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[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑长军 陈诗颖 钱宁宇
财政逆周期调控能够平抑经济风险，但衰退背景下的逆周期调控势必增加地方债务规模，进而影响银行风险，造成金融不稳定因素，而经济衰退和金融不稳定又反过来制约政府偿债能力并危及逆周期调控的效果。本文采用面板向量自回归模型，研究这一过程中重要变量之间的动态关系，研究发现：(1)地方经济持续增长有利于显著降低城商行风险承担，而地方债风险的增大则倾向于增加城商行风险承担；(2)地方债风险的冲击显著增加城商行的建筑业信贷。基建投资作为逆周期调控的常规手段，是地方债风险与城商行风险承担之间联系的关键因素；(3)城投债风险与经济周期的反向关系进一步证明了城投公司承担了部分逆周期基建职能。本文的研究对于适时适度地逆周期调控，以及防范地方债风险向银行的传染，构建良性的地方政-银生态，促进经济高质量发展，有着重要的参考价值。
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 陈敏
本文基于理论和经验分析,考察在经济波动冲击下以银行风险承担为核心的金融周期形成机理,并以银行风险承担来测度中国金融周期。文章梳理了经济波动影响风险资产市场的波动率水平,进而影响银行资产负债表能力并最终影响银行风险承担的传导渠道,提出以市场型资产变动率作为银行风险承担的衡量指标,并证实该指标具有前瞻性。通过考察经济扩张与收缩对银行风险承担的差异性影响,验证明斯基的"金融不稳定假设",并证实中国金融周期具有中期频率,周期长度约为11年。监管当局应关注低波动率带来银行过度风险承担、加剧系统性风险积聚的顺周期现象,加强宏观审慎政策与货币政策的协调配合。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
马续涛 沈悦
考虑到不确定性冲击的存在，本文构建了一个包含银行部门的连续时间ＤＳＧＥ模型，对银行风险承担形成的机制进行了分析，探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响，揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现，银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低，则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现，经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响，这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大，不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李程 张志欣
本文利用2010—2020年省级面板数据进行分析,发现地方政府隐性债务的增加会提高城商行风险承担水平,即降低城商行的净资产收益率和资本充足率,提高其不良贷款率和存贷款比率。机制检验结果表明,金融隐性分权程度增加使得隐性债务规模扩张,隐性债务规模扩张导致城商行表外业务规模随之扩张,进而提高城商行风险承担水平。进一步研究表明,城商行高杠杆经营时,地方政府隐性债务对城商行风险承担的负面影响更为明显,同时,城商行跨区域经营可以在一定程度上削弱地方政府隐性债务对城商行风险承担的负面影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙建雅 何凯 程细玉
本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉 王先爽
自＂预期管理＂概念提出以来，我国央行预期管理政策在降低经济不确定性、减少通货膨胀及其预期波动中的作用得到了越来越多的肯定，然而鲜有研究对预期管理的金融稳定效应进行解释。为此，本文通过通胀预期和央行预期管理信息的引入，在＂信息粘性＂模型基础上估算出了我国通胀预期的波动数据并以此考察央行预期管理政策对通胀预期波动和银行风险承担的影响。研究结果表明：自２００７年以来我国央行预期管理政策在降低通胀预期波动中的作用日益显现且在危机时期更为明显；因央行预期管理政策而降低的通胀预期波动幅度与银行风险承担间总体呈现倒＂Ｕ＂型关系；通胀预期波动不确定性的降低和银行货币政策预测能力的提高更有可能在非危机时引起风险．．．
关键词：
预期管理 通胀预期波动 银行风险承担
[期刊] 财贸经济
[作者]
潘敏 张依茹
宏观经济波动将改变商业银行风险承担水平,而银行股权结构的不同将使两者之间的关联呈现差异。本文以我国45家商业银行2005-2010年间的年度非平衡面板数据为研究样本,运用动态面板模型,实证检验了宏观经济波动下拥有不同股权结构的商业银行的风险承担水平的差异。结果表明,宏观经济波动与银行风险水平负相关,正向(负向)的宏观经济冲击使得银行风险降低(提高);而银行所有权结构中国有股占比的上升会显著增强银行风险承担水平与宏观经济波动之间的敏感性,当经济处于上行(下行)周期时,国有股占比较高的银行的风险将大幅降低(提高)。
关键词：
宏观经济波动 股权结构 银行风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 陈静
运用2000~2013年中国上市银行的面板数据,对宏观经济波动、市场竞争与银行风险承担之间的关系进行了实证研究。研究表明,宏观经济与银行风险承担正相关,即银行风险承担具有顺周期性,且在经济扩张期和衰退期非对称。而市场竞争对银行风险的周期性产生显著的负向影响,即市场竞争越弱,银行风险承担的顺周期性越强。另外研究还发现,市场竞争对不同所有权性质银行的风险承担的影响不同,竞争越激烈,会降低国有银行风险承担,股份制银行的风险承担则会提高。
[期刊] 财经论丛
[作者]
张澄 沈悦
宏观经济波动会改变商业银行的风险承担水平,而房地产价格的变化将使二者之间的关系发生改变。本文立足于宏观审慎监管的思想,结合我国40家商业银行2005～2015年的年度非平衡面板数据,通过系统广义矩估计方法研究了房地产价格与宏观经济波动下的银行风险承担问题,从行为视角综合研判商业银行风险承担行为是"主观偏好"还是"被动选择",并进一步考察了系统重要性差异对银行风险承担的异质作用。实证结果显示:(1)上行的经济周期会使银行主动风险承担和被动风险承担同时增加,而上涨的房地产价格会降低银行主动风险承担,相反则会导致银行被动风险承担的增加;(2)在房地产价格和宏观经济波动的冲击下,系统重要性差异的确会对商业银行风险承担行为产生异质作用;(3)房地产价格的上涨会扩大宏观经济波动对银行主动风险承担和被动风险承担的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李懿行 梁万泉
自2008年金融危机之后,大量外资股从境内撤离,借助优秀的境内战略投资者实现银行改革,已成为各大城商行新的改革推进思路。受新冠肺炎疫情的影响,很多经营不佳的城商行将面临更大的风险与挑战,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下,城商行如何突破困境,寻找新的发展思路也成了关注的焦点。基于2011—2019年引入境内战略投资者的城商行数据,实证分析了引入境内战略投资者对其风险影响的短期效果。研究结果表明,城商行引入境内战略投资者可以显著降低其风险承担水平,并且"引资"途径对降低当期风险水平的短期效果明显,银行竞争力的提升也能够对引入境内战略投资者与风险的关系起到正向的调节作用。
关键词：
城商行 境内战略投资者 风险承担
[期刊] 南方金融
[作者]
丁鑫 倪晴 周晔
商业银行逆周期资本缓冲是宏观审慎政策逆周期调节和资本监管的重要支柱之一。本文基于2006—2019年中国114家商业银行的面板数据，实证分析经济周期波动、资本缓冲与银行风险承担之间的关系。研究发现：第一，资本缓冲能够显著降低商业银行的风险承担，风险缓释作用随资本充足率提高而降低；核心资本缓冲的作用效果更显著，风险缓释作用随核心资本充足率提高而增强。第二，商业银行资本缓冲整体呈现逆周期性，小型银行逆周期资本缓冲的调控效果比大中型银行更显著，近年来经济增速放缓后商业银行的资本缓冲逆周期特征逐渐增强。第三，金融强监管政策在一定程度上增强了资本缓冲的风险缓释效果。上述研究结论的政策启示：逆周期资本缓冲的计提对于维护银行系统稳定有着重要的作用，为更好地防范化解系统性金融风险，逆周期监管方式应与经济形势相结合，监管当局在实践中应采取动态监管措施，实施差别化的资本监管。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴韡 黄珊
随着我国汇率制度改革的推进，人民币汇率形成机制在逐渐完善的同时，汇率双向波动也日益频繁，由此带来的不确定性无疑会对货币错配现象显著的我国商业银行产生巨大影响。本文通过构建面板回归方程，以汇改后（２００５年第三季度—２０１４年第一季度）我国１６家上市银行的季度非平衡面板数据为样本，实证检验了人民币汇率波动对商业银行风险承担的影响。研究结果表明，人民币的升值一定程度上会导致商业银行风险承担水平的提高；银行的规模越大，汇率波动引起的商业银行风险承担的变动则越大。
[期刊] 统计研究
[作者]
司登奎 李小林 葛新宇
本文通过构建含有金融摩擦的异质性多部门动态随机一般均衡模型深入探讨了房价波动对银行风险承担的动态传导机制,结果发现,房价上涨会增加银行风险承担并对金融稳定产生不利冲击,金融摩擦不仅会收紧银行的流动性约束,并通过资产负债表渠道影响银行风险承担,而且还会放大房地产市场波动向金融市场的动态传导效应。本文进一步选取TVP-SV-BVAR模型分别基于不同时点和不同时期进行实证分析。结果表明,房价波动对银行风险承担的动态传导及反馈效应在不同时点及不同时期下呈现非一致情形,致使房地产与金融市场之间的联动效应具有时变性特征。本文不仅能为厘清房价波动影响银行风险承担的传导机制提供规范的分析框架,而且能为相关部门在不同的经济背景下选取合适的政策以有效降低房地产市场波动及维护金融市场稳定提供启示。
[期刊] 改革
[作者]
朱沛华 李军林
基于2008～2014年我国110家地方商业银行样本,运用动态面板估计模型,分析不同经济环境下市场化转型对地方银行信用风险的影响。研究发现,深化市场化改革能够有效降低信用风险。然而,这种抑制作用在不同经济环境下的政策效果存在差异:在经济平稳运行的条件下,市场化改革的推进能有效降低区域的信用风险;在经济波动较大的条件下,推进市场化转型则会加剧区域的信用风险。构建平稳增长的经济环境是防范与化解系统性金融风险的前提条件。
关键词：
市场化进程 经济波动 金融风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王阳 郑春艳
上市公司的风险承担直接关系到其公司的内在价值。本文通过选取了企业的风险资产结构、资产负债结构、投融资匹配关系等方面的指标对我国上市公司风险承担进行综合评价,并实证检验了其风险承担对股价波动的影响。研究发现,上市公司风险承担对其股价波动有显著的正向影响。同时,公司的资产规模、营运能力、盈利能力、发展能力等信息也会引发股价的波动。
关键词：
上市公司 风险承担 股价波动
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