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作者: 王(87122); 张(72900); 李(72357); 刘(68947); 陈(46652); 杨(34813); 晓(32913); 赵(28481); 周(27659); 华(26198); 文(24530); 吴(24528); 林(23195); 明(23086); 伟(22647); 志(22486); 孙(21570); 丽(21201); 黄(20901); 徐(20803); 平(18116); 玉(17844); 军(17609); 朱(16752); 郭(16396); 胡(16137); 建(16022); 红(15753); 春(14749); 云(14208)

学科: 济(139967); 经济(139827); 管理(90147); 业(84651); 企(70369); 企业(70369); 方法(62167); 数学(54624); 数学方法(53816); 农(33685); 财(33564); 中国(33429); 地方(28730); 业经(28378); 贸(27373); 贸易(27363); 学(26806); 易(26598); 制(22882); 农业(22525); 理论(21772); 务(20153); 财务(20065); 融(20063); 金融(20061); 财务管理(20020); 和(19599); 环境(19539); 技术(19335); 银(19283)

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经济政策不确定性在国际间的动态溢出效应——基于方向性溢出模型的实证研究

[期刊] 商业研究 [作者] 向古月周先平谭本艳

本文利用Baker et al.(2016)经济政策不确定性指数(BBD Index)和Diebold and Yilmaz (2012)方向性溢出模型(Directional Spillovers)构造"四国经济系统",对经济政策不确定性在国际间的动态溢出效应进行静态分析、比较静态分析和动态分析。静态分析结果显示,各经济体政策不确定性的变动中有超过1/5来源于其他经济体的溢出;比较静态分析结果显示,经济系统内总溢出效应逐步增强,前金融危机时期为18. 09%,金融危机时期为29. 81%,经济复苏时期为33. 58%;动态分析结果显示,经济政策不确定性动态溢出的规模可能同国内政治周期和货币政策周期有关,米德冲突可能是主要传导渠道之一,美国、欧洲和日本应当为大部分溢出效应负责,中国是最大受害者之一。上述结论表明,我国应继续推进全面深化改革,加快浮动汇率制度改革,提高货币政策独立性。

关键词：经济政策不确定性动态溢出效应方向性溢出模型米德冲突

经济政策不确定性与人民币汇率的动态溢出效应

[期刊] 国际贸易问题 [作者] 朱孟楠闫帅

本文研究了人民币汇率与经济政策不确定性的动态溢出关系,检验结果显示,1997年1月至2014年9月,中国、美国、欧元区和日本四个国家和地区经济政策的不确定性与人民币汇率之间存在溢出效应,且体现为人民币汇率对经济政策不确定性的净溢出;人民币汇率与中国经济政策不确定性之间的溢出效应占人民币汇率与经济政策不确定性总溢出效应的一半以上;在不同国家和地区之间经济政策不确定性的溢出效应中,中国成为仅次于美国的经济政策不确定性净溢出国。人民币收益率与经济政策不确定性的动态溢出结果显示,2005年汇率制度改革以来,人民币收益率与经济政策不确定之间的相互溢出效应均较汇率制度改革前有所提高,而在外部经济出现不利因...

关键词：经济政策不确定性人民币汇率溢出效应

经济政策不确定性的溢出效应及形成机理研究

[期刊] 统计研究 [作者] 张喜艳陈乐一

借鉴Diebold和Yilmaz(2012)广义预测误差方差分解思想,本文利用14个主要经济体2003年1月至2017年5月经济政策不确定性指数数据,测算了其溢出效应,并对形成机理进行了初步探讨。结果表明:发达国家的经济政策不确定性溢出效应整体水平要高于发展中国家,该溢出效应对突发大事较为敏感,而对于可预期世界大事则较为迟钝。在控制了个体和时间效应后,进行面板固定效应的FGLS估计,实证结果发现,经济政策不确定性及其波动对溢出效应的偏效应均为正,且波动值的估计系数远高于水平值,经济政策不确定性主要体现为波动溢出效应。由分位数回归估计结果可知,随着分位数的增加,对外贸易、经济政策不确定性水平值、波动值及交互项估计系数的绝对值逐渐变大,对经济政策不确定性溢出效应起主要作用的因素随之变化。为了更好抵抗来自其他国家经济政策不确定性的影响,各国应找到推动经济增长的内生动力,减少国际依赖。

关键词：经济政策不确定性溢出效应形成机理

中国经济政策不确定性的溢出效应研究

[期刊] 中南财经政法大学学报 [作者] 周晓唯闫寒颜蒙

为了更好地捕捉中国经济政策不确定性的溢出效应,本文扩展了Diebold和Yilmaz构建的广义向量自回归模型来测算溢出指数,并利用全样本和分段样本数据估算了中国经济政策不确定性的溢出程度。全样本分析表明中国经济政策不确定性的净溢出效应为负,因此,中国是全球经济政策不确定性的净接收国。分段样本分析证实中国经济政策不确定性在国内宏观经济出现衰退时具有更强的溢出效应,滚动窗宽分析同样支持上述结论。实证结果进一步表明中国经济政策不确定性的溢出程度与经济衰退、汇率、利率和外贸出口密切相关。鉴于中国宏观经济政策的一致性和持续性,应该警惕外部经济政策不确定性带来的负面冲击。

关键词：经济政策不确定性溢出效应广义向量自回归滚动窗宽分析

基于关联网络的经济政策不确定性全球溢出效应研究

[期刊] 国际金融研究 [作者] 李政孙丽玲王子美

基于关联网络视角,本文采用溢出指数方法构建2003—2018年全球经济政策不确定性的溢出网络,分别从静态和动态两个方面考察各国经济政策不确定性的溢入、溢出水平,以及全球经济政策不确定性溢出网络的结构特征。研究发现,第一,经济政策不确定性具有显著的跨国传染效应,其溢出网络呈现明显的时变特征。第二,发达国家经济政策不确定性的溢入、溢出水平高于发展中国家。第三,经济政策不确定性总溢出指数在极端事件的冲击下明显攀升,而与极端事件高度相关的国家具有更强的溢出效应。同时,各个国家经济政策不确定性的溢入水平和溢出水平的波动幅度截然不同,溢出水平的波动幅度较大而溢入水平相对平稳。第四,中国与日本、澳大利亚保持着较强的双向溢出关系,而且中国对新兴经济体,尤其是金砖国家的溢出水平较高,并主要接受韩国和欧洲发达国家的溢出影响。

关键词：经济政策不确定性溢出效应跨国传递网络结构

人民币区域国际化程度提高了吗?——基于经济政策不确定性溢出效应的实证检验

[期刊] 河北经贸大学学报 [作者] 王晓芳权飞过

人民币国际化的重要特征之一为区域国际化程度的提高。从经济政策不确定性溢出视角,探讨人民币在中亚五国中的区域国际化程度问题,为人民币区域国际化提供经验支持。利用EEMD频域分解技术,将中国经济政策不确定性和中亚五国人民币汇率分解为高频、低频和趋势项三个频域,并采用广义预测误差分解方法测算在不同频域上我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率波动的溢出效应。研究发现:从高频分量来看,我国经济政策不确定性对中亚五国汇率波动的净溢出效应为负;从中期和长期来看,我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率波动的净溢出效应为正且溢出程度不断加大。这表明在短期内,中亚五国人民币汇率波动会对我国经济政策不确定性带来影响,但在中期来看,我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率的影响不断增强,说明人民币在中亚五国中“货币锚”作用不断加强,人民币区域国际化程度得以提高。为提高人民币区域国际化程度,应注重经济政策的连贯性,加强对经济政策不确定性对人民币汇率波动溢出管理。

关键词：人民币区域国际化经济政策不确定性人民币汇率波动溢出效应

全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应研究

[期刊] 价格月刊 [作者] 豆振江孟玲丹何富美

基于农产品供应链国际成本视角，采用TVP-VAR模型实证检验了全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应。研究发现：全球经济政策不确定性上升显著提高了中国农产品价格，且存有5个月的时滞期；全球经济政策不确定性对农产品价格的正向带动效应呈现明显时变特征，自新冠疫情在全球范围大流行以来，其正向促进效应显著增强；国际油价构成了全球经济政策不确定性对国内农产品价格冲击的成本渠道。管理层应密切关注全球经济政策不确定性对国内农产品价格的影响，加强农产品生产链环节的科技投入，大力发展绿色能源、生物能源，尽量降低农产品供应链环节对国际原油的依赖程度。

关键词：全球经济政策不确定性农产品价格国际油价成本渠道

经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场的溢出效应研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 朱学红何英明谌金宇

基于信息溢出视角，本文采用溢出指数模型，考察经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场溢出效应的强度和方向，并结合滚动窗口检验，捕捉溢出效应的时变特征。此外，本文还研究21个代表性国家经济政策不确定性与金融市场压力、黄金市场双向溢出效应的异质性。实证结果表明：经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场之间的溢出效应呈现显著的时变特征，溢出效应在金融危机期间呈现快速上升趋势，且体现为经济政策不确定性、金融市场压力对黄金市场的净溢出，金融市场压力在溢出效应中起着更重要的作用；正向的金融市场压力冲击比负向的金融市场压力冲击带来的溢出效应更大；各国的经济政策不确定性对黄金市场存在净溢出效应，但不同国家在溢出强度和规模上呈现出差异性。

关键词：金融市场压力经济政策不确定性黄金市场溢出效应

全球经济政策不确定性的动态溢出结构演变与外部事件冲击

[期刊] 工业技术经济 [作者] 余超王意德张秀明贺丰果

本文利用美、欧、中、日四大经济体2000年1月～2021年5月的经济政策不确定性指数（EPU），采用基于TVP-VAR模型的时变溢出指数法对经济政策不确定性的时变溢出效应进行测度，并在此基础上利用WBS结构变点检测方法研究其结构突变及其与全球政治、经济、公共卫生等重大突发事件的关联，并通过时变以及时点脉冲响应分析研究了各经济体在短期、中期、长期3个不同周期视角下的溢出特征，以及在中美贸易争端、新冠肺炎疫情两个重大外部事件冲击下的溢出机制。结果表明：全球主要经济体经济政策不确定性的时变总溢出指数存在结构变化，金融危机、欧债危机、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等重大事件的发生都引发了溢出效应的结构转变。早期美欧两大经济体是主要的溢出风险输出方，中日是主要的接收方，但自中美贸易争端以来我国的净溢出指数呈上升趋势，显示出我国抵御外部政策不确定性溢出风险的能力逐渐增强。在金融危机之前，各经济体的溢出效应以短期冲击为主，金融危机之后中长期脉冲响应逐渐显现，并且在新冠肺炎疫情时期，各经济体的长期脉冲响应普遍激增。

关键词：经济政策不确定性时变溢出指数 WBS变点检测结构演变外部冲击脉冲响应

中国省域经济不确定性的溢出效应研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 林桐

文章基于文本分析方法测算中国2005年1月至2019年12月的省域经济不确定性指数，运用广义误差分解思想估算我国省域经济不确定性的溢出效应，利用面板VAR模型的反事实分析方法对溢出效应的形成机理进行分析。结果表明：经济不确定性在各省份之间易于蔓延，且经济不确定性程度及波动率对其溢出效应存在正向作用；省际劳动、资本、技术的要素流动和贸易往来是经济不确定性溢出的两条主要渠道。

关键词：经济不确定性溢出效应溢出路径广义预测误差方差分解方法

中国省域经济不确定性的溢出效应研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 林桐

文章基于文本分析方法测算中国2005年1月至2019年12月的省域经济不确定性指数,运用广义误差分解思想估算我国省域经济不确定性的溢出效应,利用面板VAR模型的反事实分析方法对溢出效应的形成机理进行分析。结果表明:经济不确定性在各省份之间易于蔓延,且经济不确定性程度及波动率对其溢出效应存在正向作用;省际劳动、资本、技术的要素流动和贸易往来是经济不确定性溢出的两条主要渠道。

关键词：经济不确定性溢出效应溢出路径广义预测误差方差分解方法

东道国金融发展、经济政策不确定性与中国对外直接投资的空间溢出效应

[期刊] 云南财经大学学报 [作者] 王雪马野驰

基于2003—2018年中国对外直接投资(OFDI)存量数据与全球159个国家及地区的金融发展数据,通过构建动态的时空权重矩阵并设定SAR空间计量模型等方法,实证检验了东道国金融发展水平对中国对外直接投资的空间溢出效应及其作用机制。并以此为基础,考察金融发展与全球经济政策不确定性对中国对外直接投资的影响。研究发现:无论是非空间模型回归还是空间模型回归,东道国金融发展均能显著地促进中国对东道国的对外直接投资,且东道国金融发展能够促进邻近地区中国的直接投资水平,东道国金融机构的发展存在显著的正向空间溢出效应,金融市场的发展存在显著的负向空间溢出效应,并且空间溢出效应都要显著大于直接效应。全球经济政策不确定性在调节金融发展与中国OFDI中具有显著意义,全球经济政策不确定性越强,对东道国内和邻近国家间的空间溢出效应的正向影响越强,越能吸引中国OFDI。

关键词：金融发展经济政策不确定性对外直接投资空间溢出效应

经济政策不确定性对人民币汇率的波动溢出效应

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘强陶士贵

文章选取2005年8月至2020年8月的经济政策不确定性指数和人民币汇率数据，运用TVP-VAR模型和波动溢出指数方法，研究了不同国家（地区）经济政策不确定性（EPU）对人民币汇率波动率的波动溢出效应。结果表明，人民币汇率是TVP-VAR系统波动溢出的净接收者，EPU对人民币汇率好的波动和坏的波动的溢出效应存在显著的时变特征和非对称性。随着人民币汇率市场化的不断深化，在极端风险事件期间EPU对人民币汇率的波动溢出效应显著上升。EPU对人民币汇率坏的波动的溢出效应显著大于好的波动的溢出效应。从区域差异看，中国EPU对人民币汇率的波动输出最大，美国和日本次之。替换变量后波动溢出指数的对比表明实证结果具有稳健性。

关键词：经济政策不确定性人民币汇率波动溢出效应 TVP-VAR模型

经济政策不确定性与股票市场波动的全球溢出效应

[期刊] 财经科学 [作者] 张克钦李永波

经济全球化背景下的经济政策不确定性与股票市场波动呈现跨地区传染的新特征。本文基于广义方差分解方法测度全球主要经济体之间经济政策不确定性与股票市场波动的交互溢出效应。结果表明:经济政策不确定性与股票市场波动具有很高的全球溢出效应且在国际重大事件发生时上升,发达经济体股票市场波动的关联最紧密,中国内地与中国香港在溢出效应结构方面具有很强的互补性,中国内部经济政策不确定性与股票市场波动之间的溢出效应受到危机事件冲击时缺乏稳定性。中国应重视对经济政策与金融市场的全球溢出效应的测度与分析,加强中国内地与中国香港、中国与发达经济体之间的经济联系,同时立足本国国情进行经济政策制定与金融市场建设,提高中国经济政策与金融市场间关联的抗风险能力。

关键词：经济政策不确定性股票市场波动溢出效应金融风险

美国经济政策不确定性溢出效应研究:来自新兴经济体银团贷款的证据

[期刊] 财贸研究 [作者] 蒋涛

近年来,中国面临外部风险冲击因素明显增多,其中以美国经济政策不确定性溢出效应影响最为突出。为系统评估美国经济政策不确定性对微观市场主体融资的影响,利用1989年1月至2019年7月美国经济政策不确定性数据以及38个新兴经济体企业银团贷款数据,实证分析了美国经济政策不确定性的溢出效应。研究发现:美国经济政策不确定性对新兴经济体企业融资存在溢出效应,即随着美国经济政策不确定性、货币政策不确定性和贸易政策不确定性的增加,新兴经济体企业银团贷款利率会显著提高。进一步研究发现,美国经济政策不确定性溢出渠道包括美元贷款和美国银行贷款等,美国经济政策不确定性和货币政策不确定性会通过美元和美国银行贷款路径显著提高新兴经济体企业银团贷款利率,而贸易政策不确定性仅通过美元贷款渠道对新兴经济体企业银团贷款利率产生溢出效应。

关键词：美国经济政策不确定性溢出效应银团贷款美元美国银行

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