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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕 陆军
本文针对纵向数据模型,利用指数平方损失函数构建了一种稳健的估计方法,并通过广义估计方程将数据间的相关性考虑到估计中,提高了估计的效率,推导出稳健的经验似然比函数,由此得到参数估计以及进行统计推断。通过蒙特卡洛模拟发现,无论假定的工作相关矩阵是否准确,本文构建的估计都具有较强的稳健性,且用本文方法进行统计推断能够得到更加稳健的结果。
关键词：
纵向数据 稳健估计 经验似然
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋球红 李昊
文章在线性单方程结构模型框架内运用蒙特卡洛模拟技术对广义矩(GMM)和广义经验似然(GEL)估计量的有限样本性质进行了比较。研究发现:虽然GMM和GEL一阶渐近等价,但它们的有限样本性质依赖于可获取的工具变量数、内生性强弱和样本容量;在样本容量较小时使用GEL能有效改善GMM估计偏差。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王美今 余壮雄
存在很多个工具变量或工具变量为弱工具变量时,IV估计的大样本性质是近年来IV估计研究的新方向。本文提出了一种新的研究思路,从参数空间的角度重新剖析了IV估计在大样本下的各种收敛情况。借鉴Rothenberg(1984)的研究方法,我们将IV估计的结果表示为参数δ(工具变量个数的阶数)和λ(工具变量解释强度的阶数)的函数;根据IV估计量收敛情况的不同,我们对参数δ和λ的可行性区域进行对应的划分,将IV估计的研究划分为6种情形,涵盖了传统理论、Bekker(1994)、Staiger和Stock(1997)以及Chao和Swanson(2003b)的研究结论。
关键词：
IV估计 参数空间 弱工具变量
[期刊] 资源科学
[作者]
郑明国 蔡强国
首先根据生产者精度和使用者精度的概念,提出生产者精度和使用者精度的条件概率表达式,然后根据概率乘积公式,推导出生产者精度和使用者精度之间的关系式。该关系式表明:①使用者精度和生产者精度的比值可作为类别真实面积与分类结果中类别面积的比值的估计;②利用使用者精度和生产者精度的比值可对遥感分类结果进行修正,产生更接近于真实值的土地覆盖类别面积值,且该方法的计算结果仅取决于使用者精度和生产者精度数据的可靠性,与分类算法的优劣无关。该方法可用于最大似然分类方法中先验概率的估计。对ErdasImagine软件所附带lanier.img文件的实验结果表明,各种分类结果包括一种对常规最大似然分类结果进行任意修...
关键词：
土地覆盖 面积估计 先验概率 最大似然法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王明辉 尹居良
本文主要研究纵向数据部分线性模型的参数和未知回归函数的估计问题。具体来说,首先利用分位数回归方法,得到参数向量的分位数估计。在此基础上,运用概率权函数方法,给出未知回归函数的非参数估计。在一定的正则条件下,论文进一步证明了参数估计量的渐近正态性,也得到了回归函数估计的收敛速度。最后通过模拟研究与实际数据分析验证了方法的有效性和可行性。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈昌兵
本文利用增长率法和计量方法估计1990年起始的我国省份固定资本存量,然后估计由资本折旧构建的可变折旧率计量模型。为了估计更准确,本文采用迭代法估计可变折旧率。由计量模型参数估计值和相关数据得到我国省份可变折旧率,同时测算得到中国各省份1990—2015年间资本体现式技术进步。为了检验小样本极大似然估计的可靠性,采用蒙特卡罗法检验得到可变折旧率模型参数估计是无偏可信的。由初始期资本存量、投资估计可变折旧率,测算得到1990—2015年间我国各省份资本存量介于现有文献测算的资本存量之间。本文采用完整的方法估计我国省份可变折旧率,且可变折旧率中包含了因技术进步引起的经济折旧。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李旭
文章在随机右截尾样本下,研究了这种生存模型的最大似然估计,证明了参数的最大似然估计的强相合性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田萍 马国锋
本文首先讨论了纵向数据部分线性模型:yij=x'ijβ+g(tij)+eij的可行广义最小二乘估计方法及其估计的渐近性质,然后通过统计模拟研究表明我们的估计方法在有限样本情形也有良好的效果。由该方法获得的估计量具有显示解,计算简便,便于实际应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊明智 田萍
文章考虑纵向数据下半参数回归模型Yij=XTijβ+g(Tij)+εij,利用Profile加权最小二乘法和局部线性拟合方法建立了模型中参数分量β和非参数分量g(·)的估计量。在适当的条件下,给出了估计量的渐近性质。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙凤
微观计量经济分析中常常遇到缺失数据,传统的处理方法是删除所要分析变量中的缺失数据,或用变量的均值替代缺失数据,这种方法经常造成样本有偏。极大似然估计方法可以有效地处理和估计缺失数据。本文首先介绍缺失数据的极大似然估计方法,然后对一实际调查数据中的缺失数据进行极大似然估计,并与传统处理方法的估计结果进行比较和评价。
关键词：
极大似然估计 预期—最大算法 缺失数据
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
韩普 路高飞 王东波
文章采用最大似然估计的方法对齐普夫分布曲线进行拟合。该方法对齐普夫定律的词谱分布,利用KS检验的方法得到在双对数坐标下拟合度最优的直线。与传统的最小二乘法相比,该方法拟合结果更为准确。为了验证该方法的有效性,通过3组中英文语料实验发现,英文较好地符合齐普夫定律,中文并不太符合。
关键词：
齐普夫定律 最大似然估计 词谱分布
[期刊] 财经研究
[作者]
潘冠中 邵斌
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计,并对这些模型进行了似然比检验。我们发现,在中国市场中CKLS模型中γ的值约为1.5,与美国市场中的γ值相近,与英国市场的γ值相差很大,与美英两国都不同的是中国的利率变化有明显的均值回复效应。中国利率均值回复效应显著是中国人民银行对央行目标利率的调整没有美联储对联邦基金利率的调整频繁所致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁进义 杨宜平
文章考虑纵向数据下工具变量线性回归模型,基于工具变量和二次推断函数方法,提出了回归参数的经验对数似然比统计量。在一些正则条件下,证明了所提出的经验对数似然比统计量渐近于标准卡方分布,由此构造兴趣参数的置信域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦靓 田茂再
文章通过比较加权最小二乘,极大似然估计,广义估计方程,分位回归和复合分位回归五种方法在随机效应模型中对固定效应的估计效果,来说明各种方法在不同情况下的表现性能,重点介绍了各个方法的应用背景并给出固定效应、随机效应以及协方差估计的表达式。文章通过蒙特卡洛模拟来进一步说明这些方法的表现情况。最后通过实际的生物数据来说明各个方法的应用。
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