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[期刊] 财经研究
[作者]
李关政 彭建刚 吕志华
我国企业的系统性信用风险根源于经济周期和经济转型两方面,但已有研究对经济转型因素缺乏足够重视。文章构建了ECTM模型,筛选出对我国企业系统性信用风险有显著影响的两个经济周期因子和三个经济转型因子,并刻画其作用方向和程度。结论显示,未来我国企业所有制多元化程度的提高和金融市场化改革有助于降低企业的系统性信用风险,但外贸依存度的下降则可能给相关企业带来冲击。我国银行业应加强对企业系统性信用风险的监测和防范。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李关政 彭建刚
笔者针对传统Logistic模型在信用风险评估时忽略系统性风险的不足,根据我国国情,从经济周期和经济转型两个方面引入系统性风险因子,结合财务因子,构建了新的Logistic模型。笔者采用上市公司的数据对新的Logistic模型进行分行业检验,发现模型具有较好的拟合效果,经济周期和经济转型因子均对企业信用风险有重要影响。新的Logistic模型比传统的Logistic模型具有更高的准确度,能有效提高对企业信用风险的判别能力。
[期刊] 世界农业
[作者]
李婷婷
一系列的周期性经济危机显示信贷规模的快速扩张成为推动经济波动的关键因素,现代经济周期越来越明显呈现出金融经济周期的特征,经济周期波动下企业债务风险管理越来越受到重视。基于面板VAR模型,以中国上市公司2003—2014年数据为样本,实证检验结果显示,经济周期对于中国企业的债务风险具有显著影响,并存在影响时间长、时滞性等特点,为中国决策层面与企业层面如何应对宏观经济系统风险提供了理论和现实的依据。
关键词：
经济周期 债务风险 VAR模型
[期刊] 世界农业
[作者]
李婷婷
一系列的周期性经济危机显示信贷规模的快速扩张成为推动经济波动的关键因素,现代经济周期越来越明显呈现出金融经济周期的特征,经济周期波动下企业债务风险管理越来越受到重视。基于面板VAR模型,以中国上市公司2003—2014年数据为样本,实证检验结果显示,经济周期对于中国企业的债务风险具有显著影响,并存在影响时间长、时滞性等特点,为中国决策层面与企业层面如何应对宏观经济系统风险提供了理论和现实的依据。
关键词：
经济周期 债务风险 VAR模型
[期刊] 经济管理
[作者]
莫易娴 周好文
本文在深入分析Creditportfolio View(CPV)模型的原理基础上,利用了现代信用风险KMV模型计算出我国产业集群的违约概率,然后利用CPV模型进行一系列的运算以校验违约概率,最后分析我国产业集群违约概率值的特点。
关键词：
违约概率 CPV模型 KMV模型
[期刊] 经济体制改革
[作者]
谢清河
当前受美国次贷危机等一系列内外部因素的影响,中国银行业正面对中国经济伴随全球经济进入下行周期的挑战。针对经济增长下行周期中商业银行经营管理面临的主要问题,相应的对策建议为:落实科学发展观,树立符合现代商业银行发展规律的经营管理理念;尽快建立和完善风险管理体系,提高风险管理能力;坚持稳定的信贷投放并保持适度的灵活性,实现银行和社会经济的共同发展;健全和完善金融监管机制,促进商业银行的稳健发展;加快金融生态建设,为商业银行稳健持续经营创造良好的外部环境。
关键词：
金融经济周期 银行风险 信贷环境
[期刊] 农村金融研究
[作者]
惠锐 郭华世
论文通过建立VAR模型,分析主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响。研究发现:商业银行信用风险呈现出顺周期性,即经济繁荣期商业银行不良率下降,经济衰退期商业银行不良率上升,同时影响存在滞后性;商业银行不良率存在较强的惯性,但随着时间推移影响力逐渐减弱。最后,对商业银行提出有针对性的对策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 经济周期
[期刊] 经济评论
[作者]
赵修仪 邓创
基于“市场活性”和“谐振强度”两个方面，本文提出系统性金融风险指数SFRI构建方法。在考察1998年1月至2019年9月我国金融风险变动态势的基础上，运用非线性动态计量模型进一步分析我国金融风险变动对金融周期、经济周期的影响机理。研究发现：(1)本文构建的系统性金融风险指数不仅反映了我国金融风险“快积聚、慢消融”的非对称性特征，而且与宏观经济和金融形势存在密切的关联动态。(2)金融风险变动对金融周期、经济周期的非对称性影响存在明显差异，金融风险上升对金融周期的负向影响强于金融风险下降对金融周期的正向影响；而其对经济周期的影响相对较弱且存在时变性。(3)金融风险对金融周期、经济周期的影响存在区制效应，在高金融风险区制内金融风险上升对金融周期、经济周期的负向影响显著强于低金融风险区制，而在所有区制下金融风险对金融周期的负向影响均显著强于其对经济周期的影响。上述结论为建立金融风险防范预警体系、进一步完善宏观审慎政策提供了新的经验依据和有益的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈云 王浩
基于凯恩斯主义经济周期理论和马尔科夫状态转移模型,文章构建了经济周期识别模型及其参数估计方法;通过经济运行的实际数据,对中国经济周期进行了识别、分析和预测。实证结果显示:20世纪90年代以来中国经济历经三次显著收缩和两次下滑冲击;2009年第1季度是次贷危机后中国经济运行的拐点,中国经济复苏扩张会一直持续到2013年;消费、投资、出口运行的扩张和收缩周期存在较大差异,提升扩大消费政策的有效性,使得消费扩张持续时间加长是当前中国政策的着力点。
关键词：
经济周期 马尔科夫链 状态转移
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜文辉 陈德胜 宿媛媛 陈炜
投资是拉动我国经济增长的"三驾马车"之一,然而投资规模是否过度一直是实务界和经济学界争论的焦点。文章采用实际GDP增长率、资本形成总额、银行部门提供的国内信贷、外国直接投资净流入、市场资本总额和CPI作为系统关键变量,通过VEC模型分析投资对经济周期的影响。
关键词：
过度投资 经济周期 VEC模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马勇 冯心悦 田拓
本文通过构建综合性的金融周期指数，对金融周期和经济周期之间的关系进行了系统的实证分析，并在此基础上探讨了金融周期、货币周期和信贷周期在经济周期中的不同影响和作用机制。实证结果表明，金融周期不仅与经济周期密切相关，而且对经济周期具有良好的预测能力。同时，与传统的货币周期和信贷周期相比，金融周期变化不仅成为货币周期、信贷周期、金融周期和经济周期的关键驱动因素，而且成为宏观经济波动的重要来源。本文的实证分析结论不仅使得＂金融－实体经济＂内生关联的命题得到了进一步验证，同时也为后续同时关注金融和实体经济稳定的政策实践提供了部分理论依据。
关键词：
金融周期 经济周期 货币周期 信贷周期
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姜弘 梁朝晖 赵宏
通过构建马尔科夫区制转换模型,研究2014年中国出现的实质性债券违约以来信用价差特征。研究发现:信用债利差明显存在两个区制,2014年上半年和2016年4月后,信用价差增加,波动加大,与其余时段呈现为另一区制,说明信用债打破刚性兑付以来,中国债券市场进入一种新的风险溢价模式。同时,信用价差与利率期限结构及股指相关性显示,信用价差变化与经济周期波动密切相关,中国信用债市场逐渐能够反映经济周期信用风险溢价。
关键词：
马尔科夫 区制转换 信用价差 经济周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘庆
文章以2006~2013年间我国上市公司为研究样本,实证检验了经济周期的外生波动对于企业资本配置规模以及资本配置结构的影响。研究结果表明,相比于经济衰退期,上市公司在经济繁荣期出现过度资本配置的概率更高。与此同时,其资本配置的多元化程度也会受到宏观经济环境的影响。因此,将经济周期等宏观经济因素纳入到现有研究中,能够进一步提升资本配置模型的有效性。
关键词：
经济周期 资本配置 过度投资 投资多元化
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周国庆
过去的二十多年间,全球化和区域化以不可替代之势改变了世界经济格局。全球和区域经济联系大大加强,全球经济周期呈现的协同与异化特征成为学者关注的热点。为了分析全球经济周期的动态演变,本文根据1971~2014年间98个国家的产出、消费和投资数据建立了一种多层因子模型,研究了全球性、区域性因素对于全球经济周期的影响。实证结论表明:(1)区域内贸易协定和货币联盟的扩大对经济全球化没有带来实质性的影响,全球经济周期的协同性明显;(2)全球化时代见证了区域经济周期的出现。
关键词：
多层因子模型 经济周期 协同性
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