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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生
基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
项乐
非线性面板模型在经济学研究中应用广泛,相关的分析方法却面临着很大的挑战,尤其是对一些微观数据模型来说,伴随参数问题的存在使得非线性面板模型在固定效应设定下结构参数的极大似然估计量存在严重偏误。本文对这类模型参数估计量的偏误问题进行了详细的阐述,回顾了近些年来出现的各种偏误修正方法,其中包括解析修正法、正交性修正法、先验信息修正法以及自助修正法等,并且对不同方法之间的联系进行了简单说明,还对已取得的一些重要研究成果进行了总结。最后强调了不同的偏误修正方法在处理实际问题时存在的差异,并对该问题最新的发展方向加以概括。
关键词：
面板模型 固定效应 伴随参数 偏误修正
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇
本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构)。文章证明了估计量的n-一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响。最后通过国内居民医疗服务利用不平等的实例验证了本文所提的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 殷亮
半参数趋势面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但在现有的研究中,半参数趋势面板模型考虑了时间趋势的非线性,但没有考虑政策等因素对被解释变量影响的变化情况。本文将结构突变理论引入截面相关下的半参数趋势面板模型,并基于PPLE方法,建立了有效估计量和识别程序。通过仿真实验和实证应用,验证了对于含有突变点的半参数趋势面板模型,EPPLE方法的参数估计是有效的。
关键词：
非线性 阈值面板数据 半参数 时间趋势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马薇 袁铭
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML),给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则,并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明,该方法是可靠的,并且当误差项存在序列相关时,此种估计量是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶小青 王维峰
文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_1、N_2的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_1、N_2,偏误逐渐减小,也都趋近于0。随着样本容量的增大,参数估计量的标准误均有逐渐减小的趋势。通过JB检验发现参数估计量都接受服从正态分布的原假设,具有较好的正态性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
武大勇 周永卫
文章把一般的面板数据模型拓广到自适应变系数的情形。对于自适应变系数的面板数据模型,首先在假设参数部分已知的条件下推导出了模型中非参数部分的估计;然后,利用给出了参数部分的数值求法;最后,从数值试验上验证了所给出的估计。
关键词：
面板数据 半参数估计 自适应 变系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 晋守博
文章提出了线性模型参数的几乎无偏两参数估计,并在均方误差矩阵准则下,给出了几乎无偏两参数估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计和几乎无偏Liu估计的充分条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
[期刊] 林业科学
[作者]
符利勇 张会儒 李春明 唐守正
非线性混合效应模型是针对回归函数依赖于固定效应和随机效应的非线性关系而建立的。一阶线性化算法(FO)和条件一阶线性化算法(FOCE)为2种计算非线性混合效应模型参数的常用线性化算法。本文基于FOCE算法,提出一种改进的随机效应参数计算方法,并利用树高生长数据和模拟数据对3种算法进行分析和比较。结果表明:改进的FOCE算法得到的随机效应参数更能反映个体间的随机差异,并且拟合效果更好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷亮 王维国
结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采用加权极大似然估计方法估计模型参数,通过假定被解释变量为指数分布的情况下,验证了估计方法的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
张志强
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
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