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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉 刘营 王永莲
文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测。大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉 刘营 王永晶
本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低，并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明：无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何，基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实，实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度，且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时，预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展，可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
蔡宇
本文在"预测"及"实时预报"两种情境下分别使用混频数据取样方法研究高频股票收益率对产出增长率和通货膨胀率的预测精度。笔者采用近年来新提出的频域过滤因子对股票收益率进行过滤,以排除季度趋势及高频噪音对预测精度的影响;使用从实际数据所估算出来的MIDAS权重参数对高频股票数据进行加总。本文发现MIDAS模型对美国和新加坡两国具有相当好的预测精度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高铁梅 李颖 梁云芳
本文基于景气指数、"宏观经济监测预警信号系统"及Probit模型方法,对当前的经济景气状况和走势进行了分析和预测。结果表明:先行合成指数和先行扩散指数同时在2008年10月出现谷底,预示着本轮经济周期波动的谷将出现在2009年的4月或5月。在全球金融危机的背景下,中国经济仍会保持"一枝独秀",2009年下半年我国将处于经济周期波动的上升阶段。但是我国外需仍然不振,保增长将主要靠内需,经济增长周期波动的回升将呈现U型走势。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许永洪 殷路皓 朱建平
Sims-Zha先验分布使用两组虚拟变量提取了时间序列中单位根和协整的先验信息,将GLP等主流模型一般化为其特例。本文使用GDP与CPI的环比和累计同比混频数据,参考混频数据和超参数选择的研究成果,根据中国经济特点进行推导和测试后建立了Sims-Zha先验分布的贝叶斯向量自回归模型,并通过对预测结果的RMSE数值与国际上关于此问题的其他流行模型预测结果的RMSE值进行比较。研究发现:当GDP的原始数据不平稳需要进行一阶差分处理时,设定没有截距项的Sims-Zha先验分布的贝叶斯向量自回归模型,预测效果比原模型更优,当GDP的原始数据平稳时,则Sims-Zha先验分布的贝叶斯向量自回归模型比原模型预测效果更优,有无外生变量对模型预测效果的影响不明显,无外生变量累计同比增长率预测模型的预测效果最优;相比常用模型Sims-Zha先验分布下的贝叶斯向量自回归模型在GDP上的短期预测效果更精准,在CPI的短期预测上预测效果差于GLP模型,但是优于其他模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 刘尧杰 陈雪娇
为了充分利用混频实时数据信息，文章使用新构建的多频率MF-MS-DF模型，对由11个年、季、月三种频率保险指标组成的混频样本数据进行实证建模与估计，首次提出并构建了中国混频非对称保险景气指数（中国MFAIBI）进行预警分析，并与同频指数比较分析。结果表明：中国MFAIBI是保险业更优的一致指数，能够刻画我国保险景气状态的实时周期变化，并能进行预警。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
桂文林 程慧
把握杠杆率、资产价格与经济增长内在关联为经济增长、去杠杆、防范金融风险提供思路。本文使用混频马尔科夫区制转换向量自回归(MF-MS-VAR)模型,从杠杆总量和结构研究三者时变特征、传导机制及结构差异。结果表明:总杠杆MF-MS-VAR模型优于MF-VAR和MS-VAR模型,我国经济运行为两区制;总杠杆率增速与经济增速逆周期,适度杠杆率是经济和资产价格稳增长的保障;股票和房价均对经济增长有积极作用,应控制其适度增长,避免高位时资产泡沫产生;股价和房价对杠杆率作用有异质性,经济高位时,资产价格泡沫的产生需要杠杆支撑;经济增速对房价和股价影响有异质性,经济低位,经济增长挤出房价,经济处于高位和产生资产泡沫时,房价挤出实体经济增长,经济低位,经济快增长但杠杆率慢增长,高位时经济快增长,杠杆率仍慢增长,去杠杆明显;结构杠杆表明,企业杠杆率在总杠杆率中处主导地位,政府、居民杠杆增速和经济增长为顺周期;总体资产价格增长带来我国经济快发展,相关经济政策控制较好,但政府公共投资资产价格对经济增长影响较小;经济增速对企业、政府和居民杠杆增速的作用依次降低。总之,MF-MS-VAR模型对于研究三者关系有重要实践意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
裴棕伟 盛磊 陈垚彤
生产率是影响一国参与全球竞争的关键要素。本文基于全周期和子周期两种视角,利用C-D生产函数对我国生产率进行测算并预测了未来的经济潜在增长率,研究结果显示:21世纪以来,我国全要素生产率呈现下降趋势,但对经济的贡献率仍处于较高水平,经济呈现科技与资本双轮驱动特征;未来我国将跨越上中等收入阶段,步入高收入国家行列;预测结果显示:2036-2050年间我国经济增长主要靠全要素生产率拉动,经济增长动力的有效转换,将更加接近党的十九大提出的"两阶段"战略目标,更加适应新时代下的高质量发展需求。
关键词：
潜在增长率 全要素生产率 C-D生产函数
[期刊] 现代日本经济
[作者]
１９９６年度日本ＧＤＰ增长率预测将为２．５％日本《朝日新闻》１９９５年１２月１６日报道，日本经济企画厅长官宫崎勇于１２月１５日向村山富市（前）首相提交了１９９６年度日本国内生产总值（ＧＤＰ）增长率将为２·５％的政府经济预测。该预测中说，处于踏步状态下...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《改革以来湖南经济周期波动与预警研究》课题组
以 195 3～ 2 0 0 3年湖南GDP增长率为基础 ,建立时间序列模型 ,即ARMA模型 ,对湖南未来 7年的GDP增长率作出预测。判断它是否位于可运行区间内 ,并根据预测结果提出相应的对策和建议 ,做到未雨绸缪。
关键词：
ARMA模型 湖南经济增长率 预测
[期刊] 统计研究
[作者]
施发启
Thepapermakesaforecastandanalysisofeconomicgrowthrateinthenext15 years,bothquantitativelyandqualitatively,byusingtheHarrod-DomaEconomic growthmodelandeconomiccyclemodel.Theresultsshowthatthegoalofquadru- plingGNPpercapitabytheendof2000proposedinthefifthplenarysessionofthe 14thcentralcommitteeoftheCPCcanberealizedtwoyearsaheadofschedule,the goalthatthe2010GNPshoulddoublethe2000GNPmaybeattainedayearinad- vance.
[期刊] 西部论坛
[作者]
魏宇 杨惠 梅德祥
电影产业在我国经济发展中的作用日益显著,电影市场与我国宏观经济发展的内在联系有待深入研究。选取2012年1月到2018年3月我国周度电影票房收入增速作为高频解释变量,采用自回归分布滞后混频数据抽样模型(ADL-MIDAS)分析其与季度GDP增速及月度制造业PMI增速之间的关系,结果表明:电影票房收入增速与GDP增速和制造业PMI增速之间具有负向相关关系,我国电影市场存在"口红效应",可以根据电影票房收入增长情况对宏观经济走势做出预判。对多种模型的比较结果显示,加入电影票房收入可以显著提高GDP预测精度,电影票房收入可以作为GDP预测指标体系的有益补充。
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