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[期刊] 管理科学
[作者]
宋凌峰 邬诗婕
金融系统性危机的发生与经济增长状态变化紧密相关,外部冲击和内部脆弱性是金融部门系统性风险发生的两个来源。已有研究在分析经济增长对金融部门系统性风险的影响时一般将经济增长视为外部冲击,忽视了系统性风险度量模型已经内生化了经济增长状态影响的问题,使用的系统性风险指标不能将外部冲击和内部脆弱性引发的风险进行区分,难以判断金融部门系统性风险的来源,而且无法准确判断经济增长对于系统性风险的影响程度。将马尔科夫区制转移模型引入或有权益分析方法分析框架,计算经济增长状态的转移概率与银行部门违约距离的相关概率,得到违约距
[期刊] 旅游学刊
[作者]
隋建利 刘金全 闫超
文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大体呈不断攀升的态势,国内旅游收入增长率呈U形变化,而国际旅游收入增长率呈周期性变化特征。(2)国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于其保持低速(快速)增长的可能性,国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于国际(国内)旅游收入。(3)无论是国内旅游收入还是国
[期刊] 经济管理
[作者]
隋建利 刘碧莹
本文基于1978—2016年的中国国际旅游人数与收入年度数据,1994—2016年的国内旅游人数与收入年度数据,以及对应样本区间的中国国内生产总值(GDP)年度数据,利用非线性马尔科夫区制转移因果(MSC)模型,测度改革开放以来,国际旅游发展与中国经济增长之间的非线性时变因果关系,以及1995年以来国内旅游发展与中国经济增长之间的因果关系,以期探究在中国宏观经济运行历程中,旅游业所扮演的角色。本文发现:总体上,旅游业发展有利于中国宏观经济增长,旅游收入增长率提升推动经济增长,旅游人数增长率提升微弱抑制经济增长,而旅游收入对经济增长的积极作用大于旅游人数对经济增长的抑制作用;国际旅游人数与宏观经济之间存在相互作用的持续性相较于其他类型因果关系更强;旅游发展与经济增长之间的因果关系随时间区制转移而变换,宏观经济大环境影响旅游业经济发展的可能性更大、时间更久,而旅游经济影响宏观经济的可能性相对较小、时间相对较短;国内发生的特殊事件只有对国内旅游人数的冲击,引发了旅游产业对整体宏观经济的影响,且宏观经济并未影响旅游业的发展;国际发生的特殊事件对国际与国内旅游发展的冲击,均引发了宏观经济对旅游业发展的影响。
[期刊] 经济管理
[作者]
隋建利 刘碧莹
本文基于1978—2016年的中国国际旅游人数与收入年度数据,1994—2016年的国内旅游人数与收入年度数据,以及对应样本区间的中国国内生产总值(GDP)年度数据,利用非线性马尔科夫区制转移因果(MSC)模型,测度改革开放以来,国际旅游发展与中国经济增长之间的非线性时变因果关系,以及1995年以来国内旅游发展与中国经济增长之间的因果关系,以期探究在中国宏观经济运行历程中,旅游业所扮演的角色。本文发现:总体上,旅游业发展有利于中国宏观经济增长,旅游收入增长率提升推动经济增长,旅游人数增长率提升微弱抑制经济
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张兵 魏玮
金砖国家在全球经济发展中扮演着越来越重要的角色,本文基于马尔科夫区制转移模型对金砖国家经济周期的协动性进行分析,估计结果显示:金砖国家之间经济周期的协动性普遍较为显著,中国经济周期对印度、俄罗斯、巴西和南非经济周期的影响均十分明显,反映出中国在金砖国家中的影响力较大。当前,中国经济处于受印度经济周期影响的"外部冲击"区制,当下印度经济的飞速发展对中国经济增长利好。其他金砖国家受中国经济"新常态"的"外部冲击"影响,与中国的进出口贸易额呈现下降趋势。金砖各国在制定本国经济政策时应充分考虑其他金砖国家的经济波动因素,并且应不断深化与其他金砖国家的合作,以谋求共同发展。
关键词：
金砖国家 经济周期 马尔科夫区制转移模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张兵
中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制都具有较强的"自维持"特征。但当前中美两国经济周期的波动区制也表现出了明显不同的特点:中国经济周期正处于受美国经济"冲击波动"的区制,经济增长的"自律性"有所减弱;而美国经济周期则正处于"自律波动"区制。这意味着当前美国经济的复苏向好有助于拉动中国经济增长,而中国经济增速放缓的"新常态"对美国经济的负面影响并不明显。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧 肖斌卿
金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中国股票指数对数收益率分布的建模,并提出使用混合正态分布模型刻画股指收益率在各状态的分布,建立隐马尔科夫状态转移-混合正态分布(HMS-MND)模型,使用期望最大化算法(E-M算法)和Baum-Welch算法给出模型的参数估计,采用2002年7月1日至2010年10月29日沪深两市11种主要股票指数的对数日、周收益率作为实证数据。模型参数估计和似然比检验结果表明,大部分股票指数收益率的分布中都存在...
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马丹 牛秀敏 王芳
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率模型在中国证券市场的适用性。通过模拟数据以及对中国证券市场交易数据的实证研究发现动态的马尔科夫状态转移模型克服了EKOP模型受买卖方数据影响而产生的系统偏误,估计的知情交易概率更符合事后检验。
[期刊] 上海金融
[作者]
龙少波 陈璋 胡国良
本文利用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)研究中国银行信贷、股市融资、FDI三种融资渠道与中国经济增长非线性关系。研究发现银行信贷、股市融资、FDI与中国经济增长的关系已经发生了转变:2008年之前,FDI、股票融资对中国经济增长的贡献较大,而2008年之后,FDI对经济增长的作用并不显著,而银行信贷对于经济增长的作用变得显著,但新的作用机制不及原来机制稳定。在FDI对国内经济增长的技术溢出效应减弱的情况下,我们需要正确处理三种融资渠道的关系,并努力从原有的以技术引进为主的经济发展方式向自主创新为主的发展方式转变,以获得经济增长的动力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 管理世界
[作者]
隋建利 李悦欣 刘金全
经济韧性是经济抵御外部不确定性冲击，实现经济复苏与可持续发展的能力体现。本文通过抵抗力韧性与恢复力韧性视角，从理论层面深入剖析经济韧性内涵，并构建异质性扩张与收缩的马尔科夫区制转移混频动态因子模型，基于经济扩张与经济收缩视阈，探究中国省际、区域、国家经济韧性的时空敛散及异质分化特征。研究发现：扩张期国家经济抵抗力韧性较低，“量”的恢复力韧性较高，东部地区经济抵抗力韧性不足，中西部地区具备一定“量”的抵抗力韧性，恢复力韧性不足。调整期西部与东北地区经济韧性下降存在时滞。收缩期国家与东部地区经济平稳性凸显，恢复力韧性增强。恢复期国家与东部地区经济扩张态势由降转升，“质”的抵抗力韧性与恢复力韧性提高，中西部与东北地区恢复力韧性未见增加；广东省、山西省、辽宁省和川渝地区对区域经济韧性的贡献突出。第三产业对经济韧性的贡献日益增强，东部地区产业“质”的韧性较高。实体经济对经济韧性起主要作用，技术市场发展初具规模，数字经济抗风险、助复苏优势有所显现，但是尚未成为经济结构的主导。本文的研究对巩固增强中国经济韧性，促进经济韧性的省际、区域协调，实现经济高质量发展与中国式现代化具有参考价值。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
潘方卉 李翠霞 樊斌
基于三阶段马尔科夫区制转移模型,对改革开放以来的财政科技投入周期和经济周期的动态过程进行阶段性变迁识别与协同性分析。研究发现:财政科技投入周期与GDP周期中存在着低速增长、适度增长和高速增长三种区制,并以一定的概率水平相互转化;财政科技投入处于低速增长和高速增长阶段的持续性与波动性强于同一阶段上的GDP,而处于适速增长阶段的持续性和波动性则弱于该阶段上的GDP;20世纪90年代初是财政科技投入周期与GDP周期同步与否的分水岭。在此之前,财政科技投入周期与GDP周期是非协同的,在此之后,先表现出静态协同关系,后呈现出动态协同关系,但是与财政科技投入周期相比,宏观经济周期具有一定的时间滞后性。
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