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[期刊] 软科学
[作者]
彭凯 孙海法
在Grant经典评价方法基础上延展出知识整合效率的平均值和波动性维度,阐述这两个指标在不同外界环境下对于企业的不同意义。将人力资本理论与社会资本理论引入到组织资源的分析中,揭示出组织内部知识资源、关系资源、结构资源的整体值及分布特征对于组织知识整合效率均值和波动性的差异影响作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄明 林祥友 陈国兴
本文利用股指期货合约1分钟高频交易数据,分别计算流动性和波动性指标,对股指期货合约到期前及到期日的流动性和波动性的均值差异进行检验,实证分析我国推出股指期货后经历的二十多次合约到期的到期日效应。研究结论认为,从流动性和波动性角度看,我国股指期货市场的"到期日效应"并不显著。
关键词：
股指期货 到期日效应 流动性 波动性
[期刊] 财会月刊
[作者]
张虹 林祥友
本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘金全 隋建利
我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率,对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFIMA模型和FIGARCH模型的检验结果说明,我国利率序列的一阶矩中不存在长期记忆性,而二阶矩中存在显著的长期记忆性;进一步运用ARFIMA-FIGARCH模型对利率均值过程及其波动过程的双长期记忆性进行检验时发现,我国利率序列均值过程中不存在明显的长期记忆性,但波动率序列中存在非常显著且较强的长期记忆性特征;通过考虑Student-t分布进一步说明,我国利率序列中明显存在
[期刊] 投资研究
[作者]
赵华 崔婧
本文运用三变量VAR-MGARCH模型分析了不同期限的货币市场基准利率候选者──国债回购利率、Shibor以及全国银行间同业拆借利率──之间的动态变化关系。研究发现,所有期限Shibor的波动性均小于回购利率和全国银行间同业拆借利率,不同期限的利率之间的溢出关系不同。其中,在短期货币市场利率中存在从回购利率到Shibor和全国银行间同业拆借利率的均值和波动溢出,回购利率在均值和波动溢出上均具有主导作用。在中期货币市场利率中,存在从Shibor到回购利率和全国银行间同业拆借利率的均值溢出效应,而回购利率仅在波动溢出中起主导作用。在长期货币市场利率中,存在从回购利率到全国银行间同业拆借利率的均值和...
关键词：
基准利率 波动溢出 货币市场
[期刊] 管理评论
[作者]
靳飞 田益祥 谭地军
本文讨论了有、无冲击(Innovations)对资产波动率的不对称性影响,它是现有研究关于正、负冲击不对称性影响的扩展。本文以GARCH模型为基础,假设条件均值为一个区间,建立了基于区间均值的GARCH模型及其非对称形式,并讨论了该类模型的估计方法。在中国债券市场的实证分析中发现,本文提出的模型能够更好地捕捉市场上波动特征;以已实现波动率为基准,区间均值GARCH模型取得了比GARCH模型更好的预测效果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
易定红 白九梅
利率波动性是衡量利率变动整体效果的指标,从实证角度搞清楚利率波动性对失业的影响,并比较利率波动性和利率水平对失业影响的大小程度,对于货币政策调控宏观经济具有重要意义。我国利率波动性对失业的影响是反向的,并且存在一个时滞效应,只有滞后两期的利率波动性才会显著地对当期失业产生影响,这一影响要大于当期利率水平对失业的影响。利率波动性可作为我国货币政策监控的一个重要指标。
关键词：
利率波动性 利率 失业
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘会洪 张哲源
ESG表现是由环境、社会责任和治理组成的综合指标，企业ESG表现是当下的全新理念和热点。本文使用2012―2021年A股上市企业数据，研究企业的ESG表现对股价波动性的影响。研究发现：企业ESG表现对企业股价波动性具有显著的抑制作用；创新效率在企业ESG表现和企业股价波动性之间起中介作用。异质性分析表明：非国有、董事不兼任经理、中高市场化程度和处于成熟期的企业，其ESG表现均对企业股价波动性具有显著的抑制作用。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
金晓彤 闫超
本文基于ARFIMA-FIGARCH模型对我国1995年1月至2009年12月期间社会消费品零售总额增速的动态过程进行检验,发现我国消费增长的一阶矩和二阶矩均存在显著的长期记忆性特征,即我国消费增长序列具有双长期记忆性特征,这表明我国消费增长序列具有一定的粘性。同时,ARFIMA-FIGARCH模型的估计结果说明,相对于ARFIMA模型以及FIGARCH模型而言,ARFIMA-FIGARCH模型的估计效果更优。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄勇 冯义涛 陈锦泉
我们反对脱离市场价值中枢去判断和评价两个具有不同市盈率均值的市场。我们可以进行直接比较的应该是两个市场价值中枢的差异性,在承认价值中枢差异性的基础上来判断两个市场的市盈率高低水平。
[期刊] 商业研究
[作者]
温博慧
以中国上海和英国伦敦黄金市场为例,应用R/S分析方法实证研究了国内外黄金价格波动性及其演化。研究表明:国内外黄金价格波动存在集聚性和持续性的特征,而且国外市场金价波动的上述特征强于国内市场;国内外黄金价格波动都是由最初的强持续性向弱持续性演化,而国际市场由强持续性向弱持续性演化的速度慢于国内市场。
关键词：
黄金价格 R/S分析模型 集聚性 持续性
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李东红 毛道维
企业总是处于一个不断波动和变化的环境中,增长既是企业自身成长的内在要求,同时又是企业内部资源和外部环境推动的结果,企业增长的路径及其机理是复杂的。在面对同样外部环境的背景下,有的企业不断成长壮大,而有的企业则日渐衰退,这证明了企业的增长应该源于企业自身固有的本质的特性。本文基于企业内生增长理论,对我国上市公司的增长及增长的波动性进行统计分析,考察上市公司增长路径呈现出的特点,以期从中能获得企业增长的一些合理解释。
关键词：
上市公司 增长 波动性 描述性统计
[期刊] 上海金融
[作者]
吴超
本文在一个完整框架内详细考察了房地产价格波动、货币政策调控与我国宏观经济稳定之间的溢出关系与关联特征,从均值水平和波动层面上实证研究了实际产出、通货膨胀、货币政策和房地产价格之间的作用关系。结果显示,房地产价格能够显著影响经济运行并能够在均值和波动层面显著影响货币政策,而货币政策对调控房地产价格作用有限,仅在波动层面具有显著影响。事实上,近年来的政策实践表明,仅靠货币政策难以有效调控房地产市场价格,必须借助多种相关政策措施的配合与协调。
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