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[期刊] 统计研究
[作者]
祝金甫 汤伟 冯兴东
Wild Bootstrap是一种适用于回归方程中存在异方差时的再取样方法。本文通过线性回归Huber估计量的模拟研究,比较了不同的bootstrap方法,并验证了wild bootstrap方法在有限样本下的有效性。通过运用一种简单有限样本统计量对wild bootstrap加以修正,对于存在异方差性且基于固定设计的回归模型而言,wild bootstrap成为首选的重复抽样法。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张晓峒 王贵鹏 聂巧平
虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝弗里奇-纳尔逊分解考察面板LSDV估计量的虚假回归性质,研究表明面板虚假回归的LSDV估计量对其真值是一致的,并且是渐近正态分布的,但其t值是发散的。在给出统计量的渐近分布之后我们利用MentoCarlo模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下LSDV估计量的小样本性质。
关键词：
面板数据 虚假回归 LSDV估计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇坤 遆俐君
线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法，在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性，无须借助工具变量即可修正内生性问题，但是以内生解释变量的非正态性为假设前提。文章基于贝叶斯理论利用最大后验方法估计模型参数，提出一种改进的Gaussian Copula方法，放松了对于内生解释变量分布的假定；同时，通过蒙特卡罗模拟验证了所提方法的有效性；最后，应用提出的方法估计了中国农村居民教育收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜佃高 张娟娟 葛永慧
建立在稳健估计基础上的稳健回归方法能有效地消除或减弱粗差对回归系数估值的影响。然而,不同稳健估计方法的稳健性不尽相同。文章采用仿真实验的方法,以二元至四元线性回归为例,对13种常用稳健估计方法的稳健性进行比较。
关键词：
多元线性回归 粗差 稳健估计 方法比较
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章系统研究了基于Bootstrap方法的回归分析,给出了Bootstrap残差法与成对Bootstrap法的适用范围及区别,比较研究了参数区间估计的分位点法与加速偏差修正分位点方法(BCα),BCα可使Bootstrap统计量近似枢轴化,保证Bootstrap效果,并且利用实例验证了理论分析,模拟结果显示,成对Bootstrap法比Boot-strap残差法稳定,置信区间短。
[期刊] 统计研究
[作者]
王明进
本文考察了基于谱估计的拟合优度检验在判断时间序列鞅差性质方面的应用,提出了利用Wild Bootstrap来近似该类检验统计量渐近分布的方法,通过模拟试验揭示出新的方法改进了检验的水平并提高了其功效,最后比较了不同方法在分析实际金融数据时的不同效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘海涛
当数据中存在异常值时,Bootstrap样本可能比原有样本含有更多的"污染",这会影响要进行的统计推断的有效性。文章讨论了在非参数回归N-W估计中,如何利用影响函数(influence function)得到重新抽样的概率,使用调整后的非等概率Bootstrap抽样方法得到曲线的拟合,从而达到有效地抵制异常值对回归函数影响的目的。数值模拟的结果表明了这种处理方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项乐
非线性面板模型在经济学研究中应用广泛,相关的分析方法却面临着很大的挑战,尤其是对一些微观数据模型来说,伴随参数问题的存在使得非线性面板模型在固定效应设定下结构参数的极大似然估计量存在严重偏误。本文对这类模型参数估计量的偏误问题进行了详细的阐述,回顾了近些年来出现的各种偏误修正方法,其中包括解析修正法、正交性修正法、先验信息修正法以及自助修正法等,并且对不同方法之间的联系进行了简单说明,还对已取得的一些重要研究成果进行了总结。最后强调了不同的偏误修正方法在处理实际问题时存在的差异,并对该问题最新的发展方向加以概括。
关键词：
面板模型 固定效应 伴随参数 偏误修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱进 吴金美 凌晓冬
一、引言测量数据的处理大多转化为回归模型的参数估计问题,其中线性回归模型是最基本的一类。若测量过程中影响随机误差的各因素保持不变,则认为是等精度测量,对应的线性回归模型就是等精度线性回归模型,其参数估计理论已趋于成熟,
[期刊] 统计与决策
[作者]
武新乾 张刚
为了探寻具有线性趋势的残差自回归模型的较为合适的估计方法,文章以残差AR(2)模型为例,对直接最小二乘法、两步法、非线性最小二乘法和化归法进行了Monte Carlo模拟,拟合和预测结果显示非线性最小二乘法和化归法的均方误差和平均绝对误差相同且最小。此外,还利用1980—2013年河南省人均GDP经济数据进行了拟合与预测实证分析,得到了与模拟比较相类似的结果,这说明非线性最小二乘法和化归法是较优的估计方法。进一步地,基于非线性最小二乘法,给出了河南省人均GDP的短期预测。
[期刊] 统计研究
[作者]
王素立
一、引言在进行多元回归分析时,由于各影响因素具有不同的度量方法与度量尺度,因此在进行回归分析过程中,首先对产生的变量历史数据需要进行"归一化"处理,实现各变量的无量纲化分析,以实现不同变量在变化特征度量上的统一。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨贵军 李静华
在利用含无回答的经济数据建立线性回归模型之前,选择PMM多重插补法给出无回答的插补值。模拟结果显示,在任意无回答机制下,随着插补重数增大,系数估计量的偏差和均方误差减小不显著。对于任意无回答率,建议插补重数为5。在完全随机无回答机制下,随着无回答率增加,系数估计量的偏差或均方误差增大往往不显著。然而,在随机无回答机制下或在非随机无回答机制下,随着无回答率增加,系数估计量的偏差和均方误差增大往往显著。
关键词：
插补法 无回答机制 无回答率 插补重数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨贵军 孙玲莉 孟杰
基于ＥＭＢ多重插补法的线性模型系数估计量，分析其统计性质，并与ＰＭＭ多重插补法以及ＤＡ插补法进行比较。模拟结果显示，随着无回答率增加，系数估计量的偏差绝对值、均方误差呈递增趋势，估计方差的递增趋势相对更显著。在完全随机无回答机制或随机无回答机制下，建议插补重数为１５。在依赖被解释变量的非随机无回答机制下，建议插补重数可适当增大。在依赖其他变量的非随机无回答机制下，估计量的均方误差和估计方差的差异大，使用ＥＭＢ多重插补法要谨慎。
关键词：
EMB 多重插补法 无回答机制 无回答率
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘赪 赵联文
估计量的精度和样本量的确定是抽样设计中所关心的两个主要问题。在一定条件下,对于简单随机抽样,通过对初级样本的Bootstrap抽样可以提高均值估计量的精度。中心极限定理一直是抽样调查中确定样本量的主要理论依据,基本思想就是将标准正态分布作为给定统计量的近似分布。如果利用Bootstrap方法模拟近似分布,同样可以确定样本量。文章结合具体例子对两种方法确定的样本量进行了对比分析。
关键词：
精度 Bootstrap 样本量
[期刊] 工业工程
[作者]
何桢 王晶 李湧范
针对传统统计过程控制方法的局限性,利用Bootstrap方法构建了过程能力指数的置信区间,分别对正态分布、指数分布进行仿真计算,对3种Bootstrap置信区间进行了比较。通过实证分析验证了在小样本条件下Bootstrap置信区间的有效性。
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