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[期刊] 证券市场导报
[作者]
叶振飞 刘元海 陈峥嵘
采取积极股票组合构造策略的策略收益率要高于采取消极股票组合构造策略的同一策略,股票组合构造策略的选取对于各类策略收益率有很大影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
黄琼 朱书尚 姚京
本文针对中国股票市场的实际特点,对几种典型的投资策略进行了分析比较。本研究选取不同类型的数据库作为研究对象,截取出不同时间段的数据用以检验各种投资策略在各种投资背景下的表现。检验结果表明,对于行业层面的投资而言,基于数量化模型的优化策略总体表现较好;但在个股层面,市场组合策略的总体表现较好。此外,当资产数目较大时,简单的1/N平均投资策略在个股层面的投资表现也较为突出。而在股市行情处于单一的牛市或熊市的情形下,基于数量化模型的优化策略的表现比它们在长期平均行情下的表现更好。本文初步探析了这些现象背后的原因。这些结果表明策略类型的选择、参数估计的样本选取是实际投资操作中不可忽视的环节。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁加军
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
关键词：
投资组合保险 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
高越
文章以我国378家高科技企业完整数据作为研究对象,以行业和区域的交互效应作为调节机制,探讨了不同政府科技资源组合型配置与创新绩效关系。结果发现:政府科技资源在不同企业之间的配置组合差异是影响企业创新绩效的重要因素,并且,不同科技资源的集中度也会对企业创新绩效产生不同影响。引入行业和区域的交互调节效应后发现:行业类型和区域制度因素的调节机制将对政府科技资源组合影响企业层面创新绩效形成重要影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余立威 宁凌
文章通过多个反映市场动态的因子模型,构造出可以根据市场变动做出自适应调整的平滑系数,建立了看涨和看跌市场动态自适应指数平滑模型,并且给出了基于模型的量化投资策略。以沪深300指数为样本,使用Bootstrap方法和ARCH族模型进行实证检验,从均值差异、流动性和信息不对称等角度分析市场动态自适应指数平滑模型投资策略对于股票市场收益率的预测能力。检验结果证明了策略具有较强的预测能力和对市场变化的适应能力。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杜少剑 陈伟忠
本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的。
关键词：
CPPI策略 B&H策略 实证分析
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
袁鲲
从投资流程、风险资产动态监控调整、到期支付函数等方面研究了投资组合保险CPPI的运作机理,基于回溯测试方法对中国证券市场CPPI策略的风险收益特征进行了实证分析。研究显示,CPPI策略在有效控制下行市场风险的同时,给予了投资者在一个上行市场中的参与机会。通过引入现金借贷机制、强制分红或拆分条款及现金事件投资者选择权等,对标准CPPI策略进行优化修正之后的模拟收益优于简单指数投资策略,且波动性显著降低。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹小芃 钱英 余君
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
关键词：
VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数
[期刊] 保险研究
[作者]
章晓霞 梁冰
证券市场的剧烈波动一直是投资者无法回避的主要风险之一。在长期看好资本市场的前提下,如何既能将下方风险控制在一定范围内,又能充分享受市场上涨的胜利果实成为现阶段机构投资者研究的重点。本文首先分析了几个经典的投资组合保险策略的理论,展示和比较了在风险可控条件下如何获取长期稳定收益的投资策略,指出 CPPI 策略是现阶段比较适合保险公司管理投资资产的重要投资策略和手段,并提出了一种可行的 CPPI 策略操作方案。实证结果表明.提出的方案比较符合现阶段保险公司资产管理的需求。
[期刊] 管理评论
[作者]
麦永冠 王苏生
为研究建仓策略对配对交易年收益率影响,文章构建了折回首日WM-FTBD策略,结合GGR和Herlemont策略,在沪深港证券市场交易,运用三种检验方法,从理论和实证得出,FTBD策略成功率和年收益率都更高,同时发现深市年收益率呈离散、尖峰和正偏性,三种方法年收益率深圳最大,上海次之,香港最小且三者差异明显。结果表明,有效建仓策略可总体改进收益,但也承担更多风险,价差动量效应和均值回复效应有助于解释价差变化和收益率差异,配对交易在成熟有效市场不一定适合,但在发展中国家有着广阔的前景。
关键词：
配对交易 统计套利 对冲 策略 检验
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 上海金融
[作者]
陈晓芬 杨朝军
本文以上证180指数成分股为实证对象,先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性,然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进,最后分析不同行业的配对交易效果,得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对,二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的,只是作用机制不同,分别影响平均年化收益和日均收益,代表着资金的综合套利和运转效率。
关键词：
配对交易 相关系数 价格动量 均值回复
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张瑞雪 董大海 Robert P.Leone 胡宁俊
本文在对顾客绑定进行文献研究的基础上,选择网络零售行业进行实地研究,从公司和消费者双向视角出发,利用深度访谈技术,形成顾客绑定策略集的初始要素。然后,在问卷中采用"消费者购买决策"的顾客绑定测量方法进行大规模问卷调查。最后,利用调查数据检验顾客绑定策略集的信度和效度,修正并形成了三个多题项顾客绑定策略集,包括二维度("省钱"和"赠送礼品")的财务绑定策略集,二维度("顾客关注"和"创建社区")的社会绑定策略集和三维度("快速服务"、"便利服务"和"安全服务")的结构绑定策略集。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何涛
本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后,文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析.
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王杏芬
文章运用1998—2007年上市公司及会计师事务所的数据,首次实证检验了会计师事务所客户组合风险管理的最优策略,结果发现:就整体而言,事务所接受的新客户的风险最大值与诉讼损失显著正相关,2002年、2003年先后实施民事赔偿机制后依然正相关。但对审计阅历较长的审计师和上市年龄较长的客户而言,二者却显著负相关;与国外学者的发现不一致,事务所新客户数量与诉讼损失显著负相关,即事务所对客户取舍的依据是风险最大值而非均值。这说明,我国的民事赔偿机制亟待完善。
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