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[期刊] 经济体制改革
[作者]
郭娜 胡丽宁 田青
采用QVAR-DY模型对中国股票市场10个一级行业极端风险共振进行测度，并结合国内外经济政策不确定性对信息环境的影响，通过构建TVP-FAVAR模型探索经济政策不确定性、共同信息溢出与行业风险共振的动态演变关系，分析我国行业风险极端共振的驱动因素。研究结果表明：经济政策不确定性降低了金融市场信息环境的质量，推升了共同信息溢出水平，进而加剧了行业间极端风险共振。进一步研究发现：共同信息溢出增强了经济政策不确定性作用效果，在私有信息模糊，共同信息突出的时期，经济政策不确定性对行业风险共振影响强度更大，作用时间更长。鉴于此，应密切关注国内外经济政策不确定性，加强宏观审慎和金融监管，积极稳妥地化解行业风险共振，从而促进经济高质量发展。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
张喜艳 陈乐一
借鉴Diebold和Yilmaz(2012)广义预测误差方差分解思想,本文利用14个主要经济体2003年1月至2017年5月经济政策不确定性指数数据,测算了其溢出效应,并对形成机理进行了初步探讨。结果表明:发达国家的经济政策不确定性溢出效应整体水平要高于发展中国家,该溢出效应对突发大事较为敏感,而对于可预期世界大事则较为迟钝。在控制了个体和时间效应后,进行面板固定效应的FGLS估计,实证结果发现,经济政策不确定性及其波动对溢出效应的偏效应均为正,且波动值的估计系数远高于水平值,经济政策不确定性主要体现为波动溢出效应。由分位数回归估计结果可知,随着分位数的增加,对外贸易、经济政策不确定性水平值、波动值及交互项估计系数的绝对值逐渐变大,对经济政策不确定性溢出效应起主要作用的因素随之变化。为了更好抵抗来自其他国家经济政策不确定性的影响,各国应找到推动经济增长的内生动力,减少国际依赖。
关键词：
经济政策不确定性 溢出效应 形成机理
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
朱孟楠 闫帅
本文研究了人民币汇率与经济政策不确定性的动态溢出关系,检验结果显示,1997年1月至2014年9月,中国、美国、欧元区和日本四个国家和地区经济政策的不确定性与人民币汇率之间存在溢出效应,且体现为人民币汇率对经济政策不确定性的净溢出;人民币汇率与中国经济政策不确定性之间的溢出效应占人民币汇率与经济政策不确定性总溢出效应的一半以上;在不同国家和地区之间经济政策不确定性的溢出效应中,中国成为仅次于美国的经济政策不确定性净溢出国。人民币收益率与经济政策不确定性的动态溢出结果显示,2005年汇率制度改革以来,人民币收益率与经济政策不确定之间的相互溢出效应均较汇率制度改革前有所提高,而在外部经济出现不利因...
关键词：
经济政策 不确定性 人民币汇率 溢出效应
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
周晓唯 闫寒 颜蒙
为了更好地捕捉中国经济政策不确定性的溢出效应,本文扩展了Diebold和Yilmaz构建的广义向量自回归模型来测算溢出指数,并利用全样本和分段样本数据估算了中国经济政策不确定性的溢出程度。全样本分析表明中国经济政策不确定性的净溢出效应为负,因此,中国是全球经济政策不确定性的净接收国。分段样本分析证实中国经济政策不确定性在国内宏观经济出现衰退时具有更强的溢出效应,滚动窗宽分析同样支持上述结论。实证结果进一步表明中国经济政策不确定性的溢出程度与经济衰退、汇率、利率和外贸出口密切相关。鉴于中国宏观经济政策的一致性和持续性,应该警惕外部经济政策不确定性带来的负面冲击。
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
赵霞 李会会
本文从尾部风险角度，利用溢出系数网络和ΔCoVaR溢出网络研究了全球16个国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与股票市场之间的溢出效应。首先通过系统性风险贡献指数和系统性风险暴露指数分析各节点风险吸收与发散能力，然后采用平面极大滤波图(PMFG)过滤冗余信息以获得仅保留关键路径的ΔCoVaR溢出网络图，探讨尾部风险溢出的存在性、方向性、强度特征及社群特征问题。研究表明：EPU与股票市场之间存在双向的非对称尾部风险溢出效应，俄罗斯、印度和中国香港等经济体的外溢冲击更明显；从溢出系数角度，股票市场更容易成为风险的溢出者，而从极端风险溢出值角度，EPU节点的尾部风险传播强度及范围要显著大于股票市场，更易成为风险集聚点；EPU与股票市场的风险外溢具有社群现象，社群内存在核心风险源，比如巴西、俄罗斯、中国香港及印度的EPU等。对中国这一“政策市”而言，把EPU纳入金融宏观审慎指标评估体系，多层次、全方位地实时掌握EPU可能带来的风险、风险传播路径及风险来源核心圈等问题具有重要意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
张克钦 李永波
经济全球化背景下的经济政策不确定性与股票市场波动呈现跨地区传染的新特征。本文基于广义方差分解方法测度全球主要经济体之间经济政策不确定性与股票市场波动的交互溢出效应。结果表明:经济政策不确定性与股票市场波动具有很高的全球溢出效应且在国际重大事件发生时上升,发达经济体股票市场波动的关联最紧密,中国内地与中国香港在溢出效应结构方面具有很强的互补性,中国内部经济政策不确定性与股票市场波动之间的溢出效应受到危机事件冲击时缺乏稳定性。中国应重视对经济政策与金融市场的全球溢出效应的测度与分析,加强中国内地与中国香港、中国与发达经济体之间的经济联系,同时立足本国国情进行经济政策制定与金融市场建设,提高中国经济政策与金融市场间关联的抗风险能力。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
陈朴 孙丹
伴随近年来中美贸易紧张局势加剧，贸易政策不确定性(TPU)急剧上升。本文研究了TPU对股票收益的影响。在实证分析中，我们利用双重差分法(DID),结合中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)带来的关税政策不确定性变化所导致的准自然实验，发现面临更高关税不确定性的行业会获得更高的收益率，年超额收益达到5.47%。进一步研究发现，开放程度更高和运输成本更低的行业资产存在风险溢出。同时，研究发现风险溢价可通过投入产出链从上游行业向下游行业传导，关注上游行业风险是企业风险管理至关重要的一环。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
李信
本文采用审计费用和审计投入来衡量经济政策不确定性带来的负面效应,基于契约理论构建了一个动态博弈模型。假设：博弈双方都是“理性经济人”,企业管理层进行高盈余管理不被发现的效用为b；企业管理层进行高盈余管理被发现后受到的处罚为c；企业管理层进行低盈余管理的效用为q；审计师行使职责的报酬或激励为w,如审计收费等,低盈余管理时,w=0；外部审计成本m；企业管理层进行高盈余管理且审计未发现的效用为d,若企业管理层进行低盈余管理,审计未发现效用为0。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李政 孙丽玲 王子美
基于关联网络视角,本文采用溢出指数方法构建2003—2018年全球经济政策不确定性的溢出网络,分别从静态和动态两个方面考察各国经济政策不确定性的溢入、溢出水平,以及全球经济政策不确定性溢出网络的结构特征。研究发现,第一,经济政策不确定性具有显著的跨国传染效应,其溢出网络呈现明显的时变特征。第二,发达国家经济政策不确定性的溢入、溢出水平高于发展中国家。第三,经济政策不确定性总溢出指数在极端事件的冲击下明显攀升,而与极端事件高度相关的国家具有更强的溢出效应。同时,各个国家经济政策不确定性的溢入水平和溢出水平的波动幅度截然不同,溢出水平的波动幅度较大而溢入水平相对平稳。第四,中国与日本、澳大利亚保持着较强的双向溢出关系,而且中国对新兴经济体,尤其是金砖国家的溢出水平较高,并主要接受韩国和欧洲发达国家的溢出影响。
[期刊] 价格月刊
[作者]
豆振江 孟玲丹 何富美
基于农产品供应链国际成本视角，采用TVP-VAR模型实证检验了全球经济政策不确定性对中国农产品价格的溢出效应。研究发现：全球经济政策不确定性上升显著提高了中国农产品价格，且存有5个月的时滞期；全球经济政策不确定性对农产品价格的正向带动效应呈现明显时变特征，自新冠疫情在全球范围大流行以来，其正向促进效应显著增强；国际油价构成了全球经济政策不确定性对国内农产品价格冲击的成本渠道。管理层应密切关注全球经济政策不确定性对国内农产品价格的影响，加强农产品生产链环节的科技投入，大力发展绿色能源、生物能源，尽量降低农产品供应链环节对国际原油的依赖程度。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
王雪 马野驰
基于2003—2018年中国对外直接投资(OFDI)存量数据与全球159个国家及地区的金融发展数据,通过构建动态的时空权重矩阵并设定SAR空间计量模型等方法,实证检验了东道国金融发展水平对中国对外直接投资的空间溢出效应及其作用机制。并以此为基础,考察金融发展与全球经济政策不确定性对中国对外直接投资的影响。研究发现:无论是非空间模型回归还是空间模型回归,东道国金融发展均能显著地促进中国对东道国的对外直接投资,且东道国金融发展能够促进邻近地区中国的直接投资水平,东道国金融机构的发展存在显著的正向空间溢出效应,金融市场的发展存在显著的负向空间溢出效应,并且空间溢出效应都要显著大于直接效应。全球经济政策不确定性在调节金融发展与中国OFDI中具有显著意义,全球经济政策不确定性越强,对东道国内和邻近国家间的空间溢出效应的正向影响越强,越能吸引中国OFDI。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘强 陶士贵
文章选取2005年8月至2020年8月的经济政策不确定性指数和人民币汇率数据，运用TVP-VAR模型和波动溢出指数方法，研究了不同国家（地区）经济政策不确定性（EPU）对人民币汇率波动率的波动溢出效应。结果表明，人民币汇率是TVP-VAR系统波动溢出的净接收者，EPU对人民币汇率好的波动和坏的波动的溢出效应存在显著的时变特征和非对称性。随着人民币汇率市场化的不断深化，在极端风险事件期间EPU对人民币汇率的波动溢出效应显著上升。EPU对人民币汇率坏的波动的溢出效应显著大于好的波动的溢出效应。从区域差异看，中国EPU对人民币汇率的波动输出最大，美国和日本次之。替换变量后波动溢出指数的对比表明实证结果具有稳健性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱学红 何英明 谌金宇
基于信息溢出视角，本文采用溢出指数模型，考察经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场溢出效应的强度和方向，并结合滚动窗口检验，捕捉溢出效应的时变特征。此外，本文还研究21个代表性国家经济政策不确定性与金融市场压力、黄金市场双向溢出效应的异质性。实证结果表明：经济政策不确定性、金融市场压力与黄金市场之间的溢出效应呈现显著的时变特征，溢出效应在金融危机期间呈现快速上升趋势，且体现为经济政策不确定性、金融市场压力对黄金市场的净溢出，金融市场压力在溢出效应中起着更重要的作用；正向的金融市场压力冲击比负向的金融市场压力冲击带来的溢出效应更大；各国的经济政策不确定性对黄金市场存在净溢出效应，但不同国家在溢出强度和规模上呈现出差异性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
余超 王意德 张秀明 贺丰果
本文利用美、欧、中、日四大经济体2000年1月～2021年5月的经济政策不确定性指数（EPU），采用基于TVP-VAR模型的时变溢出指数法对经济政策不确定性的时变溢出效应进行测度，并在此基础上利用WBS结构变点检测方法研究其结构突变及其与全球政治、经济、公共卫生等重大突发事件的关联，并通过时变以及时点脉冲响应分析研究了各经济体在短期、中期、长期3个不同周期视角下的溢出特征，以及在中美贸易争端、新冠肺炎疫情两个重大外部事件冲击下的溢出机制。结果表明：全球主要经济体经济政策不确定性的时变总溢出指数存在结构变化，金融危机、欧债危机、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等重大事件的发生都引发了溢出效应的结构转变。早期美欧两大经济体是主要的溢出风险输出方，中日是主要的接收方，但自中美贸易争端以来我国的净溢出指数呈上升趋势，显示出我国抵御外部政策不确定性溢出风险的能力逐渐增强。在金融危机之前，各经济体的溢出效应以短期冲击为主，金融危机之后中长期脉冲响应逐渐显现，并且在新冠肺炎疫情时期，各经济体的长期脉冲响应普遍激增。
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