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年份: 2024(10774); 2023(15843); 2022(13625); 2021(12826); 2020(10680); 2019(24969); 2018(24374); 2017(47113); 2016(25425); 2015(28509); 2014(28265); 2013(28416); 2012(26090); 2011(23665); 2010(23365); 2009(21617); 2008(21177); 2007(18474); 2006(15869); 2005(14124)

作者: 王(74223); 张(61869); 李(61283); 刘(58383); 陈(39464); 杨(29754); 晓(27863); 赵(24175); 周(23521); 华(22016); 吴(21140); 文(21094); 林(19694); 明(19586); 志(19272); 伟(19115); 孙(18194); 丽(18170); 徐(17778); 黄(17731); 玉(15198); 平(15137); 军(14893); 朱(13963); 郭(13755); 胡(13624); 建(13615); 红(13400); 春(12525); 云(12280)

学科: 济(106439); 经济(106322); 管理(72818); 业(69503); 企(57491); 企业(57491); 方法(53078); 数学(47009); 数学方法(46455); 中国(28689); 财(26683); 农(26040); 学(23299); 业经(21315); 贸(21004); 贸易(20992); 易(20417); 制(19567); 地方(17951); 农业(17069); 融(16993); 金融(16992); 务(16895); 财务(16825); 财务管理(16789); 银(16710); 银行(16658); 技术(16185); 企业财务(16031); 行(15881)

机构: 大学(370339); 学院(364163); 济(152929); 经济(149950); 管理(144927); 研究(126192); 理学(126026); 理学院(124648); 管理学(122464); 管理学院(121805); 中国(96190); 京(79351); 科学(77118); 财(69586); 所(63399); 农(59526); 研究所(58095); 财经(56846); 中心(56598); 业大(55135); 经(52060); 北京(50616); 江(50462); 经济学(47719); 农业(46924); 范(45998); 院(45947); 师范(45564); 经济学院(43141); 财经大学(42784)

基金: 项目(252302); 科学(199072); 基金(187187); 研究(180173); 家(164666); 国家(163449); 科学基金(140033); 社会(115808); 社会科(109954); 社会科学(109927); 基金项目(98086); 省(94377); 自然(92094); 自然科(90016); 自然科学(89996); 自然科学基金(88447); 教育(82060); 划(80969); 资助(79044); 编号(70257); 部(57012); 成果(56998); 重点(56178); 发(52457); 创(51830); 教育部(48962); 国家社会(48918); 科研(48869); 创新(48489); 课题(48331)

期刊: 济(158466); 经济(158466); 研究(108785); 中国(66113); 学报(61215); 科学(55629); 管理(52500); 农(52362); 财(51662); 大学(46186); 学学(43538); 农业(36507); 教育(34828); 融(33304); 金融(33304); 技术(29096); 财经(28284); 经济研究(27139); 经(24191); 业经(23811); 问题(20839); 业(19998); 统计(18463); 理论(18415); 贸(18335); 技术经济(18023); 图书(17921); 科技(17147); 版(16554); 实践(16507)

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经典詹森指数绩效衡量方法有效性的实证研究——来自中国基金市场的检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 屠新曙,段琳琳

本文以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,并得出三个主要结论。

关键词：基金绩效正态分布有效性

经典詹森指数绩效衡量方法的有效性研究及改进——来自中国基金市场的检验

[期刊] 管理科学 [作者] 屠新曙段琳琳

以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,发现经典绩效衡量方法关于资产组合收益率服从正态分布的假设在中国基金市场上不能成立、在运用单因素詹森指数模型对基金绩效进行评价时用不同的市场组合作为基准组合会得到不同的β值、仅以单一基准组合对基金绩效加以衡量不够充分且其结果是不准确的。作为改进,提出了一种三因素詹森指数绩效衡量模型,并与单因素模型进行了对比分析。

关键词：绩效衡量正态分布有效性三因素模型

公司债券市场流动性有效衡量及实证检验

[期刊] 金融发展研究 [作者] 吕双江

公司债券的流动性问题越来越受到研究者的关注,而且随着理论研究扩展和实践的加深,流动性出现了很多不同的度量指标。本文在对公司债券市场流动性测量方法进行总结的基础上,实证检验了我国公司债券的流动性状况,分析了当前公司债券市场流动性存在的问题,并提出改革公司债券流动性的相关建议。

关键词：公司债券流动性衡量

中国股票市场有效性实证检验

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 解保华高荣兴马征

本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。

关键词：弱式有效性随机游走模型单位根检验方差比检验 BDS检验

中国股票市场有效性实证检验

[期刊] 广东商学院学报 [作者] 解保华马征高荣兴

本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。　　　

关键词：弱式有效性随机游走模型单位根检验方差比检验 BDS检验

中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 刘剑锋蒋瑞波

论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市场有效性的角度来看是不成功的。

关键词：证券市场弱有效市场连续复利收益率方差比

中国股票市场有效性的实证研究——基于方差比的检验方法

[期刊] 经济经纬 [作者] 李佳王晓

本文采用方差比检验方法对中国金融市场的有效性进行检验。通过对覆盖我国股票市场60%以上市值的沪深300指数以及基金金鑫的历史收益率进行检验表明,我国股票市场在短期是弱式有效的,但从中长期来看是基本无效的。

关键词：市场有效方差比检验

中国外汇市场干预资产组合渠道有效性实证检验

[期刊] 南开经济研究 [作者] 刁锋

1994年初我国实行了单一的、有管理的浮动汇率制度以后,中国人民银行开始了持续的、相对大规模的外汇市场干预。七年多来,经济学者对此进行了深入的分析和探讨,并提出了许多建设性的意见,但是,用计量经济学方法进行的定量研究还比较匮乏。本文利用计量经济学的方法,定量地研究了我国央行外汇市场干预通过资产组合渠道的有效性。

关键词：外汇市场干预资产组合渠道有效性

投资组合策略的有效性检验:基于中国市场的实证分析

[期刊] 管理评论 [作者] 黄琼朱书尚姚京

本文针对中国股票市场的实际特点,对几种典型的投资策略进行了分析比较。本研究选取不同类型的数据库作为研究对象,截取出不同时间段的数据用以检验各种投资策略在各种投资背景下的表现。检验结果表明,对于行业层面的投资而言,基于数量化模型的优化策略总体表现较好;但在个股层面,市场组合策略的总体表现较好。此外,当资产数目较大时,简单的1/N平均投资策略在个股层面的投资表现也较为突出。而在股市行情处于单一的牛市或熊市的情形下,基于数量化模型的优化策略的表现比它们在长期平均行情下的表现更好。本文初步探析了这些现象背后的原因。这些结果表明策略类型的选择、参数估计的样本选取是实际投资操作中不可忽视的环节。

关键词：投资组合均值-方差 1/N策略市场组合

中国股指期货市场信息有效性研究——基于方差比检验的方法

[期刊] 会计与经济研究 [作者] 徐成波颜虎阮成

股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。

关键词：沪深300股指期货市场信息有效性方差比检验金融研究

对中国证券市场弱态有效性的检验——基于技术分析获利能力的实证研究

[期刊] 上海财经大学学报 [作者] 孙碧波方健雯

　本文从技术分析在上海股票市场上是否具有获利能力这个新的视角,直接讨论了中国证券市场的弱态有效性问题。对上证指数的统计检验说明一些技术分析规则可以带来长期、稳定的超额利润,而有效市场假定下的异步交易、交易成本和期望(回报)时变性都不能完全解释这种超额利润的存在,因此可以得出中国证券股票市场还没有达到弱态有效性的结论。

关键词：技术分析规则移动平均线异步交易交易成本