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[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
武博华 张成虎 李崇
本文在商业银行风险承担理论分析的基础上,提出宏观经济增长影响商业银行风险承担的三个渠道:资产负债表渠道、风险偏好渠道以及间接渠道,验证宏观经济增长与银行风险承担之间的正向相关性。结果发现,东部地区的商业银行与宏观经济增长的相关性更强,即当宏观经济增长率提高时,东部地区商业银行会倾向于承担更低的风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张昕
本文基于我国2006-2012年期间有关的宏观经济数据,以及32家商业银行的微观金融数据,采用GMM一阶差分动态面板估计模型,实证检验了我国利率政策的风险承担渠道的存在与否以及银行异质性是否并且如何作用于该渠道。实证检验结果表明:(1)在我国,确实存在着利率政策的风险承担渠道,并且利率政策的立场与银行的风险承担意愿及水平之间,呈现出负相关关系,即低利率环境将导致银行更高的风险承担;(2)在我国,利率政策对银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足状况和资产规模,资本越充足、规模越大的银行其抵消利率政策影响的能力越强,其风险承担对利率政策的反应相对不敏感;(3)利率政策对不同类型的商业银行(国有大型...
关键词：
利率政策 银行风险承担 动态面板数据模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
祁敬宇 刘莹
"双支柱"调控是中国在金融调控体系调整中的有益尝试,本文基于中国宏观审慎政策的实践构建宏观审慎政策总指数和分类指数,利用2009—2019年244家中国商业银行的微观数据,研究"双支柱"调控下宏观审慎政策和货币政策作用于银行风险承担的协调配合效应。实证结果显示,第一,宏观审慎政策能够削弱货币政策的风险承担效应。第二,不同类型宏观审慎政策与货币政策配合的有效性不同。第三,"双支柱"调控效果因银行性质存在异质性。第四,"双支柱"调控通过影响银行资产回报率和盈利波动性作用于银行风险承担。第五,"双支柱"调控效果因经济周期具有不对称性,不对称性因宏观审慎政策工具不同而异。本文研究为"双支柱"调控的效果提供经验证据,为货币政策和宏观审慎政策协调配合提供参考。
[期刊] 经济问题
[作者]
罗晶 朱新蓉 李虹含
以中国银监会于2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理。具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响。在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度。
关键词：
商业银行 资本监管 风险承担
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张敬思 曹国华
本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型，使用２００９年至２０１３年我国５３家商业银行的财务数据，研究资本约束对银行风险承担的门限效应，并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现，资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面，资本充足率的门限值为１１．９５％。资本质量方面，核心资本占总资本比例的门限值为６９．９３％。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时，加强资本约束会降低银行风险承担，反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外，不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。
关键词：
资本约束 银行风险承担 经济资本
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘海明 许娟
商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
关键词：
商业银行 风险承担 资本充足 破产风险
[期刊] 财经科学
[作者]
李仲林
在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007—2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担。实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
[期刊] 企业经济
[作者]
何小钢 罗欣 况雅琴
数字化转型对商业银行风险承担产生的影响逐渐成为学界和业界关注的焦点。本文从理论上分析了数字化转型对银行风险承担的影响机制，以2010—2021年227家商业银行为样本，实证研究了数字化转型对银行风险承担的影响效应与渠道。研究发现，商业银行数字化转型对风险承担的影响呈现先升后降的倒“U”型关系，运营成本和收入结构是导致这种非线性影响效应的重要因素。机制分析表明，商业银行数字化通过影响其市场势力和资产负债端结构进而作用于银行风险承担。异质性分析发现，国有银行以及经济发展水平较高地区的银行进行数字化转型对风险承担的影响更为显著。基于此，银行应加强数字技术研究与应用，结合实际情况差异化数字化转型布局，变革风险管理体制机制。
关键词：
数字化转型 金融科技 商业银行 风险承担
[期刊] 管理科学
[作者]
尹威 刘晓星
纯市场环境下商业银行的风险承担是其在盈利与风险控制之间进行平衡的行为。但中国城市商业银行由政策主导建立,地方政府会对其经营决策进行直接干预。此外,城市商业银行大多为本地经营,地方政府的城市治理行为也会对其风险控制造成影响。在政府控制和治理行为框架下研究政府行为是否对城市商业银行风险承担产生负面影响,对于城市商业银行在新常态下实现可持续发展具有一定的现实意义。基于对相关理论的梳理,将城市商业银行的风险细化为信贷风险、贷款投放、流动性风险和偿付风险4类,以分析政府行为对其的影响。考虑到4种风险存在着一定的内生
[期刊] 上海金融
[作者]
赵旭霞 李双建
准确量化商业银行风险承担，是有效防范化解系统性金融风险的首要前提和重要保障。基于2007-2022年中国377家商业银行微观数据，利用双边随机前沿模型分析方法，本文实证测度了风险管控效应和利润追逐效应对银行风险承担的影响程度。研究发现，风险管控效应和利润追逐效应的叠加作用最终导致银行实际风险承担高于前沿风险承担24.63%，即银行存在过度风险承担状况。通过细分样本分析发现，样本期间银行一直处于过度风险承担状态，且表现出较强的类型及规模异质性，即农村商业银行、城市商业银行以及小规模商业银行过度风险承担程度相对较高。本文研究还发现，银行竞争程度加剧会显著增加银行过度风险承担，支持“竞争-脆弱性”假说；金融创新能够削弱银行过度风险承担程度，验证了“金融创新促进论”假说。本文研究不仅有助于科学地评判商业银行风险承担状况，且对于当前维护金融系统稳定以加快建设金融强国具有重要的实践价值。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王帅
区别于以往从宏观环境或自身因素等角度分析商业银行风险承担的影响因素,运用资本市场投资者交易数据,研究了投资者情绪对商业银行风险承担的影响。以沪深证券市场上市商业银行为样本,构建了面板数据模型,实证结果表明,投资者情绪对商业银行风险承担有显著的正向影响,并且这种影响关系主要由投资者情绪的中期成分所引致。商业银行在风险管理过程中应加强对投资者情绪的关注,尤其要重视投资者情绪的中期变化情况,避免出现过度乐观或迎合行为,从而使商业银行风险承担控制在合理范围内。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵保国 薛骊阳
笔者从市场竞争与商业银行组建消费金融公司两个角度,构建了互联网消费金融对中国上市商业银行风险承担影响的理论模型,分析出两条相反的影响渠道,并运用系统广义矩估计方法对我国36家上市商业银行2013—2017年间的动态面板数据进行实证检验与异质性研究。结果表明:互联网消费金融的飞速发展对商业银行的信贷业务造成了冲击,分流了固有客户,提高了银行的破产风险;而互联网消费金融带来的风控技术变革以及消费金融公司的组建并不能降低整体商业银行的风险承担;不同类型的商业银行受到互联网消费金融的影响存在明显的差异性,总体来看,规模越大的银行分散风险的能力越强,但区域性商业银行成为组建消费金融公司的主体,扩大了业务规模,形成了自身独特的优势,从而降低了风险承担。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
崔婕 孙志岳
运用支付投资组合模型和金融中介模型，分析法定数字货币发行对商业银行风险承担的影响机制，并结合中国2007—2020年344家银行的面板数据进行实证检验。研究表明，法定数字货币发行对存款的挤占会增加商业银行的风险承担水平，并通过银行放贷能力、流动性水平和银行盈利能力的中介机制发挥作用。此外，金融科技发展水平会影响法定数字货币发行对商业银行风险承担的影响强度，并且该调节效应具有门槛特征，即金融科技发展水平跨越门槛值之后，正向促进法定数字货币和银行风险承担之间关系的作用会减弱，从长期来看金融科技的积极作用不容忽视。本文研究结论对于了解法定数字货币发行相关风险敞口特征、探寻防范化解法定数字货币风险对策具有一定的政策参考价值。
[期刊] 西南金融
[作者]
何理 冯科 刘雨峰
本文区分商业银行外部与内部的金融科技，基于存、贷、汇业务进行综合分析，根据不同的影响渠道，探讨了金融科技的发展如何降低商业银行风险承担，并以2011—2020年商业银行相关数据为样本进行了实证分析。研究发现，金融科技发展降低了商业银行风险承担。异质性分析表明，商业银行规模对于金融科技影响其风险承担的效果具有调节效应，银行规模越大，则金融科技的风险缓释效果越明显；另外，商业银行类型、股权结构同样可以产生异质性影响。进一步在相关机制探讨中，对资产端与中间业务端的影响渠道进行了检验。最后，基于现实背景和研究结论提出了政策建议。
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