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[期刊] 金融研究
[作者]
位志宇 杨忠直
文章首先建立了股票价格变动与经济增长相互作用机制模型,然后基于香港数据,运用向量自回归模型,协整检验等计量经济学工具对模型结论进行论证,并且进一步探讨了股票价格与经济增长的内在关联机制。结果表明股价指数与经济增长存在较强正向交互关系,较高的经济增长率会提高股票市场收益率,股票市场收益率的提高可以带动经济增长。
关键词：
经济增长 股票价格 协整检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王子柱 刘浩思
扩大资本市场对外开放背景下维护股市稳定，是保持经济平稳运行和推动经济高质量发展的重要前提条件。本文以2015-2020年中国A股上市公司作为研究样本，基于深股通标的股票和非标的股票建立双重差分模型，深入研究该交易制度对深圳股市波动性的影响及其机理。研究发现：深港通开通后，深股通标的股票股价波动性显著降低，且对高换手率股票的作用更加明显。进一步分析发现：深港通交易制度引入了境外成熟机构投资者，秉承价值投资理念，提高股价信息含量，有效降低股价波动。基于上述研究结论，应渐进式加大资本市场开放力度，多措并举维护资本市场稳定。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
罗光强 姚英芝
基于经济波动的农产品市场与非农产品市场分解原理，阐释了中国经济高速增长阶段农产品市场波动的特性。选取居民消费价格和农产品生产价格分别代表宏观市场波动与农产品市场波动的反映指数，采用中国１９７８—２０１３年的数据进行引致性和相关性分析，结果表明：宏观市场波动引致着农产品市场波动，农产品市场波动同步于经济增长轨迹，二者具有协同性关联效应。证实中国经济增长中的通货膨胀影响着农产品价格的持续上行波动，而非农产品价格引导着中国的通货膨胀。据此提出，中国宏观调控政策的设计应考虑经济增长与农产品市场间目标取向的一致性，实现经济稳定增长与农产品市场有效均衡的双重目标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴丽娜
文章以1992～2006年间中国股市与经济增长的季度时间序列为基础,建立了二者之间的误差修正模型,并对二者作了Granger因果检验脉冲响应分析与方差分解分析。
[期刊] 金融研究
[作者]
钟凯 孙昌玲 王永妍 王化成
本文基于"沪港通"这一外生政策,探讨了资本市场对外开放对股价异质性波动的影响机理。研究发现:"沪港通"实施能够降低"沪股通"标的股票股价的异质性波动,且在"沪股通"活跃成交股样本中更为明显;深入研究发现"沪港通"通过促使企业提高信息披露质量,从而降低股价异质性波动。本文研究表明"沪港通"实施对于维护我国资本市场稳定健康发展具有重要作用,亦为后续资本市场对外开放政策提供了一定的经验借鉴。
[期刊] 改革与战略
[作者]
戴秦 严广乐 施泉生
我国拟同时推出融资交易和融券交易,但融资交易量将明显大于融券交易量。因此,证券信用交易引入初期对我国股价波动的影响首先将表现为融资交易带来的股价上涨。从长期来看,在我国,证券信用交易对股价波动存在多样化的传导机制。引入证券信用交易可以在一定程度上平抑我国的股价波动,但我国投资者出于"跟涨杀跌"行为作出的融资融券将加剧股价波动。
关键词：
融资 融券 波动性 追涨杀跌
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武安华 张博
本文选取2001-2007年在深交所上市的所有A股上市公司为研究样本,以深交所的"信息披露评级指标"作为公司信息透明度的度量指标,在此基础上,考察公司透明度对股价波动同步性的影响。实证结果表明,随着公司信息透明度的改善,股价同波动性不断下降,但各信用评级等级之间的股价同波动性差异并不高。本文给出了可能的分析解释,并指出了下一步深入研究的方向。
关键词：
公司透明度 股价波动同步性 信息披露
[期刊] 财会通讯
[作者]
廖庆华 吕德宏
本文对我国上市股份制商业银行2001年至2010年经营绩效进行了评价,研究其与股价波动的相关性。结果发现:我国上市商业银行经营绩效与股价存在一定联系,但其经营绩效波动并没有完全及时反映到我国股市上。结论对财务报表反映股价的准确程度具有重要意义,一方面可以帮助投资者提高投资效率,另一方面也可以帮助决策者、经营者了解银行经营能力,合理改善各指标。
关键词：
经营绩效 股价 相关性
[期刊] 金融与经济
[作者]
方健 任春苗
为探究投资者在社交媒体情绪表达对股价同步性的影响以及投资者情绪如何通过影响公司行为作用于股价波动,采用网络爬虫和具备强大数据积累的百度自然语言处理技术,利用上交所"上证e互动"特有的问答实验环境进行实证检验。研究发现,投资者在"上证e互动"表达负面情绪与股价同步性负相关,公司回复丰富性和针对性在其中分别发挥遮掩效应和中介效应的作用。进一步研究发现,上述关系只存在于无合格境外机构投资者持股或者媒体报道数量较多的公司。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李永友
本文在简单文献回顾的基础上,利用GARCH和TARCH-M模型分析了中国经济波动对经济长期增长水平的影响。得出:对外开放和市场化改革不仅提高了中国经济的长期增长水平,而且也降低了经济增长的波动风险;中国经济波动对长期经济增长具有减损效应,但统计上并不显著,同时,与Stilianosetal.(2004)的分析结论相一致,中国经济波动对经济增长的减损效应在经济波动的不同阶段具有明显的对称效应。本文的政策含义是,继续扩大对外开放和深化市场化改革,加强宏观调控,对保持中国经济的持续稳定增长无疑具有非常重要的意义。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王秀丽 梁诗卉
近年来，随着我国资本市场的不断发展与完善，其资源配置效率有所提升。然而在央行降息降准、舆论呼吁、配资等多重因素的推动下，２０１５年中国股票市场呈现了“大起大落冶的异常波动行情，市场效率显著下降。文章以２０１５年沪市Ａ股制造业和创业板高新技术企业为研究样本，实证考察了不同行业特征和不同业绩表现的企业，其公司业绩和股价关系的变化差异。研究结果显示：股价异常波动时期，企业业绩增长对股价波动的影响由抑制变为加剧。其中，制造业比高新技术业的加剧程度更大；绩优企业业绩增长造成的股价波动程度更大。此外，在绩优企业中，高新技术行业企业的业绩增加影响股价波动程度更高；而在绩劣企业中，制造业企业的业绩对股价波动的．．．
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王春峰 李思成 房振明
本文使用2016年4月1日至2016年6月30日的深圳市场订单簿逐笔交易数据动态重构了不同时刻的限价订单簿,构造了与传统深度指标相比更为全面的流动性度量指标,并对其与股价波动性的关系进行了实证研究。研究发现:度量流动性的供给情况不能仅依赖报价深度,还要综合考虑深层报价上的挂单量在订单簿中的分布,当可视报价上的挂单量较多时并不意味着此时整体流动性供给充足,因此流动性供给匮乏的问题在我国股票市场中常有发生。同时,与国外交易限制较弱的订单驱动型市场相比,中国股票市场限价订单簿中的报价分布离散程度更大,从而进一步导致了流动性供给难以集中于靠近订单簿顶端的报价上,增加了未来由于流动性供给匮乏而产生剧烈波动的可能。本文根据研究结论提出了相应的政策建议。
[期刊] 经济科学
[作者]
冯旭南 李心愉
2005-2009年沪深A股上市公司为样本,用股价波动同步性作为公司特质信息的代理变量,我们研究中国证券分析师跟进行为对资本市场信息传递效率的影响。研究结果表明,证券分析师跟进与股价波动同步性正相关。借用Chan和Hameed(2006)的说法,就是中国证券分析师较少反映公司特质信息,而更多地反映来自市场层面的信息,这和Piotroski和Roulstone(2004)等人关于美国证券市场的研究结论相一致。
关键词：
证券分析师 股价波动同步性 分析师跟进
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
池建宇 赵家章
文章尝试把宏观经济学两大主题——短期波动和长期增长纳入统一的理论框架,并使用我国30个省、自治区和直辖市1978—2012年的数据,建立双向固定效应模型来验证短期波动对长期增长的影响。研究结果表明:中国各省份的短期波动对长期增长既有正向影响,又有负向影响;政策、市场、技术和制度的不确定性都会带来经济的波动;与政策的不确定性相比,市场,特别是国际市场的不确定性似乎更容易带来经济的波动性。为了促进经济的长期增长,政府应构建有利于企业技术创新的宏观环境,降低宏观政策的波动性。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
胡华锋
本文利用中国香港证券市场数据实证研究了卖空交易机制与市场流动性和波动性的关系。研究结果表明:卖空交易额变动与市场流动性变动之间并没有长期协整关系,但在短期内卖空交易机制会在一定程度上为市场提供流动性;从长期来看市场流动性变化是卖空交易额变化的原因。卖空交易额变化可以解释市场波动性的变化,卖空交易额增加,则市场波动性也将放大,即在一定程度上卖空交易机制会增加市场的波动性。秩和检验显示:推出卖空机制后会显著提升市场流动性和波动性;启用Up-Tick会显著降低市场流动性和波动性,反之反是;暂停"卖空价规则"对卖空交易额没有显著影响,但可显著提升市场波动性和流动性。
关键词：
卖空交易 流动性 波动性
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