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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
燕飞 张崇岐
本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大伟 杜子平
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
冯恭己 杨义群
一般说来,投资者希望寻求优化的组合进行投资,使其期望收益率尽可能高些,而风险(方差)尽可能小些。 现设共考察n(n≥2)种资产,
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
左逢源
吸气式推进系统是实现高超声速飞行的基石,随着对宽Ma范围内高速飞行器的需求日益迫切,涡轮基组合循环(turbine based combined cycle,TBCC)发动机等已成为国内外研究的焦点,而高效压缩的进气系统是其重要组成部分和关键技术之一。该文主要分析了宽Ma范围内高速飞行器对进气系统的特殊要求,回顾了国内外关于内转式TBCC进气道的研究进展,重点介绍了以TriJet为代表的内转式TBCC进气系统的设计方法。总结了内转式TBCC进气道所面临的主要挑战,着重介绍了这类进气道面临的独特的锥面激波/边界层干扰问题,可为后续的研究工作提供参考。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
宋明顺 黄佳 张士朋 戚彬芳
次序评分法、极值法和标准差法作为分析多指标等权正交试验设计的常用方法,均是将各个指标试验结果去量纲后归总成单一指标,再用单指标正交试验设计方法获得设计方案。在此基础上讨论了去量纲的准则,即去量纲后的试验结果必须与原试验结果在统计特性上保持一致;依据准则对上述三种方法去量纲效果进行理论分析,证明了上述三种方法去量纲后存在不等权和数据变异,构建了保持等权和无数据变异的均值化法,并通过案例进行了比较分析。运用均值化法既可以消除指标之间量纲的差异,又保留了原数据之间的统计特性。因此,均值化法应成为分析多指标等权试验设计的主要方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲
文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。
关键词：
CVaR 风险管理 投资组合
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
刘玮
基于投资组合的客户关系管理方法以传统的客户终身价值为基础,通过β值衡量客户管理的风险关系,以风险调整客户终身价值为选择客户的标准,强调客户关系管理不仅要实现客户经济价值最大化,还要实现客户风险最小化,以便企业能够长期持续稳定发展。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz的均值一方差理论和本文作者(1998)提出的β值证券组合投资决策模型为基础,分别提出并研究了资产净持有可控的均值—方差模型和资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
针对参数VaR方法在测度庞大复杂的投资组合风险时,存在模型参数多估计困难和需要设定风险因子联合分布容易使风险计量产生较大偏差等问题,本文提出了基于独立成分分析(ICA)技术的半参数IC-SP-VaR模型,给出了模型的参数估计方法,并对模型进行了模拟研究和实证分析。模拟研究表明新方法在不同情形下的估计都是有效的,在非线性经济序列中优势尤其明显。实证分析验证了新方法能够提高资产组合风险计量模型的稳定性和准确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 管理评论
[作者]
张炜 曾勇
由于经典均值-方差(Mean-Variance)模型对输入参数的变动非常敏感,输入参数的微小波动会造成最优化结果的巨大偏差。投资组合再抽样方法通过模拟输入参数以增加样本的信息量,能够大大降低MV模型对输入参数的敏感性。本文在对沪市A股10只股票进行再抽样方法及其改进研究中证明:在均值-方差分析中运用再抽样方法进行组合权重修正,能够取得更接近于真实有效边界的再抽样有效边界,是对均值—方差模型有效改进。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
屠新曙 王春峰 巴曙松
每个投资者都有一条无差异曲线来表示他对于预期回报率和标准差的偏好。我们曾研究了风险资产进行投资组合时的效用最大化问题,通过空间变换把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来,然后将无差异曲线(IDC) 也用投资组合的权重向量表示出来,再由风险资产组合的有效选择原则求出了效用最大化的风险资产组合。在本文中,我们进一步研究了含无风险资产时投资组合的效用最大化问题,以及不同借贷利率下投资组合的效用最大化问题。
关键词：
无差异曲线 有效前沿 投资组合
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐皓 樊治平 伊伟
描述了新产品设计阶段中如何筛选满足技术兼容性的可行技术组合方案问题。通过分析新产品的部件及相应的备选技术方案之间的兼容关系,建立了一个备选技术方案兼容关系表,在此基础上采用BF算法进行计算,可筛选出可行的技术组合方案。实例分析表明,本文给出的方法具有可行性和实用性,对于进一步优选最终期望的新产品技术组合方案打下了坚实的基础。
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