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[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡成春 陈迅
本文基于我国30个省区市2003年1月-2017年10月的面板数据,应用GVAR模型实证研究了我国经济政策不确定性以及房价上涨对不同区域重要经济变量与房地产市场的影响。研究结果表明:(1)经济政策不确定性的正向冲击对东部与中部地区的产出与投资具有负面影响,但对西部与东北地区产出呈现短期的刺激效应;(2)经济政策不确定性将刺激东部地区房价上涨,但引起中西部地区房价波动,而东北地区房价则呈现下降趋势;(3)房价的正面冲击会进一步刺激房价上涨,并带动投资增长,但其对产出与消费的影响存在区域异质性。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈利锋
基于包含不确定性的NK-DSGE模型,可以考察不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究发现,不确定性显著改变了外生冲击影响宏观经济的动态路径。在此基础上,进一步采用条件方差分解方法考察不确定性在中国宏观经济波动中的影响作用。结果显示,不确定冲击是推动中国宏观经济波动最为重要的力量之一。因此,政策制定者为了稳定宏观经济,必须积极应对不确定性带来的影响。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
张兵兵 朱晶 孔乐兰
本文首先对经济政策不确定性影响宏观经济波动的理论机制进行剖析;然后,运用HP滤波方法对中国宏观经济波动进行了测度,基于1996第1季度-2016年第4季度数据,采用随机波动的SV-TVP-VAR模型,实证检验经济政策不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究结果表明:经济波动对价格水平的冲击响应表现出持续上升且始终为正的特征;经济波动对货币供应量的冲击响应呈现出双"V"型特征且始终为正;经济波动对经济政策不确定性的冲击响应有正有负,具有持续性的时变特征,2010年之前,该冲击响应上下波动变化,正负频繁转换,2011-2016年,该冲击响应呈现出"V"型特征且始终为正;可见经济政策不确定性正成为影响中国宏观经济波动的重要因素。基于研究结论,本文提出我国政府制定并实施宏观经济政策的重要启示。
[期刊] 财经科学
[作者]
黄宁 郭平
采用Baker的中国政策不确定性指数与省级面板数据,运用PVAR模型分析了经济政策不确定性对我国宏观经济的影响与地区差异。研究发现,政策不确定性对我国的经济增长、投资、消费、CPI均产生了短期的负向作用。通过分区域样本的实证分析发现,政策不确定性对东部地区经济增长的影响更大,而对西部地区消费与CPI的影响更大。政策不确定性对东部地区投资的短期影响较显著,而对西部地区投资的长期影响较显著。该结论表明,政府需要保持政策的连续性与稳定性,并关注经济政策不确定的区域效应。
关键词：
经济政策不确定性 地区差异 PVAR模型
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
马轶群
经济不确定性是我国宏观经济波动的重要原因，本文通过构建一个考虑消费习惯形成的实际经济周期理论模型，探讨了经济不确定性、技术进步和劳动供给对我国宏观经济波动影响的内在机理及影响程度。研究结果表明：一方面，经济不确定性、技术进步和劳动供给冲击可以解释中国经济波动的大部分，其中，经济不确定性冲击的贡献最大；另一方面，经济不确定性、技术进步和劳动供给冲击均具有长期性，其中，经济不确定性对宏观经济变量以负向冲击为主，而技术进步和劳动供给的冲击与此相反。此外，消费习惯形成仅在短期内可以弱化外生变量的冲击，从长期来看，消费习惯形成对宏观经济波动没有影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李颖 胡日东
房地产价格和宏观经济波动之间存在密切的关系。本文基于我国1999—2008年31个省市的面板数据,利用PVAR模型对我国房地产价格和宏观经济波动之间的关系进行了实证分析。结果表明,我国的房地产价格和GDP之间存在着双向的互动关系,既相互拉动又相互牵制。通过本文的分析发现,房地产价格的波动受宏观经济的影响更显著一些,房地产价格受宏观经济支持,宏观经济的运行状况对房地产价格的涨跌起到了决定性作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
王博 李力 郝大鹏
本文首先测度了中国货币政策的不确定性,并从宏观总量层面检验了货币政策不确定性对于违约风险和实体经济活动的影响。进一步通过构建包含货币政策不确定性和风险冲击的非线性DSGE模型,使用带有随机波动率的货币政策规则刻画中国货币政策的不确定性,从理论上分析了货币政策不确定性冲击对违约风险和实体经济的影响。研究发现:(1)货币政策不确定性的增加会带来违约风险的上升和产出的下降。(2)当违约风险较高时,货币政策不确定性对于产出的负向冲击明显更强。本文的研究对于理解中国货币政策不确定性的经济效应,防范和化解金融风险,以更好地促进金融与实体经济的良性循环具有重要的政策含义。
[期刊] 经济问题
[作者]
周佰成 尹韦琪
以货币政策不确定性为切入点，运用SV-TVP-FAVAR模型分析货币政策不确定性冲击下宏观经济的脉冲响应特征及阶段异质属性，进一步基于包含预期的DSGE模型模拟预期与未预期货币政策的宏观经济效应，检验预期管理对货币政策不确定性宏观经济弱化效应的“逆向”调控功效。结果表明：货币政策不确定性对宏观经济产生抑制作用，抑制程度与观测变量有关；货币政策不确定性的宏观经济抑制效应存在阶段差异，长短期评价指标下货币政策不确定性的宏观经济弱化效应由强到弱为货币政策不确定性上升期、下降期和平稳期，货币政策“跨周期”与“逆周期”调控不存在冲突；预期货币政策的宏观经济调控效果优于未预期货币政策，预期管理具有弱化货币政策不确定性对宏观经济的负向冲击效果，发挥“逆向”调控功效，货币政策预调微调功效明显。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
熊海芳 刘天铭
稳增长、防风险目标下货币政策应关注不确定性的影响。本文综合考虑中国的宏观经济波动以及多种不确定性,从多目标、多工具和多频率视角讨论货币政策决策是否考虑不确定性以及不确定性和宏观经济波动对货币政策效果的非线性影响,并区分了渐进影响与突变影响的差异。结果表明,不确定性具有一定的逆周期性,政策不确定性和信用利差比金融市场不确定性具有更好的信息作用,货币政策在调整时较好地维护经济增长目标,但前瞻性不强。利率规则更关注稳增长目标,货币政策在不确定性较大时期比正常时期更加关注经济增长的稳定,较少考虑金融市场的不确定性。因此,货币政策应该加强前瞻性并综合考虑信用利差等不确定性的作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴鑫育 尹学宝
本文在BHK模型的基础上，考虑短期利率波动杠杆效应和EPU对短期利率波动的影响，构建了一个包含杠杆效应和EPU的混频短期利率模型，即BHK-L-MIDAS模型对短期利率波动进行建模与预测。采用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和中国EPU指数数据对构建的BHK-L-MIDAS模型进行实证分析，结果表明：短期利率波动存在“反向杠杆效应”;EPU对短期利率波动具有显著负向的影响；BHK-L-MIDAS模型相较于竞争模型(BHK和BHK-MIDAS模型)获得了更好的样本内数据拟合效果。基于三种损失函数以及模型置信集(MCS)检验对模型样本外短期利率波动预测能力的分析表明：BHK-L-MIDAS模型相比BHK模型和BHK-MIDAS模型具有更高的样本外预测精度，且BHK-L-MIDAS模型在不同预测窗口表现出的预测能力具有稳健性。最后，VaR分析表明BHK-L-MIDAS模型在短期利率市场风险度量方面的经济价值。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王丽珍
本文拓展承保周期的研究范式,采纳"保险波动"的研究理念,基于财产险、寿险和健康与意外伤害险以及省际面板数据,构建保费和赔付率的联立方程模型,实证研究我国保险波动、宏观经济波动与区域差异问题。研究结果显示,保费波动顺经济周期、逆利率周期,赔付率波动逆经济周期、顺利率周期,制度因素在保险波动中起到了推动作用,但是不同区域所处的"波动期"和波动程度存在差异,经济增长波动对中西部地区保险业造成的波动更强。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙永强 尹力博 杜勇宏
文章采用MVEGARCH模型,对中国等多个国家经济政策不确定性与经济波动之间的影响机制进行了实证分析,研究发现经济政策不确定性并不必然引起经济波动。当经济政策针对经济波动进行调整时,逆周期抑制通货膨胀的政策目标难以实现,而由政策调整引起的经济政策不确定性具有逆周期调整产出的影响。当经济政策不确定性不随经济波动而发生变化时,经济政策先于通货膨胀波动而预先进行调整,由此引起的经济政策不确定性将抑制通货膨胀;而受通货膨胀波动影响进行被动的政策调整所引起的经济政策不确定性将进一步推动通货膨胀。若经济政策调整一味地限制经济波动,经济政策不确定性将抑制产出;当经济政策的调整既能抑制经济剧烈波动又能保持经济正常活力时,经济政策不确定性将促进产出。
[期刊] 当代财经
[作者]
马亚明 王虹珊
在金融加速器、价格摩擦和投资成本的基础上,将影子银行和房地产市场纳入动态随机一般均衡模型,并利用贝叶斯方法估计模型的结构参数,同时分析了金融和实体两类冲击对我国影子银行、房地产市场与宏观经济变量的影响。方差分解结果表明,利率冲击是引致我国房价变动和影子银行规模的重要因素,生产率冲击则能解释房地产规模、通货膨胀、投资增长等变量的波动。脉冲响应结果表明,两类冲击都会使得房价和影子银行规模呈现相反的变动趋势。福利分析结果显示,关注房价波动和宏观审慎的货币政策都可以提高社会福利。
关键词：
影子银行 房地产 宏观经济变量
[期刊] 统计研究
[作者]
唐志军 徐会军 巴曙松
房地产的波动会通过多种途径影响一国的宏观经济状况。为说明房地产市场的波动对我国宏观经济的影响,我们通过协整和VAR分析得出以下结论:①房地产价格波动对社会消费品零售总额的波动有显著的负影响,且房价波动对消费波动的方差贡献都大于2.5%左右;②我国房地产投资的波动对GDP的增长率有显著的正影响,当房地产投资额的增长率上升1个百分点时,GDP增长率上涨0.181个百分点,且1个单位的房地产投资波动的冲击在第4个季度时达到最大,之后缓慢衰减,这说明房地产投资的波动对GDP有长期的影响;③我国房地产价格增长速度上升1个百分点时,通货膨胀率则上升0.118个百分点,且通货膨胀率对房价波动冲击的响应比较小,在第8个月达到最大,以后则开始衰减,在达到的最大的影响以后甚至出现负的、不稳定的影响。
关键词：
房地产波动 宏观经济 影响
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