间网络关联性的提高会促进经济政策不确定性对银行业系统性风险的正向影响。
关键词：
经济政策不确定性 系统性风险 网络关联性
[期刊] 经济体制改革
[作者]
童相彬 张书华
基于系统性金融风险成因,运用综合指数法对我国系统性金融风险水平进行测度,通过构建SV-TVP-VAR模型,深入探究跨境资本流动对我国系统性风险与宏观经济的影响特征及传导机制。研究发现,跨境资本流入的增加能够降低我国系统性风险水平且两者之间存在负反馈机制,但在国外金融市场剧烈波动时期影响方向发生逆转;国内宏观经济平稳运行时期,系统性风险上升对产出增长的抑制效应明显强于国内经济不稳定时期;跨境资本流动可对我国通货膨胀水平产生直接的正向影响且两者之间存在正反馈机制。因此,应在确保宏观经济稳健运行的基础上有序扩大资本项目开放,维护金融稳定,规避跨境资本流动对我国产出增长和物价水平的非对称冲击。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
高志勇
后危机时期,国际金融界开始反思金融监管体制的弊端,加强基于系统性风险的宏观审慎监管,维护金融稳定成为今后改革的方向。以2009年初美联储进行压力测试的美国18家大银行为研究对象,对其风险波动率和系统性风险予以度量。实证研究表明,2007年次贷危机爆发起,美国银行业的系统性风险从低谷走向高峰,至今虽有所缓释,但仍高于危机前的水平。因此,金融监管目标框架应该是:以控制系统性风险为中心,加强宏观审慎监管,保持微观审慎监管,确保金融体系的安全与健康。
关键词：
系统性风险 宏观审慎监管 美国银行
[期刊] 财贸经济
[作者]
李政 石晴 温博慧 刘淇
区别于传统的波动风险溢出研究,本文将行业波动率分解为好波动和坏波动以捕捉正负向冲击下的行业风险状况,通过构建中国经济金融系统的好坏波动溢出网络并提出针对冲击方向的相对溢入溢出指数,从静态和动态两个方面,揭示行业在正负冲击下的风险共振和传染效应,并探究不同时期好坏波动主导地位的转变,以对新冠肺炎疫情发生后的风险状况进行科学判断。研究发现,(1)中国行业间存在显著的波动风险传染效应,表现出同向波动关联更紧密且负向冲击诱发风险共振更强烈的特征。(2)可选消费好坏波动的溢出水平均居行业首位,是最主要的系统性风险源头;而工业好坏波动的溢入水平均最高,易受其他行业的溢出影响,最为敏感。(3)相较于波动溢入,冲击方向对波动溢出的影响更具行业异质性;金融、房地产、能源以及信息技术在负向冲击下的波动溢入溢出水平显著高于正向冲击。(4)新冠肺炎疫情发生后,医疗保健好波动的方向性溢出水平高于坏波动,而其他大多数行业则由坏波动占据主导地位。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
高洁超 范从来 杨冬莞
文章构建了一个包含商业银行和监管当局在内的五部门DSGE模型,从拨备计提强度和平滑程度两个维度分析了商业银行拨备监管的经济波动效应。研究发现:(1)适度降低拨备计提强度不会加大经济波动,在拨备计提平滑程度较低的情况下,这一举措能够较为显著地改善经济运行绩效;(2)拨备计提的平滑程度不断提高有助于熨平经济波动;(3)随着动态拨备制度的不断深化,降低拨备计提强度对于改善经济波动的效果逐渐递减,且在技术冲击和金融冲击下其具体影响效果不同。监管当局可以考虑适度降低拨备监管强度,避免商业银行因利润考核压力而从事高风险资产配置活动,进而诱发金融风险、放大经济波动;同时,加快推进和完善动态拨备制度应该成为我国未来拨备监管改革的主要方向。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
高洁超 范从来 杨冬莞
文章构建了一个包含商业银行和监管当局在内的五部门DSGE模型,从拨备计提强度和平滑程度两个维度分析了商业银行拨备监管的经济波动效应。研究发现:(1)适度降低拨备计提强度不会加大经济波动,在拨备计提平滑程度较低的情况下,这一举措能够较为显著地改善经济运行绩效;(2)拨备计提的平滑程度不断提高有助于熨平经济波动;(3)随着动态拨备制度的不断深化,降低拨备计提强度对于改善经济波动的效果逐渐递减,且在技术冲击和金融冲击下其具体影响效果不同。监管当局可以考虑适度降低拨备监管强度,避免商业银行因利润考核压力而从事高风
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘婵婵
随着金融自由化和经济金融化进程的加速,金融与经济波动之间的关系也越来越显著,金融的顺周期性进一步加剧了经济的周期性波动。本文通过构建商业银行信贷行为的微观机制模型,运用系统GMM模型对我国70家商业银行2006～2015年的年度面板数据进行分析,实证研究了我国商业银行信贷投放的周期性问题以及顺周期性对宏观经济的影响,并在此基础上,提出加强对我国商业银行的逆周期宏观审慎调控的相关政策建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
温信祥
经验表明经济周期、信贷周期、银行资本周期、银行风险周期之间具有明显的联系。资本监管改变了银行的行为,资本监管,特别是新资本协议的特点决定了它具有顺周期性质。本文首先分析资本监管顺周期性以及影响经济周期的主要渠道,然后提出平滑资本顺周期性的一些途径。
关键词：
银行资本监管 周期性 经济波动
[期刊] 审计研究
[作者]
蔡利 周微
银行业在整个金融体系中占据着重要作用，银行业安全对金融安全有着重要影响。维护银行业安全的重心之一在于防范系统性风险。本文以２００７—２０１４年Ａ股上市银行为研究样本，以接受审计的８家上市商业银行作为系统重要性银行的代表，旨在考察政府审计功能发挥对银行业系统性风险监控的影响，并进一步探讨其功能发挥的作用路径。研究发现，政府审计功能发挥有助于防范系统性风险，且政府审计的这种功能作用具有一定的滞后效应；政府审计促进金融机构稳健运行的作用主要体现在滞后期，且通过改善资产质量和提高流动性来实现；促进系统重要性金融机构的稳健运行是政府审计监控系统性风险的有效路径之一。本文的研究为政府审计防范系统性风险，维．．．
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