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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁志国 苏治 杜晓宇
本文认为关于经济周期与证券市场波动关联性研究结论的分歧源自仅注重样本区间内整体关联性的检验,忽视了分析经济增长不同阶段与证券市场波动的特定关联性。基于向量SWARCH模型,本文实证检验了我国GDP增长率与证券收益率间的关联性,结论表明,虽然“整体关联性”检验不支持经济周期与市场波动间存在显著相关性的结论,但“状态相关系数”却显示两者间的关联性具有“区制转移”特征,并体现了对前者依赖的“门限效应”和“非对称效应”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘东坡
文章基于中国债券市场背景，使用2008—2021年的非金融企业主体评级数据、2012—2021年的商业银行主体评级数据，实证考察了经济周期波动对评级机构信用评级行为的影响。研究结果表明，我国评级机构的信用评级行为存在顺周期性，即在经济繁荣时期评级机构倾向于高估企业主体评级水平，在经济衰退时期评级机构倾向于低估企业主体评级水平。当信用评级行业的市场竞争程度提高时，信用评级机构的顺周期评级行为更为明显。
[期刊] 管理评论
[作者]
王鹰翔 张鲁欣
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存在双向的波动溢出效应。上海A股市场和美国证券市场存在波动溢出效应,反映了中国资本市场和美国资本市场融合程度的加强。
关键词：
向量GARCH模型 信息传递 波动溢出
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 尹元生
本文分析了当前我国物价变动的基本形势,说明宏观价格总水平已触底反弹,价格变动趋于稳定以及分类波动特征和周期性特征非常明显,并以ARCH模型分析了物价波动的"非对称效应",最后提出了相应的对策建议。
关键词：
物价波动 ARCH模型 经济周期
[期刊] 经济评论
[作者]
刘达禹 刘金全 赵婷婷
本文对货币当局在经济周期不同阶段内的货币政策规则进行多重门限效应检验,发现货币当局在不同经济状况下的名义利率调整具有明显的非对称性偏好。其中,当经济处于扩张期时,货币当局的名义利率调整具有规避通货膨胀偏好,而当经济处于紧缩期时,其政策操作则会向产出缺口倾斜。随后,为进一步识别货币政策规则在典型经济波动阶段内的动态演变路径,本文采用LT-TVP-VAR模型对新凯恩斯理性预期框架下的时变系数货币政策规则进行再估计,结果发现:货币当局根据经济周期更迭进行的政策规则调整具有明显的渐变性特征,而这种微调手段难以被公众察觉,因此不会对公众预期和货币当局的信誉产生系统性影响。这使得货币当局能够在确保其政策公信力的情况下对经济行为的变化做出有效反应。
[期刊] 经济评论
[作者]
刘达禹 刘金全 赵婷婷
本文对货币当局在经济周期不同阶段内的货币政策规则进行多重门限效应检验,发现货币当局在不同经济状况下的名义利率调整具有明显的非对称性偏好。其中,当经济处于扩张期时,货币当局的名义利率调整具有规避通货膨胀偏好,而当经济处于紧缩期时,其政策操作则会向产出缺口倾斜。随后,为进一步识别货币政策规则在典型经济波动阶段内的动态演变路径,本文采用LT-TVP-VAR模型对新凯恩斯理性预期框架下的时变系数货币政策规则进行再估计,结果发现:货币当局根据经济周期更迭进行的政策规则调整具有明显的渐变性特征,而这种微调手段难以被公
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘金全,刘志刚,于冬
In this paper we used the Plucking model to test the asymmetric patterns in China's business cycle. We find the evidences that there is a significant plucking effect in output growth. The negative shock to output is not able to influence the growth trend in long run. The growth could return to its trend more quickly after the economy recoveries from the contracting phase in business cycle. These empirical findings suggest that the macroeconomic control has play the roles of stabilizing economy, and the abilities of keeping rapid and stable growth have been enforced.
关键词：
经济周期 区制转移 状态空间模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘金全
投资波动是形成经济周期的主要原因,投资波动性具有经济增长率的减损效应,因而最优投资路径应该具有适度的光滑性。实证结论表明,目前我国投资增长率和投资率与经济增长的趋势水平之间具有方向不同的相关性,投资需求波动的平稳性是经济波动稳定性的主要原因。由于固定资产投资当中基础设施等低产出投资比重过大,导致投资率形成较弱的产出驱动能力。为此积极财政政策需要适度修改期限结构和投资结构,以保持经济快速稳定增长。
关键词：
固定资产投资 经济增长 经济周期 波动性
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
李子成 陈锋 王稳妮
从理论上来看,宏观经济周期是反映整体经济波动的经济变量,而中观的产业结构又是构成宏观经济的重要载体,因此,经济周期波动与产业结构变动存在相互影响的关系。文章选取1952-2011年的我国GDP和产业结构数据,采用Granger因果检验方法和VAR模型来分析产业结构和经济周期波动之间的关系及其影响程度。研究认为,我国产业结构变动是引起宏观经济周期波动的深层次原因,同样,经济周期波动也是引起产业结构变动的显著原因,二者之间存在双向影响的Granger因果关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙晓娟
文章采用VAR模型研究政府投资与经济周期波动的动态关联性,克服了传统静态回归的缺陷。在经济周期波动指数构造上,对经济增长,就业和消费三个领域波动状况进行综合提取因子,在政府投资衡量上,即包含物质资产投资部分,又融于无形资产投资部分,衡量更加严密。研究结果证实政府投资对经济周期波动短期内产生巨大的冲击作用,冲击力随着周期不断缩减,我国经济周期波动更多是源于自身的冲击作用。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉
本文使用兰德尔斯等人的"三元组"检验的方法来检验我国经济周期波动中的非对称。检验的结果表明我国经济周期中存在一定的非对称,主要是由固定资产投资、货币政策操作和价格水平变化造成的。因此,应该根据我国经济周期波动的非对称性特征,采取相应的经济政策工具来实现预期的宏观调控目标。
关键词：
“三元组”检验 非对称 经济周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
程毛林 韩云 易雅馨
文章首先给出三种建立经济变量周期波动的时间序列预测模型方法。通过逐步回归技术,使得各模型不仅整体统计检验为高度显著,而且对每个模型中的基函数(自变量)统计检验也高度显著,从而使得建立的模型预测精度和可靠性很高,然后利用主成分回归对三种模型建立组合预测模型。模型应用于居民消费价格总指数预测,结果很好。
关键词：
周期波动 逐步回归 主成分回归 预测
[期刊] 亚太经济
[作者]
郭卫军 黄繁华
基于1997-2016年亚太地区13个主要国家或地区的样本数据,采用面板向量自回归模型(PVAR)和脉冲响应函数图分析货币政策协调、汇率波动对亚太经济周期协动性的影响及三者之间的相互动态关系。研究结果表明:在短期内,货币政策协调度的提高能够增强亚太经济周期协动性,汇率波动的增加将减弱亚太经济周期协动性,而亚太经济周期协动性的增强也有助于亚太地区货币政策协调度的提高和汇率波动的减少。进一步将样本分类进行研究发现,对于不同类型的国家之间来说,货币政策协调、汇率波动与经济周期协动性的相互关系和影响程度都存在一定差异。
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
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