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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨琦
在数据搜集中常常因为成本过高或难度过大而不能得到真正的面板数据。而组群分析方法利用不同年度的横截面数据构建出"伪面板",尽管"伪面板"数据并非真正的面板数据,但它的优势是可处理样本损失和测量误差问题。文章介绍了如何在忽略测量误差情况下推导"伪面板"的标准组内估计量一致性应满足的条件,以及在一致性条件不能满足条件下偏差和估计方差的表达式。
关键词：
组群分析 伪面板 适用条件
[期刊] 统计与决策
[作者]
李亚爽 赵春明 冯雪峰
文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题，首先，提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差（CRBV）方法；然后，基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J＿CRBV和J＿CTBPV，并给出二阶矩过程依概率收敛的定理，证明了当积分方差由其一致估计量替换时所构造的检验统计量仍服从标准正态分布；最后，用蒙特卡洛模拟表明两种跳检验统计量均有效可行，并将其应用到沪深300股指期货市场，结果表明股指期货资产价格存在周末效应和周内效应。
[期刊] 管理科学
[作者]
蒋祥林 王春峰
风险值 (VaR)与压力测试都是衡量金融资产价格波动风险的重要工具。为了考虑市场在不同状态下报酬率分布的结构性变化,引入波动性状态转移的ARCH(SWARCH)模型对波动性进行描述,使VaR与压力测试值能够在统一的样本数据和框架下得到一致性的估计。此外,SWARCH模型还同时考虑了金融市场波动性、波动性状态和状态概率的时变性,使VaR与压力测试值的估计具有很好的灵活性。以上海股市为样本进行了实证分析,验证了基于SWARCH模型能够得到VaR与压力测试值的一致性估计。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
韩猛 白仲林
本文设定高维因子模型的因子载荷服从平滑区制转换结构,模型参数的一致估计可通过两阶段估计方法给出。在第一阶段,通过主成分方法估计因子变量;在第二阶段,估计的因子变量视为已知变量,通过非线性最小二乘法估计因子载荷和平滑转换参数。理论研究和随机模拟表明本文提出的两阶段估计方法具有良好的大样本性质和有限样本表现。在实证部分,基于高维平滑转换因子模型研究了美国股票收益率数据的共变特征和非对称效应,结果表明平滑转换因子模型可以较好地刻画美国股票收益率的共变特征和区制转换行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋春福 尤川川 彭红毅
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。
关键词：
风险度量 ES风险 一致性估计
[期刊] 统计研究
[作者]
郭光远 樊海潮 唐正明
本文研究了空间自回归模型的一种非线性形式:平滑转移空间自回归模型。该模型空间项系数与转移函数的形式相关,随转移变量变化而变化,既能刻画个体间的关联性,又能描述空间关联性随某些因素变化而发生的改变。本文在工具变量框架下讨论了Logistic平滑转移函数空间自回归模型的一些性质,对Exponential转移函数模型也做了相应的比较分析,并给出了一系列的设定、检验、估计等过程的详细步骤。在较宽泛的假设条件下,本文证明了模型参数估计值的一致性,并对其进行了Monte Carlo模拟验证,模拟结果很好地支持了一致性结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞 周少甫 王少平
Breitung检验中生成序列的误差项的自相关会影响有限样本性质。本文用平稳假设下序列长期方差的一致估计量作为统计量的分母对其进行了修正。给出了修正后的统计量及其渐近理论,并对修正前后的有限样本性质进行了仿真。结果显示,修正后统计量概率密度的左偏有所减少;当误差项有自相关时,修正后检验的水平扭曲有所改进;当样本较小时,随误差项自回归(移动平均)系数或序列自回归系数的增加,修正后检验的势逐渐大于Breitung检验的势。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
谭涛 张燕媛 唐若迪 侯雅莉
农村居民家庭生活消费结构问题在中国城镇化进程中备受学者关注。本文采用2010年农业部农村固定观察最15606个农户的观测数据,运用QUAIDS模型进行两阶段一致估计,对中国农村居民家庭生活消费支出的结构与弹性进行了分析与测算。研究结果表明,食品和衣着消费的自价格弹性绝对值明显小于1,食品和衣着消费缺乏价格弹性;交通通讯、医疗保健和其他消费的自价格弹性绝对值接近于1;而耐用品和文化教育消费的自价格弹性绝对值大于1,耐用品和文化教育消费富有价格弹性,而且经过收入补偿后各项消费的自价格弹性绝对值均有所下降。在支出弹性和收入弹性方面,衣着、耐用品、交通通讯、文化教育和其他消费的支出弹性相对较大,而耐用...
[期刊] 统计研究
[作者]
韩猛 白仲林
门限因子模型设定载荷具有阈值型区制转换结构,可以同时刻画高维时间序列的共变性和区制转换特征。针对高维门限因子模型,本文基于自适应组LASSO技术给出了一种一致模型选择过程。这一模型选择过程将因子个数设定、门限效应推断纳入统一的分析框架,不仅解决了模型选择的一致性问题,还同时实现了模型选择误差的统一控制,这对于高维门限因子模型而言是非常重要的。理论研究和随机模拟结论表明本文给出的一致模型选择过程具有良好的大样本性质和有限样本表现。最后,本文将门限因子模型应用于我国金融市场分析,实证结果进一步验证了本文理论的有效性。
关键词：
一致模型选择 门限因子模型 收缩估计
[期刊] 运筹与管理
[作者]
冯建岗 魏翠萍
本文提出了基于语言分布评估加权平均(DAWA)算子的多属性群决策方法;定义了个体决策者评价结果与决策群体评价结果的次序一致性和数值一致性测度,以此分析决策群体评价结果的可靠性;最后,通过具体实例验证了群决策方法的有效性和实用性,分析了个体决策者评价结果与决策群体评价结果的次序一致性和数值一致性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
申林川 陈昱
考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进行了估计.
[期刊] 金融研究
[作者]
石晓军 喻珊
为了检验我国商业银行效率估计的一致性,提出了一种类Hosmer-Lemeshow-致性检验方法(得到基于Kappa的U检验的验证),对5篇主流期刊文献进行检验,认为它们的效率估计相对排序基本不一致。不一致的主要原因是样本选择和投入产出结构的不同,而估计方法的影响有限。收集了1998～2004年14家主要银行的数据,采用同样的随机前沿方法估计出4种不同投入产出结构下银行的效率,结果表明效率估计对模型结构十分敏感。指出了这种现象的本质,并给出若干建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李春吉
文章在Barro和Gordon(1983)的理论模型基础上讨论了货币政策的时间不一致性问题,并用我国的通货膨胀率和实际GDP的季度数据来检验中国的货币政策时间不一致问题。检验结果表明,我国货币政策时间不一致问题是存在的,中央银行迫于政府追求较高的经济增长目标而采取相机决策会带来较高的通货膨胀倾向,而由此造成的通货膨胀意外对实际产出的促进作用有限。
关键词：
时间不一致性 通货膨胀 自然产出
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾力生
本文给出了经济系统中各个部门的增加价值率都相等的充分必要条件、价格系统的变动能使各个部门的增加价值率都相等的充分必要条件以及该变动的惟一性的充分必要条件;与此相对偶,本文还给出了经济系统中各个部门的最终产出率都相等的充分必要条件、实物型总产出的变动能使各个部门的最终产出率都相等的充分必要条件以及该变动的惟一性的充分必要条件。最后,指出了有关“理想”或“最佳”产业结构向量及其特征分析的问题。
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