- 年份
- 2024(5753)
- 2023(8445)
- 2022(7007)
- 2021(6387)
- 2020(5184)
- 2019(11819)
- 2018(11253)
- 2017(22400)
- 2016(11868)
- 2015(13002)
- 2014(12915)
- 2013(12743)
- 2012(12211)
- 2011(11274)
- 2010(11555)
- 2009(10906)
- 2008(10592)
- 2007(9704)
- 2006(9076)
- 2005(8404)
- 学科
- 济(73860)
- 经济(73815)
- 管理(34355)
- 业(31057)
- 企(24519)
- 企业(24519)
- 方法(23835)
- 数学(21669)
- 数学方法(21452)
- 地方(19022)
- 中国(17056)
- 农(15021)
- 财(13967)
- 地方经济(13101)
- 业经(12543)
- 学(11498)
- 制(10552)
- 策(10221)
- 农业(10089)
- 融(9899)
- 金融(9898)
- 银(9346)
- 银行(9334)
- 贸(9308)
- 贸易(9301)
- 行(9054)
- 环境(8997)
- 易(8914)
- 务(7893)
- 及其(7887)
- 机构
- 学院(177807)
- 大学(176406)
- 济(89981)
- 经济(88269)
- 管理(66441)
- 研究(64949)
- 理学(56545)
- 理学院(55903)
- 管理学(55023)
- 管理学院(54689)
- 中国(49943)
- 财(40404)
- 京(35926)
- 科学(35366)
- 所(32048)
- 财经(31548)
- 经济学(29729)
- 中心(28802)
- 研究所(28610)
- 经(28573)
- 江(27430)
- 经济学院(26417)
- 农(23904)
- 财经大学(23199)
- 院(23108)
- 北京(22940)
- 范(22819)
- 师范(22670)
- 州(21114)
- 业大(21001)
- 基金
- 项目(110219)
- 科学(88874)
- 基金(82526)
- 研究(81568)
- 家(70593)
- 国家(70052)
- 科学基金(61017)
- 社会(55951)
- 社会科(53231)
- 社会科学(53223)
- 基金项目(42543)
- 省(41459)
- 自然(37475)
- 自然科(36656)
- 自然科学(36648)
- 教育(36513)
- 自然科学基金(35971)
- 资助(34692)
- 划(34644)
- 编号(31574)
- 成果(26261)
- 发(24931)
- 部(24893)
- 重点(24436)
- 国家社会(23821)
- 课题(22285)
- 创(22031)
- 教育部(21976)
- 人文(21790)
- 发展(20905)
共检索到280875条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘浩杰 刘玚
随着全球经济金融一体化程度的不断提升，各国短期资本流动的波动幅度及共振程度明显增加。文章基于线性视角和空间视角探讨了经济政策不确定性对短期资本流动波动的线性影响及空间影响。线性回归结果表明，全球经济政策不确定性及各国经济政策不确定性对短期资本流动波动具有加剧作用，且对短期资本流入及流出波动的影响大于净资本流动波动。空间回归结果表明，各国短期资本流动波动之间存在空间溢出效应，且在不同的空间权重矩阵下具有异质性。在地理空间关联下，短期资本流动波动存在显著的正向空间溢出，且本国经济政策不确定性上升对相近地区的短期资本流动波动加剧具有正向溢出作用；在金融空间关联下，短期资本流动波动存在显著的负向空间溢出，经济政策不确定性对短期资本流动波动存在正向空间溢出，但显著性较弱。为此，短期资本流动管理不仅要考虑经济政策不确定性冲击的影响，还要关注其空间溢出效应，通过加强国际监管政策协调，防范短期跨境资本流动风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴鑫育 尹学宝
本文在BHK模型的基础上，考虑短期利率波动杠杆效应和EPU对短期利率波动的影响，构建了一个包含杠杆效应和EPU的混频短期利率模型，即BHK-L-MIDAS模型对短期利率波动进行建模与预测。采用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和中国EPU指数数据对构建的BHK-L-MIDAS模型进行实证分析，结果表明：短期利率波动存在“反向杠杆效应”;EPU对短期利率波动具有显著负向的影响；BHK-L-MIDAS模型相较于竞争模型(BHK和BHK-MIDAS模型)获得了更好的样本内数据拟合效果。基于三种损失函数以及模型置信集(MCS)检验对模型样本外短期利率波动预测能力的分析表明：BHK-L-MIDAS模型相比BHK模型和BHK-MIDAS模型具有更高的样本外预测精度，且BHK-L-MIDAS模型在不同预测窗口表现出的预测能力具有稳健性。最后，VaR分析表明BHK-L-MIDAS模型在短期利率市场风险度量方面的经济价值。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王倩 李嘉银 郝文倩
使用2000年1月至2022年11月的宏观数据构建TVP-VAR模型，基于长短期资本流动的视角探究中美经济政策相对不确定性（中美相对EPU）对外汇市场压力的影响。研究结果表明，中美相对EPU上升会给外汇市场带来贬值压力，且俄乌冲突时期该压力尤为强烈持久。对于传导机制的研究表明，中美相对EPU上升会通过抑制长期资本流入给外汇市场带来贬值压力，新冠疫情期间尤为显著；中美相对EPU上升对短期资本流动的影响随投资者风险偏好的增强由流出转为流入，进而对外汇市场压力的影响由贬值转为升值。且中美相对EPU通过长期资本流动影响外汇市场压力的传导作用会在长期中不断弱化，对短期资本流动的影响相对持久。因此，中国应提高经济政策的独立性和稳定性，对资本流动进行结构化管理，深化利率、汇率市场化改革。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙永强 尹力博 杜勇宏
文章采用MVEGARCH模型,对中国等多个国家经济政策不确定性与经济波动之间的影响机制进行了实证分析,研究发现经济政策不确定性并不必然引起经济波动。当经济政策针对经济波动进行调整时,逆周期抑制通货膨胀的政策目标难以实现,而由政策调整引起的经济政策不确定性具有逆周期调整产出的影响。当经济政策不确定性不随经济波动而发生变化时,经济政策先于通货膨胀波动而预先进行调整,由此引起的经济政策不确定性将抑制通货膨胀;而受通货膨胀波动影响进行被动的政策调整所引起的经济政策不确定性将进一步推动通货膨胀。若经济政策调整一味地限制经济波动,经济政策不确定性将抑制产出;当经济政策的调整既能抑制经济剧烈波动又能保持经济正常活力时,经济政策不确定性将促进产出。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
鲁春义 王东明
各国为应对当前经济发展中的问题,不断尝试推出各类经济政策,增加了经济政策的不确定性。与影响国际资本流动的其他因素不同,经济政策不确定性对其具有双向冲击效应,即负向冲击效应和正向冲击效应,更不利于短期国际资本平稳有序流动。在厘清经济政策不确定性对国际资本流动的负向冲击机制与正向冲击机制的基础上,文章选取2002年1月到2019年12月的月度数据,构建MS-VAR模型,实证检验不同阶段下经济政策不确定性对中国短期国际资本流动的影响状况。研究结果表明,中国经济政策不确定性对短期资本流动的负向冲击效应和正向冲击效应都比较显著,分别处于比较稳定的两个区制,而且二者持续期相差不多。在低波动时期,经济政策不确定性对短期国际资本流动具有负向作用。在高波动时期,经济政策不确定性对短期资本流动具有正向冲击,缓解国际资本流出,原因在于良好预期使得汇差和利差收益加大。文章的政策含义在于,在高波动时期,适时经济政策调整有助于保障国际资本安全流动;在低波动时期,应保持政策的连续性和稳定性。
[期刊] 物流技术
[作者]
胡杨 雷鸣 雷立坤
以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 赵航 凡慧敏
在全球地缘政治格局和经贸关系网络化与复杂化的背景下,度量不确定性风险对全球外汇市场的影响具有重要的研究价值。基于GARCH-MIDAS模型,本文利用混频数据探讨了地缘政治风险、经济政策不确定性对各国汇率波动的影响,并对全球不确定性风险的跨国溢出效应进行估计和预测。研究结果表明,多因子GARCH-MIDAS模型可以更好地捕捉跨国溢出效应长期成分的变化趋势。各国汇率水平对本国地缘政治风险冲击的反应在方向和程度上并不一致。各国汇率水平与国内经济政策不确定性之间大多呈现显著的同向变动关系。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
石自忠 王明利 胡向东
基于１９９５年１月～２０１５年１０月的中国经济政策不确定性指数和主要畜产品价格，本文利用时变参数向量自回归（ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型就经济政策不确定性对中国畜产品价格的冲击进行了分析。研究结果表明：（１）畜产品价格受到经济政策不确定性的冲击巨大。经济政策不确定性对畜产品价格的冲击持续存在，是畜产品价格周期性波动的重要原因；猪肉价格受经济政策不确定性冲击最大，其次为牛羊肉价格，鸡肉价格受冲击较小，且冲击影响在２００７年前后最为严重；猪肉价格和鸡肉价格对冲击的反应较相似，牛肉价格和羊肉价格对冲击的反应一致性高，但与前两者相比存在滞后性；经济政策不确定性在２００５年之前对畜产品价格的冲击更多地表现为正向．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
张俊华 花俊国 唐华仓 吴一平
本文通过构建以经济政策不确定性为影响农产品价格的可观测潜在驱动力的因子增广向量自回归(FAVAR)模型,研究2006年1月至2017年9月的经济政策不确定性对中国农产品价格的冲击效应。结果发现:中国主要农产品价格对经济政策不确定性冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性;其对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强。具体而言,粮食价格对经济政策不确定性冲击的响应剧烈,波动持续期较短;油料作物价格对冲击的响应最强,波动持续期最短;畜禽产品价格对冲击的响应最弱,波动持续期最长;棉、糖价格对冲击的响应和波动持续期与其他农产品相比特异性明显。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
原雪梅 徐岩 刘坤
新兴经济体经济政策不确定性和资本流动波动性的加剧极易引致系统性金融风险。基于新兴经济体样本国家2005年第1季度—2020年第4季度分类账户资本外流数据，构建时变参数向量回归模型，分析源于新兴经济体母国的经济政策不确定性对其资本外流波动性的动态传递效应。研究发现，新兴经济体经济政策不确定性的提高增大了其资本外流波动性，且在金融危机、欧债危机和新冠肺炎疫情时期具有明显时变性特征，在同一时期对不同账户的效应也有显著异质性。对影响机制的检验和对比发现，新兴经济体经济政策不确定性经由资产价格机制对其资本外流波动性的传递效应依次大于汇率机制和实物期权效应机制。因此，新兴经济体应构建经济政策不确定性指数及其变动预警体系，同时加强对资本账户尤其是短期资本流动的宏观审慎与微观监管，防控资产价格泡沫，避免系统性风险通过跨境资本流动渠道交叉传染。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
李青召 方毅
在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的TVP-VAR-SV模型,在控制宏观经济因素和市场因素后,分析地缘政治风险和政策不确定性对我国短期国际资本流动的时变影响。结果表明,地缘政治风险和政策不确定性对短期国际资本流动具有明显的时变负向短期影响特征,宏观经济因子、中美利差和人民币升值预期对短期国际资本流动具有基础性影响,短期国际资本流动具有显著正向自反馈效应。基于上述结论,将地缘政治风险和政策不确定性风险纳入宏观审慎监管的框架,有利于对短期国际资本流动进行短期管理,防止短期国际资本流动出现较大幅度波动。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
金成泽 雷新途
本文以2007～2020年我国民营上市公司为样本，实证研究经济政策不确定性与民营企业债务短期化的关系。研究发现，经济政策不确定性越高，民营企业债务短期化越严重。经济政策不确定性通过抑制专用性投资从而影响民营企业债务短期化。地区市场化程度可以显著缓解经济政策不确定性对民营企业专用性投资的抑制，进而缓解其对债务短期化的影响。进一步研究发现，行业资产可逆性、金融业市场化水平提高可以降低经济政策不确定性对民营企业专用性投资的抑制，从而降低经济政策不确定性对民营企业债务短期化的影响。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
